HEALTHcare

График показывает рост $10,000 инвестированных в HEALTHcare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

HEALTHcare на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 18.02% с начала года и доходность в 11.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении HEALTHcare закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 14 дек. 2018 г. с доходностью -10.0%.

HEALTHcare: годовая альфа составляет 6.32%, бета — 0.51, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 02.02.2004.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (71.07%) было выше, чем в снижении (56.47%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия HEALTHcare составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HEALTHcare имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HEALTHcare имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.50
• За 5 лет: 0.69
• За 10 лет: 0.62
• За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность HEALTHcare за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HEALTHcare показал максимальную просадку в 34.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 549 торговых сессий.

Текущая просадка HEALTHcare составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.