PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
My Portfolio - Recession (2024)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My Portfolio - Recession (2024)

Последнее обновление 4 сент. 2024 г.

Equity 80%: Of which up to 100% in Europe/ China/ India if in early/ mid cycle, else in Bond; Bond 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT bonds, 10% in UST/ MM Bond

Распределение активов

IGLB 54%FLOT 6%CNYA 20%MCHI 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNYA
iShares MSCI China A ETF		China Equities
20%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		Corporate Bonds
6%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
54%
MCHI
iShares MSCI China ETF		China Equities
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio - Recession (2024) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.68%
8.31%
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2016 г., начальной даты CNYA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		15.91%3.41%8.87%22.44%13.23%10.69%
My Portfolio - Recession (2024)1.41%0.61%2.69%4.04%-1.11%N/A
Активы портфеля:
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-4.33%-2.30%-6.11%-10.96%-1.14%N/A
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.89%1.75%6.22%-6.15%-5.00%-0.62%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		2.90%1.23%4.63%13.25%-0.95%2.73%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.46%0.87%3.01%6.51%2.86%2.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio - Recession (2024), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.94%1.54%1.44%-1.02%2.45%-1.28%1.60%1.02%1.41%
20238.72%-6.21%3.21%-0.64%-4.93%1.54%3.52%-4.78%-3.88%-3.66%6.45%3.19%1.23%
2022-4.25%-2.71%-5.85%-8.22%2.28%1.27%-0.82%-3.77%-9.12%-6.43%14.46%-0.80%-23.17%
20210.90%-2.02%-3.82%1.60%1.64%1.84%-2.59%-0.10%-1.98%1.83%-0.98%-0.66%-4.48%
2020-1.24%3.38%-8.61%5.19%1.65%5.21%7.70%0.37%-1.36%0.95%4.94%1.95%20.88%
20196.59%2.91%3.96%0.60%-3.48%5.25%0.00%2.15%-0.75%1.55%0.64%3.65%25.15%
20183.65%-5.04%0.28%-2.63%0.81%-3.62%0.81%-2.48%0.28%-5.94%1.13%-0.79%-13.11%
20172.80%2.21%0.14%1.14%2.79%2.16%2.74%2.44%0.29%1.85%0.47%1.89%22.98%
20161.86%2.85%1.99%-0.06%-1.91%-2.14%-1.94%0.52%

Комиссия

Комиссия My Portfolio - Recession (2024) составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNYA
iShares MSCI China A ETF
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Portfolio - Recession (2024) среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 44
My Portfolio - Recession (2024)
Ранг коэф-та Шарпа My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Portfolio - Recession (2024)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.001.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.41
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-0.61-0.830.91-0.21-1.35
MCHI
iShares MSCI China ETF		-0.23-0.180.98-0.09-0.52
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.881.321.150.332.75
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		8.8917.134.8314.77171.84

Коэффициент Шарпа

My Portfolio - Recession (2024) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.44 до 2.04, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.30
1.80
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio - Recession (2024) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Portfolio - Recession (2024)4.41%4.36%3.55%2.16%2.23%2.71%3.71%2.72%2.94%3.05%2.72%3.24%
Активы портфеля:
CNYA
iShares MSCI China A ETF		4.50%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.87%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.77%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%5.08%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.97%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-28.29%
-2.44%
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio - Recession (2024) показал максимальную просадку в 38.88%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Portfolio - Recession (2024) составляет 28.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.88%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.———
-21.54%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6623 июн. 2020 г.75
-18.36%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.2541 нояб. 2019 г.445
-7.51%7 сент. 2016 г.7622 дек. 2016 г.9917 мая 2017 г.175
-4.32%7 авг. 2020 г.3525 сент. 2020 г.284 нояб. 2020 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio - Recession (2024) составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.34%
5.67%
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IGLBFLOTCNYAMCHI
IGLB1.000.110.070.09
FLOT0.111.000.080.10
CNYA0.070.081.000.72
MCHI0.090.100.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июн. 2016 г.