PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 50%QQQ 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

50%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
351.71%
242.95%
3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

3 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -0.66% с начала года и доходность в 9.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
3-0.66%-4.64%11.49%15.12%9.08%9.72%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-2.13%5.48%-0.42%-0.06%1.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.83%1.99%1.07%
2023-3.81%-1.79%7.67%4.60%

Комиссия

Комиссия 3 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.020.011.00-0.01-0.06

Коэффициент Шарпа

3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.57

Коэффициент Шарпа 3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.57
1.66
3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
32.00%1.85%1.70%1.20%1.38%1.73%1.86%1.69%1.79%1.78%2.10%1.90%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.64%
-5.46%
3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка 3 составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.62%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.27322 дек. 2009 г.540
-25.83%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.30829 янв. 2024 г.548
-16.33%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4220 мая 2020 г.64
-11.06%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.133
-7.47%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.4718 апр. 2016 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3 составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.35%
3.15%
3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDQQQ
BND1.00-0.13
QQQ-0.131.00