PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 2%VUAG.L 24.5%SMH 24.5%EQQQ.L 24.5%VEVE.AS 24.5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

2%

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities

24.50%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

24.50%

VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
Global Equities

24.50%

VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
Large Cap Blend Equities

24.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
26.52%
19.37%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
current9.16%-5.35%26.51%36.98%N/AN/A
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
5.51%-4.33%19.28%23.00%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
18.83%-8.72%44.90%69.27%31.87%28.47%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
2.68%-5.80%18.06%34.39%18.80%21.54%
BTC-USD
Bitcoin
57.12%-1.23%95.88%141.26%66.42%64.47%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
5.19%-2.87%18.48%17.09%9.32%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.91%7.35%4.02%
2023-5.13%-2.73%10.82%6.82%

Комиссия

Комиссия current составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии EQQQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VEVE.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа current, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино current, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега current, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара current, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина current, с текущим значением в 10.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.541.091.300.302.04
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.323.081.381.8112.99
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
1.412.031.250.487.95
BTC-USD
Bitcoin
4.514.211.492.2735.69
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
1.752.621.320.316.97

Коэффициент Шарпа

current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.01

Коэффициент Шарпа current находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.01
1.92
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
current0.12%0.15%0.58%0.25%0.34%1.47%0.92%0.70%0.40%1.05%0.57%0.76%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.77%
-3.50%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

current показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.

Текущая просадка current составляет 5.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.49%4 янв. 2022 г.28111 окт. 2022 г.40116 нояб. 2023 г.682
-31.64%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.10910 июл. 2020 г.142
-9.21%3 сент. 2020 г.1921 сент. 2020 г.455 нояб. 2020 г.64
-7.77%16 февр. 2021 г.196 мар. 2021 г.305 апр. 2021 г.49
-7.41%22 мар. 2024 г.2919 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность current составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.43%
3.58%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDSMHVEVE.ASEQQQ.LVUAG.L
BTC-USD1.000.220.180.200.18
SMH0.221.000.460.490.44
VEVE.AS0.180.461.000.770.85
EQQQ.L0.200.490.771.000.86
VUAG.L0.180.440.850.861.00