PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

current

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 2%VUAG.L 24.5%SMH 24.5%EQQQ.L 24.5%VEVE.AS 24.5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

2%

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities

24.50%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities

24.50%

VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		Global Equities

24.50%

VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		Large Cap Blend Equities

24.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
172.65%
87.71%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
current19.41%-3.02%15.07%28.83%20.59%N/A
Активы портфеля:
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		14.47%-0.33%11.76%20.59%14.00%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.28%-9.33%25.65%51.14%34.45%28.86%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		12.78%-3.47%8.97%22.09%19.41%20.92%
BTC-USD
Bitcoin		55.63%8.17%57.30%125.18%47.15%60.34%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		10.97%0.23%8.92%14.37%9.37%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.91%7.35%4.02%-3.66%5.32%6.27%19.41%
202310.29%-0.84%6.52%-0.21%6.07%5.82%3.77%-1.88%-5.13%-2.73%10.82%6.82%45.11%
2022-8.69%-2.15%3.36%-10.55%-0.93%-10.99%10.72%-5.13%-9.39%3.55%7.43%-5.51%-27.12%
20211.42%3.70%3.10%3.67%0.19%3.49%2.10%3.38%-4.65%6.73%2.99%2.43%32.06%
20200.74%-7.60%-9.64%12.13%4.60%4.95%6.56%7.96%-2.99%-1.81%13.73%6.40%37.28%
2019-5.11%7.82%3.15%-2.84%2.23%4.07%3.51%5.46%19.08%

Комиссия

Комиссия current составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
График комиссии EQQQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
График комиссии VEVE.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг current среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности current, с текущим значением в 9090
current
Ранг коэф-та Шарпа current, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино current, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега current, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара current, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина current, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа current, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино current, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега current, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара current, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина current, с текущим значением в 15.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-0.110.031.010.99-1.70
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		2.463.001.402.1116.23
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		2.002.681.361.3013.63
BTC-USD
Bitcoin		2.643.041.321.5914.62
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		2.924.151.541.0220.40

Коэффициент Шарпа

current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.06
1.58
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
current0.11%0.15%0.58%0.25%0.34%1.47%0.92%0.70%0.40%1.05%0.57%0.76%
Активы портфеля:
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.89%
-4.73%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

current показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.

Текущая просадка current составляет 6.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.42%4 янв. 2022 г.28111 окт. 2022 г.40116 нояб. 2023 г.682
-31.64%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.10910 июл. 2020 г.142
-9.21%3 сент. 2020 г.1921 сент. 2020 г.455 нояб. 2020 г.64
-7.77%16 февр. 2021 г.196 мар. 2021 г.305 апр. 2021 г.49
-7.41%22 мар. 2024 г.2919 апр. 2024 г.2615 мая 2024 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность current составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.25%
3.80%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDSMHVEVE.ASEQQQ.LVUAG.L
BTC-USD1.000.210.180.190.17
SMH0.211.000.460.490.44
VEVE.AS0.180.461.000.760.84
EQQQ.L0.190.490.761.000.86
VUAG.L0.170.440.840.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 мая 2019 г.