PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Original Buffer+Income
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Original Buffer+Income

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

FJUL 30%XRMI 30%SPMO 20%MLPD.L 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		Options Trading
30%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		Energy Equities
20%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
20%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		Hedge Fund
30%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2021 г., начальной даты XRMI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Original Buffer+Income1.71%5.18%1.40%12.79%N/AN/A
Активы портфеля:
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.32%6.04%-0.14%8.75%N/AN/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		8.46%13.41%8.03%26.92%21.33%N/A
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-3.86%0.90%-1.66%6.53%N/AN/A
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		4.43%1.82%0.68%13.39%24.41%2.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Original Buffer+Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.98%-0.52%-3.00%-2.03%3.46%1.71%
20242.92%4.50%2.64%-1.89%2.79%3.05%0.14%2.01%1.04%-0.17%6.09%-1.66%23.32%
20233.51%-1.62%0.61%1.61%-1.30%4.31%2.94%-0.97%-1.13%-1.63%5.62%2.61%15.17%
2022-0.57%-0.73%3.26%-3.87%1.06%-6.69%7.43%-1.31%-5.81%6.94%2.19%-3.31%-2.50%
20210.94%-1.32%4.38%-2.46%1.84%3.28%

Комиссия

Комиссия Original Buffer+Income составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Original Buffer+Income составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Original Buffer+Income, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Original Buffer+Income, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Original Buffer+Income, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Original Buffer+Income, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Original Buffer+Income, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Original Buffer+Income, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.660.991.160.642.66
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.071.601.231.344.84
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		0.861.281.180.792.39
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		0.640.931.140.762.81

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Original Buffer+Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.06
  • За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Original Buffer+Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.49%5.29%5.83%5.78%2.70%2.46%2.29%2.18%1.78%2.02%2.06%1.31%
Активы портфеля:
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.84%11.87%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.68%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%6.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Original Buffer+Income показал максимальную просадку в 12.74%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Original Buffer+Income составляет 3.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.74%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.———
-11.72%21 апр. 2022 г.4217 июн. 2022 г.2508 июн. 2023 г.292
-6.28%13 янв. 2022 г.4314 мар. 2022 г.1230 мар. 2022 г.55
-6.05%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.68%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCMLPD.LXRMISPMOFJULPortfolio
^GSPC1.000.230.770.860.970.86
MLPD.L0.231.000.200.280.240.59
XRMI0.770.201.000.680.760.76
SPMO0.860.280.681.000.820.87
FJUL0.970.240.760.821.000.85
Portfolio0.860.590.760.870.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 авг. 2021 г.