PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Traditional portfolio 60/40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Traditional portfolio 60/40

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Распределение активов

IEF 40%VOO 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Traditional portfolio 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
236.10%
358.64%
Traditional portfolio 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Traditional portfolio 60/40 на 3 мая 2024 г. показал доходность в 2.58% с начала года и доходность в 8.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
Traditional portfolio 60/402.58%-2.17%11.00%13.08%7.95%8.13%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		6.62%-2.75%17.07%26.64%13.32%12.56%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-3.55%-1.30%2.03%-5.29%-0.92%0.81%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.99%2.32%2.31%-3.66%
2023-2.07%7.32%4.26%

Комиссия

Комиссия Traditional portfolio 60/40 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Traditional portfolio 60/40
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Traditional portfolio 60/40, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Traditional portfolio 60/40, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Traditional portfolio 60/40, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Traditional portfolio 60/40, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Traditional portfolio 60/40, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.133.061.371.848.57
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.58-0.770.92-0.20-0.93

Коэффициент Шарпа

Traditional portfolio 60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.48
1.97
Traditional portfolio 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Traditional portfolio 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Traditional portfolio 60/402.13%2.04%1.80%1.08%1.36%1.96%2.13%1.80%1.93%2.02%1.93%1.81%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.26%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.01%
-3.62%
Traditional portfolio 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Traditional portfolio 60/40 показал максимальную просадку в 21.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 340 торговых сессий.

Текущая просадка Traditional portfolio 60/40 составляет 3.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.32%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.542
-18.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-10.41%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.121
-8.19%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.68
-6.95%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Traditional portfolio 60/40 составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.74%
4.05%
Traditional portfolio 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IEFVOO
IEF1.00-0.26
VOO-0.261.00