HEALTHcare
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 99.80% |
VHT Vanguard Health Care ETF | Health & Biotech Equities | 0.10% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 0.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HEALTHcare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VHT
Доходность по периодам
HEALTHcare на 5 мая 2025 г. показал доходность в 8.80% с начала года и доходность в 7.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| HEALTHcare | 8.80% | 1.88% | -0.94% | 7.93% | 3.77% | 7.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
JNJ Johnson & Johnson | 8.82% | 1.88% | -0.94% | 7.94% | 3.76% | 7.55% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 0.17% | 3.39% | -6.14% | -0.39% | 7.53% | 8.14% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 2.40% | -5.44% | -0.05% | 8.48% | 8.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEALTHcare, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.21% | 9.31% | 0.49% | -5.74% | -0.12% | 8.80% | |||||||
| 2024 | 1.38% | 2.33% | -1.97% | -8.59% | 2.26% | -0.34% | 7.99% | 5.87% | -2.29% | -1.36% | -2.25% | -6.70% | -4.80% |
| 2023 | -7.48% | -5.54% | 1.14% | 5.61% | -4.56% | 6.74% | 1.21% | -2.79% | -3.67% | -4.76% | 5.10% | 1.35% | -8.56% |
| 2022 | 0.70% | -3.86% | 7.69% | 1.81% | 0.13% | -1.13% | -1.67% | -6.93% | 1.24% | 6.50% | 2.98% | -0.76% | 5.96% |
| 2021 | 3.65% | -2.26% | 3.72% | -0.98% | 4.65% | -2.65% | 4.53% | 1.14% | -6.72% | 0.86% | -3.64% | 9.71% | 11.46% |
| 2020 | 2.05% | -9.09% | -2.49% | 14.42% | -0.16% | -5.45% | 3.65% | 5.94% | -2.95% | -7.90% | 6.26% | 8.77% | 10.83% |
| 2019 | 3.13% | 3.35% | 2.30% | 1.00% | -6.47% | 6.20% | -6.49% | -0.69% | 0.79% | 2.06% | 4.85% | 6.09% | 16.23% |
| 2018 | -1.08% | -5.41% | -1.33% | -1.29% | -4.72% | 1.44% | 9.21% | 2.32% | 2.58% | 1.30% | 5.61% | -12.15% | -5.11% |
| 2017 | -1.69% | 8.62% | 1.91% | -0.86% | 4.55% | 3.15% | 0.33% | 0.37% | -1.78% | 7.21% | 0.56% | 0.28% | 24.42% |
| 2016 | 1.65% | 1.46% | 2.84% | 3.58% | 1.26% | 7.63% | 3.24% | -4.07% | -1.01% | -1.82% | -3.37% | 3.51% | 15.29% |
| 2015 | -4.23% | 3.09% | -1.86% | -1.39% | 1.69% | -2.67% | 2.82% | -5.50% | -0.68% | 8.23% | 0.94% | 1.46% | 1.16% |
| 2014 | -3.40% | 4.88% | 6.61% | 3.11% | 0.87% | 3.11% | -4.32% | 4.34% | 2.75% | 1.13% | 1.09% | -3.39% | 17.35% |
Комиссия
Комиссия HEALTHcare составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEALTHcare составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 0.60 | 0.93 | 1.13 | 0.66 | 1.82 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 0.03 | 0.13 | 1.02 | 0.02 | 0.06 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.02 | 0.13 | 1.02 | 0.02 | 0.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HEALTHcare за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.17% | 3.39% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.37% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JNJ Johnson & Johnson | 3.18% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.58% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.69% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HEALTHcare показал максимальную просадку в 34.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 549 торговых сессий.
Текущая просадка HEALTHcare составляет 8.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.39% | 9 сент. 2008 г. | 125 | 9 мар. 2009 г. | 549 | 11 мая 2011 г. | 674 |
| -27.37% | 6 февр. 2020 г. | 32 | 23 мар. 2020 г. | 22 | 23 апр. 2020 г. | 54 |
| -18.39% | 26 апр. 2022 г. | 380 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -18.26% | 23 янв. 2018 г. | 88 | 29 мая 2018 г. | 115 | 8 нояб. 2018 г. | 203 |
| -16.9% | 14 дек. 2018 г. | 7 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 256 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HEALTHcare составляет 7.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | JNJ | VHT | XLV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.49 | 0.78 | 0.75 | 0.49 |
| JNJ | 0.49 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 1.00 |
| VHT | 0.78 | 0.64 | 1.00 | 0.97 | 0.64 |
| XLV | 0.75 | 0.67 | 0.97 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.49 | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 1.00 |