Ajaja
Ajjaaj
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 50% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | Technology | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ajaja и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2014 г., начальной даты VRNS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ajaja | 70.20% | 12.46% | 40.44% | 78.57% | 25.80% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 56.05% | 3.10% | 14.52% | 53.14% | 30.15% | 27.58% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 81.70% | 23.37% | 68.34% | 112.09% | 18.22% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.07% | 2.57% | 3.14% | 4.77% | -4.02% | 8.61% | 18.45% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ajaja за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaja | 0.38% | 0.53% | 0.34% | 0.47% | 0.60% | 0.85% | 0.93% | 1.18% | 1.16% | 1.24% | 1.30% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Ajaja составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 2.05 | ||||
VRNS Varonis Systems, Inc. | 2.85 |
Таблица корреляции активов
| MSFT | VRNS | |
|---|---|---|
| MSFT | 1.00 | 0.43 |
| VRNS | 0.43 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ajaja показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.65% | 8 сент. 2021 г. | 294 | 4 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -37.33% | 10 мар. 2014 г. | 394 | 29 сент. 2015 г. | 220 | 12 авг. 2016 г. | 614 |
| -34.92% | 11 февр. 2020 г. | 26 | 18 мар. 2020 г. | 62 | 16 июн. 2020 г. | 88 |
| -26.15% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 189 |
| -21.56% | 17 февр. 2021 г. | 61 | 13 мая 2021 г. | 48 | 22 июл. 2021 г. | 109 |
График волатильности
Текущая волатильность Ajaja составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.