MN 3F Vanguard Trust
Three fund vanguard for wealth preservation
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds | 60% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 20% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
MN 3F Vanguard Trust на 11 мая 2025 г. показал доходность в 3.48% с начала года и доходность в 5.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| MN 3F Vanguard Trust | 3.48% | 4.23% | 2.45% | 8.26% | 7.84% | 5.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.51% | 0.85% | 3.64% | 7.07% | 4.01% | 2.85% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.58% | 11.19% | 6.81% | 9.90% | 10.82% | 5.13% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 8.09% | -5.58% | 9.22% | 15.28% | 11.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MN 3F Vanguard Trust, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.86% | 0.68% | -0.52% | 0.92% | 0.50% | 3.48% | |||||||
| 2024 | 0.17% | 1.53% | 1.65% | -1.43% | 2.33% | 0.79% | 1.44% | 1.25% | 1.56% | -1.31% | 1.57% | -1.24% | 8.52% |
| 2023 | 3.58% | -1.61% | 2.29% | 0.65% | -1.01% | 2.13% | 1.79% | -1.20% | -1.78% | -0.94% | 4.07% | 3.06% | 11.33% |
| 2022 | -2.17% | -0.41% | 0.07% | -3.14% | 0.57% | -4.11% | 3.70% | -2.58% | -5.62% | 3.00% | 4.02% | -1.89% | -8.73% |
| 2021 | 0.27% | 1.19% | 1.33% | 2.11% | 1.16% | 0.48% | 0.91% | 0.86% | -1.63% | 2.33% | -1.11% | 1.76% | 10.02% |
| 2020 | -0.48% | -2.68% | -6.88% | 4.99% | 2.67% | 1.75% | 2.42% | 3.05% | -1.26% | -1.01% | 5.27% | 2.75% | 10.40% |
| 2019 | 3.71% | 1.07% | 0.94% | 1.64% | -2.09% | 2.89% | -0.10% | -0.53% | 0.76% | 1.27% | 0.98% | 2.01% | 13.15% |
| 2018 | 2.00% | -1.89% | -0.11% | 0.14% | 0.42% | -0.15% | 1.08% | 0.49% | -0.05% | -3.44% | 0.74% | -2.61% | -3.46% |
| 2017 | 1.48% | 1.04% | 0.71% | 0.61% | 0.79% | 0.05% | 1.21% | 0.31% | 0.81% | 0.95% | 0.67% | 0.74% | 9.78% |
| 2016 | -2.03% | -0.40% | 3.65% | 0.45% | 0.12% | 0.44% | 1.66% | -0.09% | 0.86% | -0.82% | 0.13% | 0.99% | 4.97% |
| 2015 | 0.12% | 2.14% | -0.71% | 1.44% | 0.04% | -0.98% | 0.12% | -2.93% | -1.30% | 2.90% | -0.26% | -0.84% | -0.39% |
| 2014 | -1.61% | 2.19% | -0.07% | 0.60% | 1.26% | 1.07% | -0.95% | 1.01% | -2.07% | 0.58% | 0.30% | -1.59% | 0.64% |
Комиссия
Комиссия MN 3F Vanguard Trust составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MN 3F Vanguard Trust составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63 | 5.96 | 1.84 | 7.36 | 24.70 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.00 | 1.13 | 0.78 | 2.46 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.48 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.95 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MN 3F Vanguard Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.55% | 2.95% | 5.05% | 3.67% | 1.43% | 2.13% | 2.51% | 1.80% | 1.43% | 0.96% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MN 3F Vanguard Trust показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.11% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 109 |
| -13.7% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 522 |
| -8.5% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
| -7.96% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
| -5.35% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTIP | VXUS | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.80 | 0.99 | 0.91 |
| VTIP | 0.07 | 1.00 | 0.14 | 0.08 | 0.30 |
| VXUS | 0.80 | 0.14 | 1.00 | 0.81 | 0.94 |
| VTSAX | 0.99 | 0.08 | 0.81 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.91 | 0.30 | 0.94 | 0.91 | 1.00 |