health+value
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 32.80% |
BG Bunge Limited | Consumer Defensive | 37.88% |
ON ON Semiconductor Corporation | Technology | 29.32% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
28 нояб. 2023 г. | Куп. | ON Semiconductor Corporation | 1 | $69.10 |
28 нояб. 2023 г. | Куп. | Bunge Limited | 1 | $108.41 |
28 нояб. 2023 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 1 | $76.74 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в health+value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
health+value | -0.60% | 1.77% | 5.94% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ON ON Semiconductor Corporation | -8.58% | 13.06% | 0.22% | -15.12% | 34.11% | 23.19% |
BG Bunge Limited | -0.21% | -12.05% | 6.77% | -9.57% | 16.49% | 4.45% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 11.13% | 13.28% | 13.40% | -2.05% | -11.93% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью health+value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -11.68% | 6.88% | 0.45% | -0.67% | 4.94% | -4.50% | 6.07% | -0.60% | |||||
2023 | 0.72% | 2.31% | 3.04% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | -0.35 | -0.18 | 0.98 | -0.41 | -0.73 |
BG Bunge Limited | -0.41 | -0.41 | 0.95 | -0.33 | -0.83 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.09 | 0.11 | 1.01 | -0.04 | -0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
health+value показал максимальную просадку в 12.81%, зарегистрированную 31 янв. 2024 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка health+value составляет 6.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.81% | 20 дек. 2023 г. | 28 | 31 янв. 2024 г. | 112 | 12 июл. 2024 г. | 140 |
-11.3% | 30 июл. 2024 г. | 7 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-4.7% | 17 июл. 2024 г. | 7 | 25 июл. 2024 г. | 2 | 29 июл. 2024 г. | 9 |
-3.2% | 4 дек. 2023 г. | 3 | 6 дек. 2023 г. | 5 | 13 дек. 2023 г. | 8 |
-1.36% | 18 дек. 2023 г. | 1 | 18 дек. 2023 г. | 1 | 19 дек. 2023 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность health+value составляет 10.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BG | ON | BABA | |
---|---|---|---|
BG | 1.00 | 0.11 | 0.24 |
ON | 0.11 | 1.00 | 0.30 |
BABA | 0.24 | 0.30 | 1.00 |