PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ajaja

Последнее обновление 8 дек. 2023 г.

Ajjaaj

Распределение активов


MSFT 50%VRNS 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology50%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
Technology50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ajaja и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.43%
6.67%
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2014 г., начальной даты VRNS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Ajaja70.20%12.46%40.44%78.57%25.80%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
56.05%3.10%14.52%53.14%30.15%27.58%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
81.70%23.37%68.34%112.09%18.22%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.07%2.57%3.14%4.77%-4.02%8.61%18.45%

Коэффициент Шарпа

Ajaja на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.99. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.99

Коэффициент Шарпа Ajaja находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.99
1.20
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ajaja за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Ajaja0.38%0.53%0.34%0.47%0.60%0.85%0.93%1.18%1.16%1.24%1.30%1.55%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Ajaja составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
2.05
VRNS
Varonis Systems, Inc.
2.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MSFTVRNS
MSFT1.000.43
VRNS0.431.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.16%
-4.40%
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ajaja показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.65%8 сент. 2021 г.2944 нояб. 2022 г.
-37.33%10 мар. 2014 г.39429 сент. 2015 г.22012 авг. 2016 г.614
-34.92%11 февр. 2020 г.2618 мар. 2020 г.6216 июн. 2020 г.88
-26.15%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.189
-21.56%17 февр. 2021 г.6113 мая 2021 г.4822 июл. 2021 г.109

График волатильности

Текущая волатильность Ajaja составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.32%
2.98%
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев