AMPT 6ES
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
USD=X USD Cash | 2% | |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | Large Cap Growth Equities | 49% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 49% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 6ES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2005 г., начальной даты XLG
Доходность по периодам
AMPT 6ES на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 27.04% с начала года и доходность в 16.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| AMPT 6ES | 27.04% | 3.16% | 13.19% | 33.38% | 19.74% | 16.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 22.90% | 2.91% | 11.25% | 30.07% | 22.26% | 19.72% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 32.48% | 3.54% | 15.69% | 38.18% | 17.89% | 14.56% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 6ES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.75% | 5.41% | 1.51% | -4.65% | 6.73% | 6.75% | -1.82% | 1.37% | 2.46% | -1.08% | 27.04% | ||
| 2023 | 7.92% | -0.53% | 8.91% | 1.18% | 6.32% | 5.86% | 2.86% | -1.11% | -5.63% | -0.65% | 10.88% | 3.69% | 45.97% |
| 2022 | -5.83% | -4.41% | 4.05% | -10.64% | -0.80% | -8.19% | 11.45% | -5.71% | -10.49% | 6.62% | 5.35% | -7.51% | -25.52% |
| 2021 | -0.79% | 1.29% | 2.75% | 5.38% | -0.59% | 5.50% | 3.33% | 3.62% | -5.24% | 8.03% | 2.42% | 3.12% | 32.08% |
| 2020 | 2.61% | -7.61% | -8.79% | 13.35% | 5.43% | 5.17% | 5.86% | 10.56% | -5.19% | -4.19% | 10.07% | 4.56% | 32.97% |
| 2019 | 6.88% | 4.82% | 3.76% | 5.44% | -7.69% | 7.62% | 2.61% | -1.61% | 1.57% | 3.39% | 4.61% | 3.57% | 39.85% |
| 2018 | 6.35% | -1.64% | -3.80% | 0.28% | 4.69% | 0.00% | 2.88% | 5.41% | 0.29% | -6.99% | -0.48% | -8.31% | -2.50% |
| 2017 | 2.35% | 4.56% | 1.30% | 1.52% | 2.54% | -1.11% | 3.20% | 1.94% | 1.07% | 4.65% | 1.99% | 1.01% | 27.94% |
| 2016 | -3.87% | -0.72% | 7.45% | -2.51% | 3.44% | -0.66% | 5.43% | 0.54% | 1.11% | -1.25% | 1.37% | 2.47% | 12.94% |
| 2015 | -3.39% | 6.86% | -3.02% | 2.51% | 1.52% | -3.10% | 3.02% | -5.99% | -1.69% | 10.00% | 0.58% | -1.49% | 4.77% |
| 2014 | -3.46% | 3.83% | 1.04% | 0.73% | 2.79% | 1.50% | 0.58% | 3.50% | -0.42% | 1.74% | 3.62% | -1.77% | 14.27% |
| 2013 | 2.99% | 1.04% | 2.68% | 1.99% | 2.43% | -2.22% | 4.14% | -2.14% | 2.38% | 5.08% | 3.12% | 2.89% | 26.97% |
Комиссия
Комиссия AMPT 6ES составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AMPT 6ES среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.33 | 1.82 | 1.25 | 1.68 | 5.79 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.52 | 3.31 | 1.47 | 3.24 | 13.46 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 6ES за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.68% | 0.85% | 1.16% | 0.78% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 1.58% | 1.83% | 1.90% | 1.82% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPT 6ES показал максимальную просадку в 51.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 768 торговых сессий.
Текущая просадка AMPT 6ES составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.33% | 1 нояб. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 768 | 16 февр. 2012 г. | 1121 |
| -30.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 80 |
| -30.23% | 28 дек. 2021 г. | 207 | 12 окт. 2022 г. | 199 | 18 июл. 2023 г. | 406 |
| -21.36% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 5 апр. 2019 г. | 132 |
| -13.84% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 6 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPT 6ES составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | XLG | XLK | |
|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XLG | 0.00 | 1.00 | 0.90 |
| XLK | 0.00 | 0.90 | 1.00 |