PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
geoooooooo
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

geoooooooo

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VOO 20%INDA 20%TUR 20%CN1G.DE 20%V50A.DE 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		Europe Equities
20%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
20%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
20%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		Europe Equities
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в geoooooooo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.57%
12.76%
geoooooooo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

geoooooooo на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 10.08% с начала года и доходность в 7.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
geoooooooo9.92%-3.28%-3.56%16.18%11.71%7.05%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.33%13.06%
INDA
iShares MSCI India ETF		9.14%-7.07%1.80%18.17%10.54%6.42%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		9.68%6.16%-14.01%4.30%8.69%-1.57%
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		-1.29%-8.37%-10.43%8.62%9.05%6.28%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		2.94%-8.88%-8.99%10.23%6.75%5.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью geoooooooo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.04%4.01%1.41%0.84%4.36%1.32%0.59%-0.16%0.20%-5.37%9.92%
20231.95%-0.69%1.07%1.62%-2.34%3.59%5.90%0.52%-1.41%-4.25%8.15%3.35%18.15%
2022-1.53%-5.46%3.55%-2.95%-1.63%-8.52%6.43%-0.32%-6.77%10.51%13.36%0.23%4.55%
2021-1.70%2.68%0.37%2.73%3.00%-1.20%2.82%4.41%-5.18%3.59%-6.09%4.47%9.56%
2020-1.09%-8.98%-17.06%8.83%5.51%5.15%4.11%3.30%-1.65%-5.15%15.70%9.21%14.28%
20197.20%1.10%-0.60%1.75%-3.91%5.36%-0.16%-3.17%4.67%1.28%2.30%3.57%20.51%
20185.09%-4.52%-2.17%-1.08%-4.18%-1.13%2.44%-5.46%0.90%-6.75%4.73%-4.44%-16.11%
20173.36%2.72%3.49%4.79%3.07%0.73%4.50%0.80%-1.11%2.14%-1.92%3.91%29.58%
2016-4.64%-2.09%9.49%2.27%-2.16%-1.53%2.81%0.20%-0.06%-1.91%-5.00%3.17%-0.30%
20150.58%3.14%-3.03%0.07%0.25%-1.93%1.19%-8.00%-2.89%6.27%-1.88%-1.61%-8.21%
2014-5.96%5.49%4.36%2.75%4.06%1.04%-0.74%0.47%-3.99%2.21%2.91%-4.38%7.69%
20134.73%-3.28%1.75%4.11%-1.47%-6.34%3.05%-6.02%8.36%5.38%0.06%-0.54%8.96%

Комиссия

Комиссия geoooooooo составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)
График комиссии CN1G.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)
График комиссии V50A.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг geoooooooo среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности geoooooooo, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа geoooooooo, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино geoooooooo, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега geoooooooo, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара geoooooooo, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина geoooooooo, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

geoooooooo
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа geoooooooo, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино geoooooooo, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега geoooooooo, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара geoooooooo, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина geoooooooo, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.753.681.523.9317.92
INDA
iShares MSCI India ETF		1.271.681.251.786.94
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		0.040.221.030.020.08
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		0.420.721.080.501.64
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		0.550.861.100.752.49

Коэффициент Шарпа

geoooooooo на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
2.91
geoooooooo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность geoooooooo за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.73%1.21%0.73%2.38%0.54%1.23%1.41%1.10%1.16%1.27%0.82%0.92%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.42%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%2.34%
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.95%
-0.27%
geoooooooo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

geoooooooo показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка geoooooooo составляет 7.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.26%29 янв. 2018 г.55523 мар. 2020 г.17827 нояб. 2020 г.733
-22.45%11 июн. 2014 г.43111 февр. 2016 г.3142 мая 2017 г.745
-22.27%16 нояб. 2021 г.17114 июл. 2022 г.10813 дек. 2022 г.279
-16.33%19 мар. 2012 г.541 июн. 2012 г.707 сент. 2012 г.124
-13.8%9 мая 2013 г.3324 июн. 2013 г.8521 окт. 2013 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность geoooooooo составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86%
3.75%
geoooooooo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TURINDAVOOCN1G.DEV50A.DE
TUR1.000.400.370.280.29
INDA0.401.000.550.410.41
VOO0.370.551.000.490.50
CN1G.DE0.280.410.491.000.77
V50A.DE0.290.410.500.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.