experiment

График показывает рост $10,000 инвестированных в experiment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -0.96%.

Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении experiment закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -4.2%.

experiment: годовая альфа составляет -27.12%, бета — 1.08, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 07.05.2025.

• Портфель участвовал в 118.65% снижения S&P 500 Index, но только в -16.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Портфель показал отрицательную годовую альфу -27.12% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.08 и R² 0.58 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия experiment составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для experiment. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность experiment за предыдущие двенадцать месяцев составила 93.35%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

experiment показал максимальную просадку в 20.14%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка experiment составляет 18.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.