3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 34% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 33% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2009 г., начальной даты SGOL
Доходность по периодам
3 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.66% с начала года и доходность в 8.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 3 | 9.65% | -0.57% | 9.06% | 16.29% | 11.24% | 8.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.34% | 17.81% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 14.24% | 2.64% | 16.78% | 21.17% | 10.53% | 5.86% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 2.39% | 0.39% | 2.17% | 4.88% | 2.04% | 1.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 1.95% | 3.39% | -0.33% | 2.67% | 2.31% | 9.65% | ||||||
| 2023 | 5.58% | -1.79% | 6.00% | 0.62% | 2.39% | 1.67% | 2.24% | -0.79% | -3.16% | 1.82% | 4.58% | 2.65% | 23.61% |
| 2022 | -3.50% | 0.65% | 1.87% | -5.29% | -1.57% | -3.29% | 3.42% | -2.76% | -4.58% | 0.82% | 4.74% | -1.97% | -11.40% |
| 2021 | -0.96% | -2.05% | 0.25% | 3.19% | 2.16% | -0.38% | 1.81% | 1.46% | -3.08% | 3.17% | 0.50% | 1.50% | 7.60% |
| 2020 | 2.52% | -2.23% | -2.38% | 7.49% | 3.28% | 3.18% | 6.08% | 3.72% | -3.49% | -1.22% | 2.00% | 3.95% | 24.65% |
| 2019 | 4.07% | 0.94% | 0.96% | 1.73% | -2.35% | 5.21% | 0.87% | 2.00% | -0.77% | 2.39% | 0.58% | 2.49% | 19.45% |
| 2018 | 3.91% | -0.98% | -1.19% | 0.06% | 1.52% | -0.75% | 0.33% | 1.33% | -0.23% | -2.17% | 0.10% | -0.91% | 0.88% |
| 2017 | 3.51% | 2.61% | 0.58% | 1.50% | 1.34% | -1.51% | 2.16% | 2.28% | -1.36% | 1.60% | 0.70% | 0.85% | 15.08% |
| 2016 | -0.54% | 3.35% | 1.75% | 0.56% | -0.67% | 2.14% | 3.13% | -0.68% | 0.98% | -1.48% | -2.52% | -0.21% | 5.76% |
| 2015 | 2.11% | 0.35% | -1.57% | 0.62% | 0.94% | -1.36% | -0.62% | -1.31% | -1.29% | 4.65% | -1.91% | -0.69% | -0.27% |
| 2014 | 0.47% | 3.86% | -1.98% | 0.05% | 0.52% | 3.09% | -0.78% | 1.86% | -2.26% | -0.11% | 1.45% | -0.39% | 5.74% |
| 2013 | 0.74% | -1.52% | 1.36% | -1.63% | -0.65% | -3.93% | 4.61% | 1.68% | -0.07% | 1.56% | -0.53% | -0.10% | 1.29% |
Комиссия
Комиссия 3 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.26 | 1.75 | 1.22 | 1.47 | 6.44 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 1.47 | 2.11 | 1.27 | 1.62 | 8.14 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.36 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.21% | 0.21% | 0.27% | 0.14% | 0.19% | 0.25% | 0.31% | 0.28% | 0.36% | 0.34% | 0.48% | 0.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 показал максимальную просадку в 16.34%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка 3 составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.34% | 19 нояб. 2021 г. | 241 | 3 нояб. 2022 г. | 144 | 1 июн. 2023 г. | 385 |
| -12.5% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 33 | 7 мая 2020 г. | 55 |
| -10.37% | 24 сент. 2012 г. | 190 | 27 июн. 2013 г. | 159 | 13 февр. 2014 г. | 349 |
| -6.63% | 9 нояб. 2011 г. | 26 | 15 дек. 2011 г. | 28 | 27 янв. 2012 г. | 54 |
| -6.39% | 19 сент. 2011 г. | 12 | 4 окт. 2011 г. | 18 | 28 окт. 2011 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWVXX | SGOL | QQQ | |
|---|---|---|---|
| SWVXX | 1.00 | -0.01 | 0.01 |
| SGOL | -0.01 | 1.00 | 0.04 |
| QQQ | 0.01 | 0.04 | 1.00 |