PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Buffett + International
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 10.00%VOO 80.00%VEA 10.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffett + International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Buffett + International на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -2.38% с начала года и доходность в 12.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Buffett + International
0.01%-2.91%-2.38%-0.01%17.54%17.02%11.00%12.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.11%-3.33%-3.55%-1.41%17.60%18.47%11.96%14.19%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-0.77%-2.79%3.65%8.84%30.37%16.09%8.76%9.49%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.02%0.31%0.90%1.85%4.01%4.71%3.28%2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Buffett + International закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.79%0.01%-4.88%0.82%-2.38%
20252.63%-0.75%-4.43%-0.16%5.53%4.49%1.69%2.17%3.14%2.14%0.31%0.45%18.20%
20241.22%4.49%3.04%-3.54%4.55%2.76%1.27%2.27%1.92%-1.22%4.90%-2.19%20.82%
20235.96%-2.33%3.28%1.58%0.04%5.74%3.02%-1.67%-4.20%-2.04%8.30%4.31%23.35%
2022-4.58%-2.64%3.07%-7.67%0.37%-7.41%7.69%-3.80%-8.15%6.90%5.53%-4.69%-15.93%
2021-0.89%2.45%3.95%4.57%0.89%1.74%2.04%2.54%-4.15%6.06%-1.04%4.17%24.23%

Метрики бенчмарка

Buffett + International: годовая альфа составляет 1.45%, бета — 0.88, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.27%) было выше, чем в снижении (88.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • При бете 0.88 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
1.45%
Бета
0.88
0.99
Участие в росте
92.27%
Участие в снижении
88.73%

Комиссия

Комиссия Buffett + International составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Buffett + International имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Buffett + International: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Buffett + International: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buffett + International: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buffett + International: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buffett + International: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buffett + International: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.37

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.39

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

6.43

+1.67


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
540.981.491.231.537.13
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
831.732.361.352.6410.14
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
10019.57254.91180.89367.864,130.10

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Buffett + International имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.11
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.81
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffett + International за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.63%1.64%1.83%1.97%1.78%1.31%1.47%2.02%2.15%1.77%1.92%1.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.90%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Buffett + International показал максимальную просадку в 30.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Buffett + International составляет 4.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-22.4%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.487
-17.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-17.39%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-16.02%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.4310 июн. 2025 г.77

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkBILVEAVOOPortfolio
Benchmark1.00-0.000.821.000.99
BIL-0.001.00-0.00-0.00-0.00
VEA0.82-0.001.000.820.86
VOO1.00-0.000.821.001.00
Portfolio0.99-0.000.861.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.