PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
My Portfolio - Recession (2024)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My Portfolio - Recession (2024)

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Equity 80%: Of which up to 100% in Europe/ China/ India if in early/ mid cycle, else in Bond; Bond 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT bonds, 10% in UST/ MM Bond

Распределение активов

IGLB 54%FLOT 6%CNYA 20%MCHI 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNYA
iShares MSCI China A ETF		China Equities

20%

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		Corporate Bonds

6%

IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds

54%

MCHI
iShares MSCI China ETF		China Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio - Recession (2024) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%50.00%100.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
19.42%
160.64%
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2016 г., начальной даты CNYA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
My Portfolio - Recession (2024)-1.08%-1.21%2.22%-1.55%-1.07%N/A
Активы портфеля:
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-2.70%-1.69%1.43%-12.77%-0.67%N/A
MCHI
iShares MSCI China ETF		0.95%-4.86%7.75%-10.30%-5.70%-0.36%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-1.87%0.22%0.34%4.85%-0.77%2.24%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		3.87%0.42%3.20%6.65%2.82%2.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio - Recession (2024), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.94%1.54%1.44%-1.02%2.45%-1.28%-1.08%
20238.72%-6.21%3.21%-0.64%-4.93%1.54%3.52%-4.78%-3.88%-3.66%6.45%3.19%1.23%
2022-4.25%-2.71%-5.85%-8.22%2.28%1.27%-0.82%-3.77%-9.12%-6.43%14.46%-0.80%-23.17%
20210.90%-2.02%-3.82%1.60%1.64%1.84%-2.59%-0.10%-1.98%1.83%-0.98%-0.66%-4.48%
2020-1.24%3.38%-8.61%5.19%1.65%5.21%7.70%0.37%-1.36%0.95%4.94%1.95%20.88%
20196.59%2.91%3.96%0.60%-3.48%5.25%0.00%2.15%-0.75%1.55%0.64%3.65%25.15%
20183.65%-5.04%0.28%-2.63%0.81%-3.62%0.81%-2.48%0.28%-5.94%1.13%-0.79%-13.11%
20172.80%2.21%0.14%1.14%2.79%2.16%2.74%2.44%0.29%1.85%0.47%1.89%22.98%
20161.86%2.85%1.99%-0.06%-1.91%-2.14%-1.94%0.52%

Комиссия

Комиссия My Portfolio - Recession (2024) составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNYA
iShares MSCI China A ETF
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Portfolio - Recession (2024) среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 22
My Portfolio - Recession (2024)
Ранг коэф-та Шарпа My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Portfolio - Recession (2024)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Portfolio - Recession (2024), с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-0.79-1.140.88-0.28-1.07
MCHI
iShares MSCI China ETF		-0.43-0.490.95-0.17-0.68
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.270.471.050.110.67
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		11.3430.976.4284.56436.61

Коэффициент Шарпа

My Portfolio - Recession (2024) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.22
1.58
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio - Recession (2024) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Portfolio - Recession (2024)4.49%4.36%3.55%2.16%2.23%2.71%3.71%2.72%2.94%3.05%2.72%3.24%
Активы портфеля:
CNYA
iShares MSCI China A ETF		4.42%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.89%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.95%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%5.08%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-30.05%
-4.73%
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio - Recession (2024) показал максимальную просадку в 38.88%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Portfolio - Recession (2024) составляет 30.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.88%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.———
-21.54%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6623 июн. 2020 г.75
-18.36%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.2541 нояб. 2019 г.445
-7.51%7 сент. 2016 г.7622 дек. 2016 г.9917 мая 2017 г.175
-4.32%7 авг. 2020 г.3525 сент. 2020 г.284 нояб. 2020 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio - Recession (2024) составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.62%
3.80%
My Portfolio - Recession (2024)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IGLBFLOTCNYAMCHI
IGLB1.000.110.070.09
FLOT0.111.000.080.10
CNYA0.070.081.000.72
MCHI0.090.100.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июн. 2016 г.