Traditional portfolio 60/40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Traditional portfolio 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Traditional portfolio 60/40 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -4.68% с начала года и доходность в 7.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Traditional portfolio 60/40 | -8.44% | -5.89% | -8.24% | 7.67% | 11.67% | 9.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.37% | -0.12% | 0.55% | 7.05% | -2.89% | 0.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Traditional portfolio 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | -0.83% | -4.95% | -5.20% | -8.44% | ||||||||
| 2024 | 1.40% | 4.25% | 2.97% | -3.90% | 4.63% | 3.29% | 1.36% | 2.27% | 2.08% | -1.23% | 5.34% | -2.33% | 21.56% |
| 2023 | 5.86% | -2.62% | 3.71% | 1.47% | 0.19% | 5.35% | 2.74% | -1.51% | -4.52% | -2.14% | 8.53% | 4.47% | 22.75% |
| 2022 | -4.76% | -2.56% | 2.53% | -8.10% | 0.32% | -7.10% | 8.15% | -4.08% | -8.48% | 6.52% | 5.21% | -5.09% | -17.71% |
| 2021 | -1.04% | 1.77% | 3.28% | 4.54% | 0.63% | 2.05% | 2.37% | 2.39% | -4.16% | 5.79% | -0.45% | 3.75% | 22.56% |
| 2020 | 0.68% | -5.76% | -8.71% | 9.50% | 3.68% | 1.42% | 4.73% | 5.22% | -2.91% | -2.30% | 8.65% | 2.95% | 16.61% |
| 2019 | 6.18% | 2.39% | 2.09% | 3.02% | -4.34% | 5.66% | 1.15% | -0.42% | 1.25% | 1.74% | 2.68% | 2.15% | 25.78% |
| 2018 | 3.81% | -3.12% | -1.67% | -0.02% | 2.10% | 0.63% | 2.66% | 2.75% | 0.20% | -5.48% | 1.76% | -6.30% | -3.24% |
| 2017 | 1.37% | 3.06% | 0.12% | 1.06% | 1.26% | 0.34% | 1.64% | 0.58% | 1.18% | 1.72% | 2.27% | 1.03% | 16.75% |
| 2016 | -2.59% | 0.30% | 4.77% | 0.20% | 1.22% | 1.11% | 2.69% | -0.20% | 0.09% | -1.71% | 1.49% | 1.49% | 9.02% |
| 2015 | -0.85% | 3.20% | -0.89% | 0.54% | 0.78% | -1.86% | 1.99% | -4.41% | -1.29% | 5.73% | 0.19% | -1.38% | 1.38% |
| 2014 | -1.62% | 3.29% | 0.46% | 0.73% | 2.16% | 1.42% | -1.05% | 3.37% | -1.29% | 2.16% | 2.34% | -0.18% | 12.26% |
Комиссия
Комиссия Traditional portfolio 60/40 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Traditional portfolio 60/40 составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.14 | 1.71 | 1.20 | 0.36 | 2.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Traditional portfolio 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.19% | 2.04% | 1.80% | 1.08% | 1.36% | 1.96% | 2.13% | 1.80% | 1.93% | 2.02% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Traditional portfolio 60/40 показал максимальную просадку в 25.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Traditional portfolio 60/40 составляет 7.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.22% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -16.43% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.76% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -9.03% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 102 | 3 янв. 2012 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Traditional portfolio 60/40 составляет 11.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEF | VOO | |
|---|---|---|
| IEF | 1.00 | -0.24 |
| VOO | -0.24 | 1.00 |