PortfoliosLab logo
Ajaja
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 50%VRNS 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
50%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
Technology
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ajaja и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
700.13%
204.60%
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2014 г., начальной даты VRNS

Доходность по периодам

Ajaja на 9 мая 2025 г. показал доходность в 3.34% с начала года и доходность в 25.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Ajaja3.34%21.72%-5.23%5.36%18.38%25.77%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
2.36%19.81%-14.50%-0.35%12.97%21.53%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ajaja, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.30%-4.73%-5.63%5.60%8.53%3.34%
20242.44%8.54%-2.74%-7.36%2.50%9.74%4.56%1.46%1.25%-8.21%1.88%-5.36%7.14%
20235.65%2.90%5.52%-2.38%10.07%2.57%3.14%4.77%-4.02%8.61%18.48%4.01%75.52%
2022-15.51%5.57%6.08%-9.55%-12.80%-8.29%-1.81%-0.48%-7.21%0.31%-5.36%1.95%-39.93%
20216.16%2.14%-7.46%5.02%-4.76%13.70%5.68%9.41%-9.26%12.02%-9.54%-1.61%19.37%
20207.80%-4.34%-11.70%9.48%13.73%7.80%11.49%12.31%-6.56%-1.82%5.19%19.91%77.10%
20197.22%1.88%4.99%15.03%-8.66%3.78%9.02%-2.01%-6.15%11.37%7.67%1.62%52.77%
201811.46%1.30%2.69%5.24%12.65%-2.24%-5.98%13.63%0.60%-11.63%-0.20%-8.58%16.45%
20177.85%-4.59%9.49%1.33%9.06%0.57%2.79%3.77%3.74%7.87%8.28%-0.99%60.23%
2016-0.30%-4.57%3.70%-2.44%17.68%-2.22%8.85%8.42%1.06%-0.59%1.74%-2.23%30.64%
2015-6.17%0.79%-12.21%15.91%-15.70%0.26%-0.07%-5.52%-9.21%10.70%7.58%3.64%-13.95%
2014-5.85%-15.40%-0.10%8.80%-12.14%8.85%-4.03%-3.14%11.73%17.69%1.19%

Комиссия

Комиссия Ajaja составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ajaja составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Ajaja, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ajaja, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ajaja, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ajaja, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ajaja, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ajaja, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
VRNS
Varonis Systems, Inc.
-0.010.351.040.040.10

Ajaja на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.48
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ajaja за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.36%0.37%0.37%0.53%0.34%0.47%0.60%0.85%0.93%1.18%1.16%1.24%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.52%
-7.82%
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ajaja показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.

Текущая просадка Ajaja составляет 10.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.65%8 сент. 2021 г.2944 нояб. 2022 г.3147 февр. 2024 г.608
-37.33%10 мар. 2014 г.39429 сент. 2015 г.22012 авг. 2016 г.614
-34.92%11 февр. 2020 г.2618 мар. 2020 г.6216 июн. 2020 г.88
-26.49%30 окт. 2024 г.1098 апр. 2025 г.
-26.15%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.189

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ajaja составляет 11.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
11.21%
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVRNSMSFTPortfolio
^GSPC1.000.490.750.67
VRNS0.491.000.420.91
MSFT0.750.421.000.72
Portfolio0.670.910.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2014 г.