My Portfolio - Recession (2024)
Equity 80%: Of which up to 100% in Europe/ China/ India if in early/ mid cycle, else in Bond; Bond 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT bonds, 10% in UST/ MM Bond
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | China Equities | 20% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 6% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 54% |
MCHI iShares MSCI China ETF | China Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio - Recession (2024) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2016 г., начальной даты CNYA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
My Portfolio - Recession (2024) | 1.41% | 0.61% | 2.69% | 4.04% | -1.11% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CNYA iShares MSCI China A ETF | -4.33% | -2.30% | -6.11% | -10.96% | -1.14% | N/A |
MCHI iShares MSCI China ETF | 1.89% | 1.75% | 6.22% | -6.15% | -5.00% | -0.62% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.90% | 1.23% | 4.63% | 13.25% | -0.95% | 2.73% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.46% | 0.87% | 3.01% | 6.51% | 2.86% | 2.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio - Recession (2024), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.94% | 1.54% | 1.44% | -1.02% | 2.45% | -1.28% | 1.60% | 1.02% | 1.41% | ||||
2023 | 8.72% | -6.21% | 3.21% | -0.64% | -4.93% | 1.54% | 3.52% | -4.78% | -3.88% | -3.66% | 6.45% | 3.19% | 1.23% |
2022 | -4.25% | -2.71% | -5.85% | -8.22% | 2.28% | 1.27% | -0.82% | -3.77% | -9.12% | -6.43% | 14.46% | -0.80% | -23.17% |
2021 | 0.90% | -2.02% | -3.82% | 1.60% | 1.64% | 1.84% | -2.59% | -0.10% | -1.98% | 1.83% | -0.98% | -0.66% | -4.48% |
2020 | -1.24% | 3.38% | -8.61% | 5.19% | 1.65% | 5.21% | 7.70% | 0.37% | -1.36% | 0.95% | 4.94% | 1.95% | 20.88% |
2019 | 6.59% | 2.91% | 3.96% | 0.60% | -3.48% | 5.25% | 0.00% | 2.15% | -0.75% | 1.55% | 0.64% | 3.65% | 25.15% |
2018 | 3.65% | -5.04% | 0.28% | -2.63% | 0.81% | -3.62% | 0.81% | -2.48% | 0.28% | -5.94% | 1.13% | -0.79% | -13.11% |
2017 | 2.80% | 2.21% | 0.14% | 1.14% | 2.79% | 2.16% | 2.74% | 2.44% | 0.29% | 1.85% | 0.47% | 1.89% | 22.98% |
2016 | 1.86% | 2.85% | 1.99% | -0.06% | -1.91% | -2.14% | -1.94% | 0.52% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio - Recession (2024) составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Portfolio - Recession (2024) среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.61 | -0.83 | 0.91 | -0.21 | -1.35 |
MCHI iShares MSCI China ETF | -0.23 | -0.18 | 0.98 | -0.09 | -0.52 |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.88 | 1.32 | 1.15 | 0.33 | 2.75 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 8.89 | 17.13 | 4.83 | 14.77 | 171.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio - Recession (2024) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Portfolio - Recession (2024) | 4.41% | 4.36% | 3.55% | 2.16% | 2.23% | 2.71% | 3.71% | 2.72% | 2.94% | 3.05% | 2.72% | 3.24% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CNYA iShares MSCI China A ETF | 4.50% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.87% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.77% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% | 4.12% | 5.08% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.97% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio - Recession (2024) показал максимальную просадку в 38.88%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My Portfolio - Recession (2024) составляет 28.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.88% | 18 февр. 2021 г. | 425 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
-21.54% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 66 | 23 июн. 2020 г. | 75 |
-18.36% | 29 янв. 2018 г. | 191 | 29 окт. 2018 г. | 254 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
-7.51% | 7 сент. 2016 г. | 76 | 22 дек. 2016 г. | 99 | 17 мая 2017 г. | 175 |
-4.32% | 7 авг. 2020 г. | 35 | 25 сент. 2020 г. | 28 | 4 нояб. 2020 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio - Recession (2024) составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IGLB | FLOT | CNYA | MCHI | |
---|---|---|---|---|
IGLB | 1.00 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
FLOT | 0.11 | 1.00 | 0.08 | 0.10 |
CNYA | 0.07 | 0.08 | 1.00 | 0.72 |
MCHI | 0.09 | 0.10 | 0.72 | 1.00 |