Awesome

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Awesome

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	20%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	20%
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	20%
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	Canada Equities	20%
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	REIT	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 июл. 2012 г., начальной даты XMV.TO

Доходность по периодам

Awesome на 25 мая 2025 г. показал доходность в 9.99% с начала года и доходность в 8.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.80%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
Awesome	9.99%	3.10%	6.73%	17.42%	11.74%	8.97%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	-0.24%	7.76%	0.99%	11.88%	18.00%	17.56%
GLD SPDR Gold Trust	27.93%	1.65%	23.98%	43.46%	13.67%	10.52%
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	6.15%	2.29%	-0.92%	4.16%	5.30%	2.61%
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	2.38%	0.21%	4.33%	10.26%	3.89%	3.78%
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	13.59%	4.36%	3.84%	15.45%	14.13%	7.28%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Awesome, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.68%	1.14%	0.93%	3.66%	2.22%								9.99%
2024	-1.31%	0.44%	3.44%	-3.52%	3.44%	1.63%	3.59%	3.34%	4.39%	-2.77%	1.34%	-4.00%	9.94%
2023	8.56%	-3.55%	4.07%	1.29%	-0.60%	3.43%	1.47%	-2.97%	-4.66%	-1.75%	8.63%	6.87%	21.48%
2022	-4.72%	0.65%	3.13%	-7.54%	-0.78%	-6.63%	5.08%	-5.36%	-7.71%	2.08%	7.81%	-2.87%	-16.90%
2021	-1.37%	-1.03%	2.96%	4.63%	3.91%	-0.04%	2.56%	0.75%	-3.61%	5.48%	-2.41%	3.82%	16.26%
2020	2.81%	-3.83%	-13.42%	9.57%	2.74%	4.36%	6.29%	3.25%	-3.39%	-2.27%	7.21%	3.92%	16.10%
2019	8.21%	1.74%	1.69%	0.58%	-1.28%	5.72%	0.49%	2.35%	0.71%	1.20%	1.06%	1.73%	26.64%
2018	2.92%	-3.86%	-0.32%	-0.02%	1.75%	-0.48%	0.87%	1.36%	-0.17%	-4.27%	0.67%	-3.77%	-5.47%
2017	3.80%	1.39%	0.73%	0.60%	1.45%	0.98%	2.38%	2.13%	-0.73%	0.48%	1.27%	2.39%	18.14%
2016	-0.51%	5.01%	6.27%	3.32%	-2.38%	4.43%	2.49%	-1.93%	0.57%	-3.09%	-2.74%	0.77%	12.26%
2015	-0.28%	1.42%	-2.35%	3.37%	-2.90%	-2.05%	-2.07%	-3.18%	-1.84%	4.64%	-2.51%	-3.25%	-10.80%
2014	-1.52%	4.11%	-0.69%	1.55%	1.57%	3.71%	-1.01%	2.56%	-4.48%	0.59%	1.48%	-1.03%	6.70%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Awesome составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XRE.TO

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

GLD

SPDR Gold Trust

XMV.TO

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLB.TO

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Awesome составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ	0.50	0.85	1.12	0.54	1.75
GLD SPDR Gold Trust	2.43	3.25	1.42	5.33	14.48
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	0.25	0.75	1.09	0.24	0.58
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	0.82	1.50	1.17	1.27	3.38
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	1.23	1.99	1.29	1.63	4.48

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Awesome имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.47
За 5 лет: 0.90
За 10 лет: 0.71
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Awesome за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.84%	4.12%	4.02%	4.26%	2.79%	3.05%	2.26%	2.46%	2.32%	2.41%	2.56%	3.18%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.59%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	5.53%	5.55%	4.52%	4.85%	2.59%	4.45%	4.82%	4.80%	4.71%	5.20%	5.59%	4.93%
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	10.84%	12.10%	12.22%	13.13%	8.82%	7.43%	3.18%	3.56%	3.45%	3.62%	3.64%	3.90%
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	2.27%	2.42%	2.73%	2.50%	2.12%	2.83%	2.54%	3.04%	2.59%	2.19%	2.57%	5.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Awesome показал максимальную просадку в 28.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.49%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	91	29 июл. 2020 г.	112
-24.44%	10 нояб. 2021 г.	240	14 окт. 2022 г.	307	27 дек. 2023 г.	547
-19.51%	29 апр. 2015 г.	186	18 янв. 2016 г.	116	30 июн. 2016 г.	302
-11.77%	24 сент. 2012 г.	192	24 июн. 2013 г.	227	14 мая 2014 г.	419
-10.74%	29 янв. 2018 г.	233	24 дек. 2018 г.	38	19 февр. 2019 г.	271

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	XLB.TO	QQQ	XRE.TO	XMV.TO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.01	0.15	0.90	0.51	0.59	0.67
GLD	0.01	1.00	0.39	0.01	0.22	0.26	0.49
XLB.TO	0.15	0.39	1.00	0.13	0.41	0.40	0.60
QQQ	0.90	0.01	0.13	1.00	0.40	0.47	0.64
XRE.TO	0.51	0.22	0.41	0.40	1.00	0.68	0.78
XMV.TO	0.59	0.26	0.40	0.47	0.68	1.00	0.81
Portfolio	0.67	0.49	0.60	0.64	0.78	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 авг. 2012 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Awesome

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество