COW

График показывает рост $10,000 инвестированных в COW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

COW на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 10.33% с начала года и доходность в 21.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении COW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 мар. 2000 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -10.8%.

COW: годовая альфа составляет 12.65%, бета — 0.75, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 23.09.1993.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.42%) было выше, чем в снижении (49.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия COW составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COW имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

COW имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.85
• За 5 лет: 1.46
• За 10 лет: 1.17
• За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность COW за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

COW показал максимальную просадку в 32.06%, зарегистрированную 11 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.

Текущая просадка COW составляет 4.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.