Benchmark Indexes
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Benchmark Indexes на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 1.34% с начала года и доходность в 15.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Benchmark Indexes | 1.34% | 6.66% | 0.38% | 14.67% | 17.12% | 15.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.90% | 5.53% | -1.46% | 13.29% | 15.89% | 12.81% |
QQQ Invesco QQQ | 1.69% | 7.77% | 2.15% | 15.88% | 18.08% | 17.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Benchmark Indexes, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.43% | -1.98% | -6.59% | 0.29% | 7.74% | 1.34% | |||||||
| 2024 | 1.71% | 5.25% | 2.28% | -4.19% | 5.59% | 5.02% | -0.26% | 1.76% | 2.39% | -0.91% | 5.62% | -0.94% | 25.33% |
| 2023 | 8.47% | -1.41% | 6.69% | 1.05% | 4.17% | 6.40% | 3.58% | -1.56% | -4.91% | -2.12% | 10.00% | 5.09% | 40.17% |
| 2022 | -6.99% | -3.71% | 4.22% | -11.19% | -0.64% | -8.58% | 10.87% | -4.64% | -9.87% | 6.06% | 5.52% | -7.34% | -25.60% |
| 2021 | -0.38% | 1.31% | 3.18% | 5.60% | -0.27% | 4.26% | 2.65% | 3.59% | -5.18% | 7.45% | 0.64% | 2.82% | 28.19% |
| 2020 | 1.50% | -7.06% | -9.81% | 13.88% | 5.68% | 4.10% | 6.62% | 8.98% | -4.72% | -2.79% | 11.09% | 4.32% | 32.92% |
| 2019 | 8.46% | 3.12% | 2.93% | 4.77% | -7.29% | 7.29% | 1.90% | -1.77% | 1.45% | 3.28% | 3.85% | 3.44% | 35.15% |
| 2018 | 7.17% | -2.49% | -3.30% | 0.43% | 4.05% | 0.96% | 3.18% | 4.50% | 0.14% | -7.72% | 0.82% | -8.76% | -2.29% |
| 2017 | 3.46% | 4.13% | 1.09% | 1.88% | 2.66% | -0.87% | 3.06% | 1.19% | 0.85% | 3.47% | 2.51% | 0.94% | 27.14% |
| 2016 | -5.91% | -0.88% | 6.86% | -1.42% | 3.04% | -0.97% | 5.42% | 0.59% | 1.14% | -1.62% | 2.08% | 1.60% | 9.71% |
| 2015 | -2.48% | 6.40% | -1.97% | 1.46% | 1.75% | -2.22% | 3.37% | -6.48% | -2.34% | 9.91% | 0.52% | -1.66% | 5.33% |
| 2014 | -2.72% | 4.86% | -0.95% | 0.20% | 3.38% | 2.61% | -0.10% | 4.50% | -1.07% | 2.52% | 3.66% | -1.28% | 16.36% |
Комиссия
Комиссия Benchmark Indexes составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Benchmark Indexes составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.04 | 1.15 | 0.68 | 2.58 |
QQQ Invesco QQQ | 0.62 | 0.92 | 1.13 | 0.60 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Benchmark Indexes за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.93% | 0.90% | 1.04% | 1.25% | 0.84% | 1.05% | 1.31% | 1.49% | 1.31% | 1.54% | 1.55% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Benchmark Indexes показал максимальную просадку в 30.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Benchmark Indexes составляет 3.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.77% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -21.01% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -20.74% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.23% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 108 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| QQQ | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.98 |
| VOO | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |