PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HEALTHcare

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


JNJ 99.8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

99.80%

VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities

0.10%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

0.10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HEALTHcare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
429.58%
349.89%
HEALTHcare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VHT

Доходность по периодам

HEALTHcare на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 3.26% с начала года и доходность в 8.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
HEALTHcare3.26%1.48%-1.85%6.17%6.25%8.76%
JNJ
Johnson & Johnson
3.25%1.47%-1.87%6.15%6.24%8.75%
VHT
Vanguard Health Care ETF
7.87%6.05%11.53%15.77%10.90%11.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
8.42%6.17%11.78%16.98%11.82%11.35%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.38%
20231.21%-2.79%-3.67%-4.76%5.10%1.35%

Коэффициент Шарпа

HEALTHcare на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.31

Коэффициент Шарпа HEALTHcare находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.31
2.23
HEALTHcare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HEALTHcare за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEALTHcare2.94%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.37%2.73%2.87%2.64%2.82%
JNJ
Johnson & Johnson
2.94%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.26%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.47%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Комиссия

Комиссия HEALTHcare составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
HEALTHcare
0.31
JNJ
Johnson & Johnson
0.31
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.27
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.41

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JNJVHTXLV
JNJ1.000.650.68
VHT0.651.000.97
XLV0.680.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-8.55%
0
HEALTHcare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HEALTHcare показал максимальную просадку в 34.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 549 торговых сессий.

Текущая просадка HEALTHcare составляет 8.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.39%9 сент. 2008 г.1259 мар. 2009 г.54911 мая 2011 г.674
-27.37%6 февр. 2020 г.3223 мар. 2020 г.2223 апр. 2020 г.54
-18.39%26 апр. 2022 г.38027 окт. 2023 г.
-18.26%23 янв. 2018 г.8829 мая 2018 г.1158 нояб. 2018 г.203
-16.9%14 дек. 2018 г.724 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.256

График волатильности

Текущая волатильность HEALTHcare составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.36%
3.90%
HEALTHcare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев