PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

My Portfolio - Recession (2024)

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Equity 80%: Of which up to 100% in Europe/ China/ India if in early/ mid cycle, else in Bond; Bond 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT bonds, 10% in UST/ MM Bond

Распределение активов


IGLB 54%FLOT 6%CNYA 20%MCHI 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

54%

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
Corporate Bonds

6%

CNYA
iShares MSCI China A ETF
China Equities

20%

MCHI
iShares MSCI China ETF
China Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio - Recession (2024) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
18.84%
147.99%
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2016 г., начальной даты CNYA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
My Portfolio - Recession (2024)-1.56%2.47%0.09%-3.30%0.04%N/A
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.55%10.59%-5.78%-17.82%0.07%N/A
MCHI
iShares MSCI China ETF
-2.72%8.46%-11.51%-18.71%-6.67%0.53%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
-2.61%-2.14%6.03%7.32%1.49%2.91%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
1.39%0.75%3.40%6.35%2.61%1.94%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.94%1.53%
2023-4.78%-3.88%-3.66%6.45%3.19%

Коэффициент Шарпа

My Portfolio - Recession (2024) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.27

Коэффициент Шарпа My Portfolio - Recession (2024) находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.27
2.44
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio - Recession (2024) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Portfolio - Recession (2024)4.49%4.36%3.55%2.16%2.23%2.71%3.71%2.72%2.94%3.05%2.72%3.24%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
4.16%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
3.59%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.80%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%5.08%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.78%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%

Комиссия

Комиссия My Portfolio - Recession (2024) составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.60%
0.00%2.15%
0.59%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
My Portfolio - Recession (2024)
-0.27
CNYA
iShares MSCI China A ETF
-1.03
MCHI
iShares MSCI China ETF
-0.69
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
0.55
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
2.50

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IGLBFLOTCNYAMCHI
IGLB1.000.110.070.09
FLOT0.111.000.090.11
CNYA0.070.091.000.73
MCHI0.090.110.731.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-30.39%
0
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio - Recession (2024) показал максимальную просадку в 38.88%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Portfolio - Recession (2024) составляет 30.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.88%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.
-21.54%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6623 июн. 2020 г.75
-18.36%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.2541 нояб. 2019 г.445
-7.51%7 сент. 2016 г.7622 дек. 2016 г.9917 мая 2017 г.175
-4.32%7 авг. 2020 г.3525 сент. 2020 г.284 нояб. 2020 г.63

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio - Recession (2024) составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.96%
3.47%
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев