PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Buffet - Internationalized

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


BNDW 10%VOO 45.5%VEU 44.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
Total Bond Market

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

45.50%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

44.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet - Internationalized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
56.24%
76.81%
Buffet - Internationalized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Buffet - Internationalized3.90%3.37%12.31%20.22%9.43%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.76%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.07%3.35%10.14%13.95%5.82%4.42%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
-1.35%-0.10%3.74%4.98%0.47%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.04%
20233.16%-2.73%-3.88%-2.50%8.22%4.61%

Коэффициент Шарпа

Buffet - Internationalized на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.76

Коэффициент Шарпа Buffet - Internationalized находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.76
2.23
Buffet - Internationalized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet - Internationalized за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Buffet - Internationalized2.45%2.51%2.36%2.19%1.75%2.54%2.56%1.99%2.23%2.27%2.41%2.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.25%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.84%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Buffet - Internationalized составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Buffet - Internationalized
1.76
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.96
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDWVEUVOO
BNDW1.000.050.05
VEU0.051.000.82
VOO0.050.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Buffet - Internationalized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buffet - Internationalized показал максимальную просадку в 30.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.57%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-24.73%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.32326 янв. 2024 г.517
-15.33%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-6.5%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.326 нояб. 2020 г.46
-5.85%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.4721 окт. 2019 г.62

График волатильности

Текущая волатильность Buffet - Internationalized составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.07%
3.90%
Buffet - Internationalized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев