Index
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Innovation | 25% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 авг. 2021 г., начальной даты BULZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Index | 33.31% | 2.36% | 9.82% | 105.84% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 39.35% | 2.56% | 12.40% | 99.19% | 35.50% | 35.04% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 15.27% | 2.57% | 10.18% | 85.39% | -29.20% | N/A |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 28.11% | 1.58% | -3.22% | 120.12% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.05% | 20.52% | -1.59% | -19.86% | 16.10% | 19.20% | -1.82% | 0.04% | 33.31% | ||||
| 2023 | 35.16% | -7.36% | 22.30% | 0.94% | 24.64% | 12.81% | 9.76% | -9.70% | -17.90% | -12.34% | 39.56% | 25.67% | 171.92% |
| 2022 | -32.67% | -16.18% | 5.26% | -43.36% | -14.45% | -21.79% | 37.17% | -14.20% | -29.31% | 6.65% | 10.54% | -23.06% | -83.01% |
| 2021 | 18.89% | -16.42% | 17.68% | -0.67% | -4.80% | 10.57% |
Комиссия
Комиссия Index составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Index среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66 | 2.10 | 1.28 | 1.36 | 7.48 |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.88 | 1.64 | 1.19 | 0.77 | 2.89 |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 1.48 | 1.93 | 1.26 | 1.23 | 5.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 0.61% | 0.72% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.03% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.37% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index показал максимальную просадку в 87.05%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Index составляет 48.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.05% | 5 нояб. 2021 г. | 288 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -22.48% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 42 |
| -1.45% | 26 авг. 2021 г. | 1 | 26 авг. 2021 г. | 1 | 27 авг. 2021 г. | 2 |
| -0.5% | 19 авг. 2021 г. | 1 | 19 авг. 2021 г. | 1 | 20 авг. 2021 г. | 2 |
| -0.32% | 31 авг. 2021 г. | 1 | 31 авг. 2021 г. | 1 | 1 сент. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Index составляет 18.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LABU | BULZ | TQQQ | |
|---|---|---|---|
| LABU | 1.00 | 0.55 | 0.56 |
| BULZ | 0.55 | 1.00 | 0.97 |
| TQQQ | 0.56 | 0.97 | 1.00 |