My Portfolio - Recession (2024)
Equity 80%: Of which up to 100% in Europe/ China/ India if in early/ mid cycle, else in Bond; Bond 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT bonds, 10% in UST/ MM Bond
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | China Equities | 20% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 6% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 54% |
MCHI iShares MSCI China ETF | China Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio - Recession (2024) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2016 г., начальной даты CNYA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| My Portfolio - Recession (2024) | 0.60% | -4.92% | -2.64% | 9.18% | -1.22% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CNYA iShares MSCI China A ETF | -2.65% | -3.59% | -6.36% | 6.81% | 1.20% | N/A |
MCHI iShares MSCI China ETF | 8.62% | -8.54% | 2.96% | 29.63% | -1.16% | -0.36% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -1.51% | -4.27% | -4.06% | 2.89% | -2.69% | 1.57% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.03% | 0.00% | 2.21% | 5.21% | 3.63% | 2.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio - Recession (2024), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.64% | 4.61% | -0.31% | -4.15% | 0.60% | ||||||||
| 2024 | -3.93% | 1.57% | 1.42% | -1.01% | 2.38% | -1.28% | 1.56% | 0.98% | 10.06% | -3.64% | 0.30% | -2.51% | 5.30% |
| 2023 | 8.98% | -6.34% | 3.05% | -0.83% | -5.32% | 1.48% | 3.79% | -4.99% | -3.76% | -3.64% | 6.03% | 2.78% | -0.12% |
| 2022 | -4.41% | -2.57% | -6.32% | -8.29% | 2.41% | 2.08% | -2.03% | -3.60% | -9.41% | -6.86% | 14.89% | -0.70% | -23.96% |
| 2021 | 1.67% | -1.85% | -4.19% | 1.58% | 1.78% | 1.52% | -3.89% | -0.10% | -2.09% | 1.87% | -1.14% | -0.65% | -5.63% |
| 2020 | -1.59% | 3.43% | -8.59% | 5.19% | 1.66% | 5.35% | 7.89% | 0.69% | -1.40% | 1.29% | 4.86% | 2.17% | 21.84% |
| 2019 | 6.93% | 2.78% | 3.96% | 0.69% | -4.35% | 5.51% | -0.10% | 1.81% | -0.75% | 1.63% | 0.70% | 3.81% | 24.50% |
| 2018 | 4.64% | -5.36% | 0.15% | -2.68% | 1.02% | -4.15% | 0.58% | -2.79% | 0.17% | -6.39% | 1.67% | -1.37% | -14.07% |
| 2017 | 2.91% | 2.24% | 0.18% | 1.16% | 2.90% | 2.21% | 3.08% | 2.59% | 0.40% | 2.05% | 0.52% | 1.90% | 24.44% |
| 2016 | 1.86% | 2.86% | 2.01% | -0.05% | -1.94% | -2.11% | -2.04% | 0.45% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio - Recession (2024) составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Portfolio - Recession (2024) составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.17 | 0.49 | 1.08 | 0.12 | 0.31 |
MCHI iShares MSCI China ETF | 0.91 | 1.46 | 1.20 | 0.56 | 2.39 |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29 | 0.47 | 1.06 | 0.13 | 0.76 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.43 | 3.05 | 2.17 | 3.31 | 25.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio - Recession (2024) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.14% | 4.07% | 4.36% | 3.56% | 2.16% | 2.24% | 2.71% | 3.71% | 2.72% | 2.94% | 3.05% | 2.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CNYA iShares MSCI China A ETF | 2.58% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.05% | 1.21% | 3.92% | 0.98% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.13% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.30% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% | 4.12% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.52% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.45% | 0.97% | 0.53% | 0.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio - Recession (2024) показал максимальную просадку в 41.39%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My Portfolio - Recession (2024) составляет 25.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.39% | 18 февр. 2021 г. | 425 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.2% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 65 | 22 июн. 2020 г. | 74 |
| -20.34% | 29 янв. 2018 г. | 191 | 29 окт. 2018 г. | 285 | 17 дек. 2019 г. | 476 |
| -7.63% | 7 сент. 2016 г. | 76 | 22 дек. 2016 г. | 98 | 16 мая 2017 г. | 174 |
| -4.36% | 7 авг. 2020 г. | 35 | 25 сент. 2020 г. | 11 | 12 окт. 2020 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio - Recession (2024) составляет 7.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| IGLB | FLOT | CNYA | MCHI | |
|---|---|---|---|---|
| IGLB | 1.00 | 0.11 | 0.07 | 0.10 |
| FLOT | 0.11 | 1.00 | 0.08 | 0.10 |
| CNYA | 0.07 | 0.08 | 1.00 | 0.73 |
| MCHI | 0.10 | 0.10 | 0.73 | 1.00 |