Gold + Cash + Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 33% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 34% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold + Cash + Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
Gold + Cash + Tech на 21 апр. 2025 г. показал доходность в 2.16% с начала года и доходность в 10.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Gold + Cash + Tech | -9.25% | -5.27% | -7.64% | 11.85% | 15.22% | 12.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 26.47% | 9.96% | 22.03% | 38.76% | 14.37% | 10.52% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -18.62% | -10.41% | -16.06% | 5.98% | 18.99% | 17.59% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.32% | 2.18% | 4.83% | 2.52% | 1.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gold + Cash + Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57% | -1.82% | -4.90% | -3.36% | -9.25% | ||||||||
| 2024 | 1.36% | 3.58% | 2.48% | -3.54% | 5.94% | 5.97% | -0.20% | 1.04% | 2.71% | 0.15% | 4.57% | -0.26% | 26.06% |
| 2023 | 7.43% | -0.71% | 7.95% | 0.03% | 5.55% | 3.89% | 2.46% | -1.67% | -5.21% | 0.40% | 9.59% | 3.71% | 37.64% |
| 2022 | -5.91% | -2.02% | 2.48% | -8.55% | -1.68% | -6.60% | 8.21% | -4.31% | -8.38% | 4.50% | 5.08% | -4.66% | -21.21% |
| 2021 | -1.08% | -0.21% | 0.26% | 4.11% | 0.51% | 3.56% | 2.76% | 2.45% | -4.57% | 5.91% | 2.14% | 2.34% | 19.28% |
| 2020 | 3.16% | -4.44% | -5.66% | 9.53% | 5.10% | 4.80% | 6.02% | 6.80% | -4.01% | -2.81% | 6.51% | 5.11% | 32.68% |
| 2019 | 4.97% | 3.87% | 1.95% | 3.58% | -4.79% | 6.56% | 2.11% | 0.39% | 0.07% | 2.70% | 2.71% | 3.05% | 30.27% |
| 2018 | 4.64% | -0.28% | -1.69% | -0.07% | 3.45% | -0.93% | 0.71% | 3.74% | -0.26% | -4.62% | -0.85% | -3.64% | -0.23% |
| 2017 | 3.26% | 3.15% | 0.94% | 1.52% | 2.19% | -1.79% | 2.59% | 2.69% | -0.46% | 3.78% | 0.49% | 0.48% | 20.37% |
| 2016 | -1.24% | 2.46% | 3.37% | -0.63% | 0.49% | 1.27% | 3.88% | 0.01% | 1.34% | -1.13% | -1.97% | 0.14% | 8.10% |
| 2015 | 0.87% | 1.58% | -1.80% | 0.61% | 1.21% | -2.07% | -0.86% | -1.55% | -1.08% | 5.00% | -1.28% | -1.33% | -0.91% |
| 2014 | 0.18% | 3.70% | -1.04% | -0.20% | 0.34% | 3.03% | -0.90% | 1.74% | -2.33% | -0.11% | 1.83% | -0.10% | 6.15% |
Комиссия
Комиссия Gold + Cash + Tech составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Gold + Cash + Tech составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.38 | 3.15 | 1.41 | 4.76 | 12.84 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.07 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gold + Cash + Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.78% | 1.83% | 1.89% | 0.76% | 0.21% | 0.38% | 1.03% | 0.96% | 0.55% | 0.45% | 0.43% | 0.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.60% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gold + Cash + Tech показал максимальную просадку в 26.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Gold + Cash + Tech составляет 3.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.69% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -20.78% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -19.22% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.89% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -11.53% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gold + Cash + Tech составляет 13.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTEC | SGOL | BIL | |
|---|---|---|---|
| FTEC | 1.00 | 0.00 | 0.01 |
| SGOL | 0.00 | 1.00 | 0.04 |
| BIL | 0.01 | 0.04 | 1.00 |