Cash Cows Portfolio
Consists of cash cows Apple, Microsoft, and Google.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 33% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 34% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cash Cows Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Cash Cows Portfolio на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 18.00% с начала года и доходность в 25.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Cash Cows Portfolio | 18.00% | 2.17% | 15.54% | 27.73% | 27.76% | 25.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.22% |
GOOG Alphabet Inc. | 18.60% | 4.03% | 6.15% | 20.01% | 21.91% | 20.52% |
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cash Cows Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.72% | 0.41% | 1.98% | 0.09% | 8.41% | 7.56% | -2.22% | -0.40% | 2.04% | 18.00% | |||
| 2023 | 9.02% | -2.30% | 14.15% | 4.50% | 8.65% | 3.47% | 3.36% | -0.94% | -5.37% | 0.59% | 10.27% | 1.78% | 56.28% |
| 2022 | -5.11% | -3.25% | 4.17% | -12.50% | -2.73% | -5.94% | 11.57% | -5.34% | -11.63% | 2.95% | 4.45% | -10.21% | -31.02% |
| 2021 | 2.88% | 1.43% | 1.35% | 10.40% | -1.86% | 7.29% | 6.54% | 6.01% | -7.29% | 11.59% | 1.91% | 3.60% | 51.66% |
| 2020 | 6.87% | -7.52% | -7.55% | 15.07% | 5.70% | 8.11% | 7.32% | 14.30% | -9.16% | 0.24% | 8.08% | 4.65% | 51.79% |
| 2019 | 5.39% | 4.10% | 6.58% | 5.85% | -8.12% | 6.43% | 7.37% | -0.91% | 3.59% | 5.87% | 5.80% | 5.64% | 57.81% |
| 2018 | 7.34% | -0.21% | -5.01% | -0.16% | 8.69% | 0.55% | 6.52% | 8.50% | -0.36% | -6.51% | -4.28% | -8.29% | 4.94% |
| 2017 | 4.01% | 5.44% | 2.92% | 4.43% | 5.30% | -4.32% | 3.71% | 4.99% | -1.54% | 9.08% | 1.40% | 0.84% | 42.01% |
| 2016 | -3.42% | -4.51% | 9.32% | -10.19% | 6.77% | -4.57% | 10.29% | 1.36% | 2.68% | 1.79% | -1.42% | 3.23% | 9.69% |
| 2015 | -1.76% | 7.87% | -3.90% | 6.11% | -0.03% | -3.97% | 7.65% | -4.42% | -0.77% | 14.74% | 2.73% | -1.83% | 22.57% |
| 2014 | 0.08% | 5.49% | 2.41% | 1.89% | 4.58% | 0.41% | 1.73% | 3.51% | -4.43% | 16.41% |
Комиссия
Комиссия Cash Cows Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Cash Cows Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.69 | 1.04 | 1.15 | 0.85 | 2.24 |
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cash Cows Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Cows Portfolio | 0.46% | 0.41% | 0.58% | 0.39% | 0.51% | 0.74% | 1.15% | 1.09% | 1.42% | 1.40% | 1.37% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cash Cows Portfolio показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка Cash Cows Portfolio составляет 8.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.29% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 140 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
| -29.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -24.47% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 18 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.84% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
| -15.26% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cash Cows Portfolio составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.58 | 0.62 |
| GOOG | 0.58 | 1.00 | 0.68 |
| MSFT | 0.62 | 0.68 | 1.00 |