Ajaja
Ajjaaj
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 50% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ajaja и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2014 г., начальной даты VRNS
Доходность по периодам
Ajaja на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 23.74% с начала года и доходность в 27.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Ajaja | 23.74% | 2.73% | 23.50% | 57.74% | 24.80% | 27.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 29.81% | 4.53% | 34.35% | 86.60% | 19.84% | 24.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ajaja, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.44% | 8.54% | -2.74% | -7.36% | 2.50% | 9.74% | 4.56% | 1.46% | 1.25% | 23.74% | |||
| 2023 | 5.65% | 2.90% | 5.52% | -2.38% | 10.07% | 2.57% | 3.14% | 4.77% | -4.02% | 8.61% | 18.48% | 4.01% | 75.52% |
| 2022 | -15.51% | 5.57% | 6.08% | -9.55% | -12.80% | -8.29% | -1.81% | -0.48% | -7.21% | 0.31% | -5.36% | 1.95% | -39.93% |
| 2021 | 6.16% | 2.14% | -7.46% | 5.02% | -4.76% | 13.70% | 5.68% | 9.41% | -9.26% | 12.02% | -9.54% | -1.61% | 19.37% |
| 2020 | 7.80% | -4.34% | -11.70% | 9.48% | 13.73% | 7.80% | 11.49% | 12.31% | -6.56% | -1.82% | 5.19% | 19.91% | 77.10% |
| 2019 | 7.22% | 1.88% | 4.99% | 15.03% | -8.66% | 3.78% | 9.02% | -2.01% | -6.15% | 11.37% | 7.67% | 1.62% | 52.77% |
| 2018 | 11.46% | 1.30% | 2.69% | 5.24% | 12.65% | -2.24% | -5.98% | 13.63% | 0.60% | -11.63% | -0.20% | -8.58% | 16.45% |
| 2017 | 7.85% | -4.59% | 9.49% | 1.33% | 9.06% | 0.57% | 2.79% | 3.77% | 3.74% | 7.87% | 8.28% | -0.99% | 60.23% |
| 2016 | -0.30% | -4.57% | 3.70% | -2.44% | 17.69% | -2.22% | 8.85% | 8.42% | 1.06% | -0.59% | 1.74% | -2.23% | 30.64% |
| 2015 | -6.17% | 0.79% | -12.21% | 15.91% | -15.70% | 0.26% | -0.07% | -5.52% | -9.21% | 10.70% | 7.58% | 3.64% | -13.95% |
| 2014 | -5.85% | -15.40% | -0.10% | 8.80% | -12.14% | 8.85% | -4.03% | -3.14% | 11.73% | 17.69% | 1.19% |
Комиссия
Комиссия Ajaja составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ajaja среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 2.59 | 3.67 | 1.44 | 1.52 | 10.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ajaja за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaja | 0.35% | 0.37% | 0.53% | 0.34% | 0.47% | 0.60% | 0.85% | 0.93% | 1.18% | 1.16% | 1.24% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ajaja показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.65% | 8 сент. 2021 г. | 294 | 4 нояб. 2022 г. | 314 | 7 февр. 2024 г. | 608 |
| -37.33% | 10 мар. 2014 г. | 394 | 29 сент. 2015 г. | 220 | 12 авг. 2016 г. | 614 |
| -34.92% | 11 февр. 2020 г. | 26 | 18 мар. 2020 г. | 62 | 16 июн. 2020 г. | 88 |
| -26.15% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 189 |
| -21.56% | 17 февр. 2021 г. | 61 | 13 мая 2021 г. | 48 | 22 июл. 2021 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ajaja составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSFT | VRNS | |
|---|---|---|
| MSFT | 1.00 | 0.43 |
| VRNS | 0.43 | 1.00 |