PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ajaja
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 50%VRNS 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
50%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
Technology
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ajaja и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.50%
15.83%
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2014 г., начальной даты VRNS

Доходность по периодам

Ajaja на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 23.74% с начала года и доходность в 27.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Ajaja23.74%2.73%23.50%57.74%24.80%27.87%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
29.81%4.53%34.35%86.60%19.84%24.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ajaja, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.44%8.54%-2.74%-7.36%2.50%9.74%4.56%1.46%1.25%23.74%
20235.65%2.90%5.52%-2.38%10.07%2.57%3.14%4.77%-4.02%8.61%18.48%4.01%75.52%
2022-15.51%5.57%6.08%-9.55%-12.80%-8.29%-1.81%-0.48%-7.21%0.31%-5.36%1.95%-39.93%
20216.16%2.14%-7.46%5.02%-4.76%13.70%5.68%9.41%-9.26%12.02%-9.54%-1.61%19.37%
20207.80%-4.34%-11.70%9.48%13.73%7.80%11.49%12.31%-6.56%-1.82%5.19%19.91%77.10%
20197.22%1.88%4.99%15.03%-8.66%3.78%9.02%-2.01%-6.15%11.37%7.67%1.62%52.77%
201811.46%1.30%2.69%5.24%12.65%-2.24%-5.98%13.63%0.60%-11.63%-0.20%-8.58%16.45%
20177.85%-4.59%9.49%1.33%9.06%0.57%2.79%3.77%3.74%7.87%8.28%-0.99%60.23%
2016-0.30%-4.57%3.70%-2.44%17.69%-2.22%8.85%8.42%1.06%-0.59%1.74%-2.23%30.64%
2015-6.17%0.79%-12.21%15.91%-15.70%0.26%-0.07%-5.52%-9.21%10.70%7.58%3.64%-13.95%
2014-5.85%-15.40%-0.10%8.80%-12.14%8.85%-4.03%-3.14%11.73%17.69%1.19%

Комиссия

Комиссия Ajaja составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ajaja среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Ajaja, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ajaja, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ajaja, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ajaja, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ajaja, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ajaja, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Ajaja
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ajaja, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Ajaja, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Ajaja, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Ajaja, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Ajaja, с текущим значением в 13.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
VRNS
Varonis Systems, Inc.
2.593.671.441.5210.13

Коэффициент Шарпа

Ajaja на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.73
3.43
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ajaja за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ajaja0.35%0.37%0.53%0.34%0.47%0.60%0.85%0.93%1.18%1.16%1.24%1.30%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VRNS
Varonis Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ajaja показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.65%8 сент. 2021 г.2944 нояб. 2022 г.3147 февр. 2024 г.608
-37.33%10 мар. 2014 г.39429 сент. 2015 г.22012 авг. 2016 г.614
-34.92%11 февр. 2020 г.2618 мар. 2020 г.6216 июн. 2020 г.88
-26.15%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.189
-21.56%17 февр. 2021 г.6113 мая 2021 г.4822 июл. 2021 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ajaja составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.42%
2.71%
Ajaja
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MSFTVRNS
MSFT1.000.43
VRNS0.431.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2014 г.