Buffet - Internationalized
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 44.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 45.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet - Internationalized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Buffet - Internationalized | 3.60% | 5.15% | 3.66% | 11.69% | 12.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.02% | 5.37% | -0.14% | 12.28% | 16.67% | 12.58% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 10.86% | 6.17% | 7.37% | 11.62% | 11.55% | 5.38% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.84% | -0.30% | 2.16% | 5.67% | -0.39% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet - Internationalized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78% | 0.51% | -2.34% | 0.96% | 1.71% | 3.60% | |||||||
| 2024 | -0.06% | 3.71% | 3.09% | -3.13% | 4.14% | 1.45% | 1.88% | 2.34% | 2.27% | -2.61% | 2.71% | -2.32% | 13.92% |
| 2023 | 7.01% | -3.31% | 3.22% | 1.61% | -1.34% | 5.00% | 3.16% | -2.73% | -3.88% | -2.50% | 8.22% | 4.61% | 19.67% |
| 2022 | -3.63% | -2.83% | 1.22% | -7.23% | 0.86% | -7.31% | 5.96% | -4.16% | -8.84% | 5.14% | 8.65% | -3.73% | -16.30% |
| 2021 | -0.38% | 2.01% | 2.83% | 3.58% | 1.71% | 0.88% | 0.62% | 2.00% | -3.72% | 4.38% | -2.17% | 3.68% | 16.20% |
| 2020 | -1.34% | -6.49% | -12.42% | 9.01% | 4.32% | 2.84% | 4.55% | 5.09% | -2.49% | -2.09% | 10.66% | 4.32% | 14.42% |
| 2019 | 7.08% | 2.23% | 1.51% | 3.11% | -5.23% | 5.93% | -0.07% | -1.58% | 2.07% | 2.52% | 2.10% | 3.20% | 24.73% |
| 2018 | 1.84% | -6.83% | 1.56% | -6.04% | -9.47% |
Комиссия
Комиссия Buffet - Internationalized составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet - Internationalized составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.75 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 3.04 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.85 | 1.30 | 1.18 | 1.06 | 3.31 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.59 | 2.35 | 1.28 | 0.65 | 5.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet - Internationalized за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.30% | 2.40% | 2.51% | 2.36% | 2.19% | 1.75% | 2.54% | 2.56% | 1.99% | 2.23% | 2.27% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.00% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet - Internationalized показал максимальную просадку в 30.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet - Internationalized составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.57% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -24.73% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 323 | 26 янв. 2024 г. | 517 |
| -15.33% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -13.7% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.98% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet - Internationalized составляет 11.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDW | VEU | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| BNDW | 0.07 | 1.00 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| VEU | 0.80 | 0.08 | 1.00 | 0.80 | 0.94 |
| VOO | 1.00 | 0.07 | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.11 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |