current
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2% | |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 24.50% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 24.50% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | Global Equities | 24.50% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Large Cap Blend Equities | 24.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAG.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
current | 15.57% | 0.15% | 1.39% | 28.69% | 20.06% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 14.05% | 2.14% | 5.50% | 22.62% | 14.17% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.08% | 26.93% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 9.53% | 0.68% | 1.55% | 20.78% | 19.12% | 19.29% |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 39.19% | 60.51% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 11.34% | 2.80% | 3.66% | 18.84% | 9.76% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.91% | 7.35% | 4.02% | -3.66% | 5.32% | 6.27% | -1.34% | 0.23% | 15.57% | ||||
2023 | 10.29% | -0.84% | 6.52% | -0.21% | 6.07% | 5.82% | 3.77% | -1.88% | -5.13% | -2.73% | 10.82% | 6.82% | 45.11% |
2022 | -8.68% | -2.15% | 3.36% | -10.55% | -0.93% | -10.99% | 10.72% | -5.13% | -9.39% | 3.55% | 7.43% | -5.51% | -27.11% |
2021 | 1.43% | 3.70% | 3.10% | 3.66% | 0.20% | 3.48% | 2.10% | 3.38% | -4.65% | 6.73% | 2.99% | 2.43% | 32.06% |
2020 | 0.74% | -7.60% | -9.64% | 12.13% | 4.60% | 4.93% | 6.58% | 7.96% | -2.99% | -1.82% | 13.73% | 6.41% | 37.30% |
2019 | -5.11% | 7.82% | 3.15% | -2.84% | 2.23% | 4.06% | 3.52% | 5.45% | 19.07% |
Комиссия
Комиссия current составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг current среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.62 | 2.24 | 1.29 | 0.37 | 8.81 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.94 | 1.42 | 1.18 | 0.48 | 4.19 |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.78 | 1.16 | 1.15 | 0.26 | 3.46 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.49 | 2.03 | 1.27 | 0.55 | 8.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
current | 0.23% | 0.24% | 0.72% | 0.31% | 0.44% | 1.61% | 1.07% | 0.86% | 0.58% | 1.23% | 0.81% | 0.99% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.44% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% | 1.01% | 0.95% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
current показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка current составляет 10.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.41% | 4 янв. 2022 г. | 281 | 11 окт. 2022 г. | 401 | 16 нояб. 2023 г. | 682 |
-31.66% | 20 февр. 2020 г. | 33 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 10 июл. 2020 г. | 142 |
-12.77% | 11 июл. 2024 г. | 26 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.21% | 3 сент. 2020 г. | 19 | 21 сент. 2020 г. | 45 | 5 нояб. 2020 г. | 64 |
-7.77% | 16 февр. 2021 г. | 19 | 6 мар. 2021 г. | 30 | 5 апр. 2021 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность current составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | SMH | VEVE.AS | EQQQ.L | VUAG.L | |
---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
SMH | 0.22 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.45 |
VEVE.AS | 0.18 | 0.46 | 1.00 | 0.76 | 0.84 |
EQQQ.L | 0.20 | 0.49 | 0.76 | 1.00 | 0.86 |
VUAG.L | 0.17 | 0.45 | 0.84 | 0.86 | 1.00 |