PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

-67.55:-0.55 soxs:uvix

Распределение активов

SOXS 99.34%АкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
99.34%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		Volatility, Leveraged
0.66%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-28.93%
8.94%
short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2022 г., начальной даты UVIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix-60.14%-2.75%-28.86%-80.32%N/AN/A
Активы портфеля:
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-60.09%-2.70%-28.69%-80.27%-77.83%-65.75%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-68.24%-11.20%-51.07%-87.25%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.07%-28.93%-14.51%13.86%-24.73%-16.66%3.24%-5.91%-60.14%
2023-39.06%-8.79%-24.95%25.05%-39.94%-18.63%-16.43%11.47%23.38%20.89%-37.73%-30.35%-84.64%
20226.99%50.15%-27.69%62.20%-40.88%22.93%46.94%-16.13%-49.37%31.58%12.43%

Комиссия

Комиссия short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.78%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с текущим значением в 00
short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix
Ранг коэф-та Шарпа short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-0.79-1.490.84-0.82-1.19
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-0.55-0.950.89-0.85-1.16

Коэффициент Шарпа

short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.79
2.32
short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%.

TTM202320222021202020192018
short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix6.06%9.15%0.19%0.00%3.52%2.30%0.75%
Активы портфеля:
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		6.10%9.22%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-96.98%
-0.19%
short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix показал максимальную просадку в 97.59%, зарегистрированную 10 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix составляет 96.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.59%17 окт. 2022 г.43410 июл. 2024 г.———
-54.23%5 июл. 2022 г.3015 авг. 2022 г.4011 окт. 2022 г.70
-36.19%28 апр. 2022 г.252 июн. 2022 г.713 июн. 2022 г.32
-16.95%17 июн. 2022 г.524 июн. 2022 г.51 июл. 2022 г.10
-11.7%18 апр. 2022 г.219 апр. 2022 г.322 апр. 2022 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix составляет 38.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
38.46%
4.31%
short sell -67.55:-0.55 soxs:uvix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SOXSUVIX
SOXS1.000.58
UVIX0.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2022 г.