Portfolio 1

График показывает рост €10,000 инвестированных в Portfolio 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Portfolio 1 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -15.09% с начала года и доходность в 18.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.

Portfolio 1: годовая альфа составляет 11.09%, бета — 0.99, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 04.04.2016.

• Портфель участвовал в 243.84% роста S&P 500 Index и в 186.74% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.25 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Portfolio 1 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Portfolio 1 имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.52
• За 5 лет: 0.26
• За 10 лет: 0.49
• За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Portfolio 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio 1 показал максимальную просадку в 63.16%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio 1 составляет 22.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.