Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 10% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffett + International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffett + International на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -2.38% с начала года и доходность в 12.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Buffett + International | 0.01% | -2.91% | -2.38% | -0.01% | 17.54% | 17.02% | 11.00% | 12.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.77% | -2.79% | 3.65% | 8.84% | 30.37% | 16.09% | 8.76% | 9.49% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.02% | 0.31% | 0.90% | 1.85% | 4.01% | 4.71% | 3.28% | 2.13% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Buffett + International закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 0.01% | -4.88% | 0.82% | -2.38% | ||||||||
| 2025 | 2.63% | -0.75% | -4.43% | -0.16% | 5.53% | 4.49% | 1.69% | 2.17% | 3.14% | 2.14% | 0.31% | 0.45% | 18.20% |
| 2024 | 1.22% | 4.49% | 3.04% | -3.54% | 4.55% | 2.76% | 1.27% | 2.27% | 1.92% | -1.22% | 4.90% | -2.19% | 20.82% |
| 2023 | 5.96% | -2.33% | 3.28% | 1.58% | 0.04% | 5.74% | 3.02% | -1.67% | -4.20% | -2.04% | 8.30% | 4.31% | 23.35% |
| 2022 | -4.58% | -2.64% | 3.07% | -7.67% | 0.37% | -7.41% | 7.69% | -3.80% | -8.15% | 6.90% | 5.53% | -4.69% | -15.93% |
| 2021 | -0.89% | 2.45% | 3.95% | 4.57% | 0.89% | 1.74% | 2.04% | 2.54% | -4.15% | 6.06% | -1.04% | 4.17% | 24.23% |
Метрики бенчмарка
Buffett + International: годовая альфа составляет 1.45%, бета — 0.88, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.27%) было выше, чем в снижении (88.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.88 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 92.27%
- Участие в снижении
- 88.73%
Комиссия
Комиссия Buffett + International составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Buffett + International имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.37 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 6.43 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 83 | 1.73 | 2.36 | 1.35 | 2.64 | 10.14 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 19.57 | 254.91 | 180.89 | 367.86 | 4,130.10 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffett + International за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.63% | 1.64% | 1.83% | 1.97% | 1.78% | 1.31% | 1.47% | 2.02% | 2.15% | 1.77% | 1.92% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Buffett + International показал максимальную просадку в 30.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Buffett + International составляет 4.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -22.4% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 487 |
| -17.75% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -17.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -16.02% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BIL | VEA | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.00 | 0.82 | 1.00 | 0.99 |
| BIL | -0.00 | 1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| VEA | 0.82 | -0.00 | 1.00 | 0.82 | 0.86 |
| VOO | 1.00 | -0.00 | 0.82 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.00 | 0.86 | 1.00 | 1.00 |