Singapur + Hongkong

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
UOLGY UOL Group Ltd ADR	Real Estate	25%
1109.HK China Resources Land Ltd	Real Estate	25%
1113.HK CK Asset Holdings Ltd	Real Estate	25%
0083.HK Sino Land	Real Estate	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Singapur + Hongkong и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Singapur + Hongkong на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 21.45% с начала года и доходность в 8.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Singapur + Hongkong	-0.28%	-5.77%	21.45%	17.52%	52.96%	12.46%	6.51%	8.17%
Активы портфеля:
0083.HK Sino Land	-0.50%	-9.25%	14.90%	10.71%	52.60%	11.24%	5.44%	5.17%
1109.HK China Resources Land Ltd	0.02%	-2.19%	31.39%	20.53%	45.61%	10.31%	5.37%	11.24%
1113.HK CK Asset Holdings Ltd	-0.20%	-6.37%	21.42%	17.06%	47.60%	7.23%	3.00%	3.33%
UOLGY UOL Group Ltd ADR	-1.18%	-5.84%	16.41%	18.99%	61.46%	19.40%	9.39%	9.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Singapur + Hongkong закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 22 мая 2020 г. с доходностью -7.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	17.12%	6.18%	-11.08%	10.83%	-0.12%	-0.77%							21.45%
2025	-1.61%	7.73%	0.29%	1.39%	0.79%	7.62%	7.37%	6.69%	2.64%	-0.26%	6.50%	-2.53%	42.31%
2024	-8.72%	0.12%	-3.29%	5.94%	-2.36%	-3.14%	-0.90%	2.32%	11.12%	-6.91%	-4.07%	0.83%	-10.15%
2023	3.92%	-3.71%	2.53%	-0.29%	-8.48%	3.50%	5.80%	-7.10%	-3.69%	-6.53%	-1.03%	5.92%	-10.13%
2022	6.53%	-3.20%	2.25%	-0.09%	2.38%	5.19%	-1.63%	-4.57%	-7.78%	-12.27%	19.46%	2.40%	5.41%
2021	-1.71%	11.85%	0.95%	1.72%	2.59%	-1.78%	-5.92%	-0.36%	-2.36%	1.97%	-3.84%	5.01%	7.21%

Метрики бенчмарка

Singapur + Hongkong has an annualized alpha of 4.32%, beta of 0.24, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2015.

This portfolio participated in 79.57% of S&P 500 Index downside but only 58.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.04 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.04 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 4.32%

Бета: 0.24

R²: 0.04

Участие в росте: 58.27%

Участие в снижении: 79.57%

Комиссия

Комиссия Singapur + Hongkong составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Singapur + Hongkong имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Singapur + Hongkong и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.91	2.01	+0.91
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.96	2.71	+1.25
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.49	1.36	+0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.28	2.69	+1.59
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.59	12.34	+1.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
0083.HK Sino Land	91	2.57	3.31	1.44	3.89	11.09
1109.HK China Resources Land Ltd	82	1.68	2.53	1.28	2.92	5.93
1113.HK CK Asset Holdings Ltd	90	2.34	3.06	1.37	4.29	14.35
UOLGY UOL Group Ltd ADR	89	2.19	2.84	1.37	3.89	11.38

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Singapur + Hongkong имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.91
За 5 лет: 0.32
За 10 лет: 0.40
За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Singapur + Hongkong за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.82%	4.34%	6.11%	5.28%	4.34%	4.05%	3.99%	3.42%	3.89%	3.15%	3.97%	1.82%
Активы портфеля:
0083.HK Sino Land	4.97%	5.68%	7.39%	6.83%	5.84%	5.66%	5.45%	4.86%	6.33%	3.83%	4.39%	4.40%
1109.HK China Resources Land Ltd	4.00%	5.29%	7.03%	5.75%	4.73%	4.63%	3.73%	3.24%	3.31%	3.10%	3.32%	2.20%
1113.HK CK Asset Holdings Ltd	3.81%	4.43%	6.30%	5.82%	4.62%	3.80%	4.82%	3.47%	3.05%	2.30%	3.01%	0.69%
UOLGY UOL Group Ltd ADR	2.52%	1.96%	3.72%	2.74%	2.15%	2.12%	1.98%	2.11%	2.88%	3.39%	5.17%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Singapur + Hongkong показал максимальную просадку в 33.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Singapur + Hongkong составляет 6.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-33.62%март 2020 г.	11mo 26d	1y 2mo	2y 1moапр. 2019 г. - май 2021 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-33.26%янв. 2016 г.	7mo 21d	1y 4mo	2y 2dиюнь 2015 г. - июнь 2017 г.
Медвежий рынок 2024 года2024	-30.03%апр. 2024 г.	1y 9mo	1y 3mo	3y 1moиюнь 2022 г. - авг. 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-25.03%окт. 2018 г.	8mo 11d	5mo 22d	1y 1moфевр. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2021 года2021	-16.91%сент. 2021 г.	3mo 22d	4mo 24d	8mo 16dмай 2021 г. - февр. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.42	1.40	1.44	1.43	1.41

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.41, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Singapur + Hongkong с S&P 500 Index

Корреляция Singapur + Hongkong с S&P 500 Index составляет 0.08 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.08
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.15
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.16
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г.	0.17

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у UOLGY: 0.18, а самая низкая у 0083.HK: 0.10.

0.10

0.12

0.12

0.18

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Singapur + Hongkong. Самая высокая корреляция с портфелем у 1109.HK: 0.78, а самая низкая у UOLGY: 0.45.

0.45

0.70

0.70

0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UOLGY	0083.HK	1113.HK	1109.HK
UOLGY	1.00	0.11	0.12	0.14
0083.HK	0.11	1.00	0.53	0.45
1113.HK	0.12	0.53	1.00	0.46
1109.HK	0.14	0.45	0.46	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 июн. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Singapur + Hongkong

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Singapur + Hongkong есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации