Buffet - Internationalized
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 44.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 45.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet - Internationalized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| Buffet - Internationalized | 2.45% | 1.29% | 7.30% | 17.03% | 9.76% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.31% | 0.76% | 11.37% | 23.70% | 14.70% | 13.71% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.07% | 2.33% | 2.07% | 9.62% | 5.45% | 5.49% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.29% | 0.56% | 1.53% | 3.60% | -0.40% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet - Internationalized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 4.01% | 3.15% | -3.31% | 4.35% | 1.83% | 1.73% | 2.38% | 2.26% | -2.33% | 3.33% | -2.36% | 15.93% |
| 2023 | 6.98% | -3.24% | 3.28% | 1.62% | -1.15% | 5.24% | 3.23% | -2.61% | -4.03% | -2.47% | 8.42% | 4.62% | 20.63% |
| 2022 | -3.86% | -2.87% | 1.59% | -7.48% | 0.79% | -7.50% | 6.35% | -4.16% | -8.93% | 5.57% | 8.19% | -4.04% | -16.75% |
| 2021 | -0.40% | 2.07% | 2.92% | 3.71% | 1.67% | 0.96% | 0.73% | 2.10% | -3.84% | 4.68% | -2.06% | 3.81% | 17.23% |
| 2020 | -1.32% | -6.53% | -12.43% | 8.96% | 4.24% | 2.74% | 4.56% | 5.10% | -2.50% | -2.10% | 10.59% | 4.24% | 13.98% |
| 2019 | 7.00% | 2.19% | 1.51% | 3.09% | -5.19% | 5.90% | -0.06% | -1.56% | 2.06% | 2.49% | 2.10% | 3.17% | 24.53% |
| 2018 | 1.83% | -6.86% | 1.56% | -6.05% | -9.50% |
Комиссия
Комиссия Buffet - Internationalized составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet - Internationalized составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.96 | 2.62 | 1.36 | 2.99 | 12.55 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.86 | 1.25 | 1.15 | 1.10 | 2.82 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.98 | 1.41 | 1.17 | 0.40 | 3.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet - Internationalized за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 2.40% | 2.51% | 2.36% | 2.19% | 1.75% | 2.54% | 2.56% | 1.99% | 2.23% | 2.27% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.15% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.89% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet - Internationalized показал максимальную просадку в 30.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet - Internationalized составляет 1.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.65% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -24.86% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 321 | 24 янв. 2024 г. | 515 |
| -15.35% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -7.43% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.56% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet - Internationalized составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDW | VOO | VEU | |
|---|---|---|---|
| BNDW | 1.00 | 0.07 | 0.09 |
| VOO | 0.07 | 1.00 | 0.81 |
| VEU | 0.09 | 0.81 | 1.00 |