All Weather 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	44%
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	35%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	14%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	4%
GXC SPDR S&P China ETF	China Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Weather 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель All Weather 2026	-0.02%	-0.62%	2.46%	2.56%	8.21%	7.36%	3.67%	—
Активы портфеля:
GXC SPDR S&P China ETF	-0.21%	-7.33%	-6.64%	-8.58%	6.79%	9.20%	-4.78%	5.08%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	-0.19%	-0.89%	0.96%	0.95%	4.80%	3.84%	1.02%	2.53%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.69%	-3.31%	8.69%	10.06%	24.84%	16.86%	5.19%	9.23%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.24%	0.23%	8.75%	8.78%	24.91%	21.46%	13.50%	15.40%
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	0.00%	0.29%	1.45%	1.77%	3.85%	4.71%	3.14%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении All Weather 2026 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.92%	0.49%	-1.58%	2.55%	0.98%	-0.88%							2.46%
2025	1.15%	1.18%	-0.24%	-0.08%	0.90%	1.73%	0.64%	1.48%	1.25%	0.59%	0.08%	-0.12%	8.89%
2024	-0.03%	0.74%	1.08%	-0.97%	1.83%	0.95%	1.09%	0.88%	2.06%	-0.93%	1.02%	-0.92%	6.96%
2023	2.49%	-1.40%	2.11%	0.26%	-0.72%	1.28%	1.19%	-0.99%	-1.53%	-0.69%	2.99%	2.10%	7.16%
2022	-1.60%	-0.39%	-0.75%	-2.57%	-0.27%	-2.38%	2.90%	-1.82%	-5.10%	1.20%	2.88%	-1.39%	-9.16%
2021					0.08%	0.67%	0.93%	0.46%	-1.23%	1.57%	-0.04%	0.83%	3.31%

Метрики бенчмарка

All Weather 2026 has an annualized alpha of 1.02%, beta of 0.21, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2021.

This portfolio participated in 33.65% of S&P 500 Index downside but only 25.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.21 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.02%

Бета: 0.21

R²: 0.60

Участие в росте: 25.49%

Участие в снижении: 33.65%

Комиссия

Комиссия All Weather 2026 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GXC

SPDR S&P China ETF

SWVXX

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

All Weather 2026 имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для All Weather 2026 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.44	1.94	+0.51
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.61	2.63	+0.98
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.50	1.35	+0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.23	2.59	+0.65
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.89	11.84	+3.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GXC SPDR S&P China ETF	15	0.36	0.63	1.08	0.48	1.09
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	49	1.47	2.23	1.26	2.50	7.59
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	49	1.52	2.10	1.29	2.20	7.95
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	—	3.71	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All Weather 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.44
За 5 лет: 0.79
За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Weather 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.41%	3.55%	3.45%	3.47%	3.62%	2.27%	0.81%	1.30%	1.46%	1.18%	1.01%	0.58%
Активы портфеля:
GXC SPDR S&P China ETF	2.57%	2.40%	2.81%	3.70%	2.67%	1.35%	1.04%	1.60%	2.03%	1.84%	2.05%	2.85%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	4.01%	4.06%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.26%	1.90%	1.38%	0.28%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2.55%	2.77%	2.78%	2.80%	3.38%	3.14%	1.92%	2.94%	2.34%	1.12%	1.51%	2.40%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.02%	1.13%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	3.77%	4.06%	5.02%	4.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

All Weather 2026 показал максимальную просадку в 11.76%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка All Weather 2026 составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-11.76%сент. 2022 г.	10mo 19d	1y 7mo	2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-3.29%апр. 2025 г.	1mo 6d	1mo 4d	2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-2.55%март 2026 г.	29d	18d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-2.07%янв. 2025 г.	1mo 1d	26d	1mo 27dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2021 года2021	-1.47%сент. 2021 г.	20d	21d	1mo 11dсент. 2021 г. - окт. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.42	1.51	1.49	1.49

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.49, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция All Weather 2026 с S&P 500 Index

Корреляция All Weather 2026 с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.76
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.	0.74

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYM: 1.00, а самая низкая у SWVXX: 0.01.

0.01

0.18

0.40

0.64

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. All Weather 2026. Самая высокая корреляция с портфелем у SPYM: 0.74, а самая низкая у SWVXX: 0.09.

0.09

0.53

0.66

0.69

0.74

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SWVXX	SCHP	GXC	SPYM	SPEM
SWVXX	1.00	0.01	-0.01	0.01	-0.02
SCHP	0.01	1.00	0.05	0.18	0.13
GXC	-0.01	0.05	1.00	0.40	0.84
SPYM	0.01	0.18	0.40	1.00	0.64
SPEM	-0.02	0.13	0.84	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю All Weather 2026

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в All Weather 2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации