RBG concentrated - Tech + Energy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 51% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 26% |
SHEL Shell plc | Energy | 23% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG concentrated - Tech + Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
RBG concentrated - Tech + Energy на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 11.79% с начала года и доходность в 17.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| RBG concentrated - Tech + Energy | 11.79% | -1.40% | 8.95% | 19.73% | 23.59% | 17.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 16.36% | -2.11% | 7.81% | 24.61% | 21.52% | 18.63% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.54% | 1.19% | 12.56% | 14.34% | 24.20% | 10.66% |
SHEL Shell plc | 8.30% | -2.97% | 5.33% | 11.67% | 7.84% | 3.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG concentrated - Tech + Energy , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.92% | -1.27% | 3.97% | 9.37% | 2.28% | 1.81% | -3.00% | -0.07% | 11.79% | ||||
| 2023 | 9.19% | -4.84% | 4.65% | 6.95% | 7.60% | 7.75% | 7.63% | 1.56% | 0.37% | -2.35% | 5.32% | 3.96% | 58.19% |
| 2022 | 6.55% | 2.75% | 3.48% | -9.97% | 6.26% | -9.81% | 9.72% | 2.67% | -11.34% | 3.15% | 5.55% | -9.17% | -3.47% |
| 2021 | 0.58% | 3.64% | 1.56% | 7.45% | 5.85% | 8.50% | 2.02% | 5.52% | -2.73% | 4.87% | -1.89% | 5.75% | 48.83% |
| 2020 | -2.11% | -9.91% | -23.54% | 14.12% | 5.88% | 2.39% | 2.37% | 3.58% | -11.77% | 3.75% | 22.64% | 5.81% | 5.07% |
| 2019 | 11.88% | -0.55% | 2.69% | 0.17% | -5.52% | 2.19% | 4.76% | -5.62% | 4.19% | 4.40% | -0.46% | 4.09% | 23.14% |
| 2018 | 15.23% | -3.63% | -2.51% | 1.15% | 0.12% | -1.90% | 8.59% | -2.55% | 2.88% | 2.32% | -3.28% | -6.81% | 7.98% |
| 2017 | 2.17% | 0.39% | -0.41% | 2.52% | 3.53% | -4.89% | 5.02% | 0.81% | 6.53% | 5.62% | -1.43% | 3.25% | 25.00% |
| 2016 | -7.13% | -0.94% | 19.83% | 6.78% | -7.75% | 7.20% | 10.39% | 0.60% | 2.00% | 6.79% | -3.20% | 0.45% | 36.91% |
| 2015 | -5.86% | 6.64% | -4.87% | 16.31% | -5.60% | 1.35% | 4.79% | -4.93% | -6.43% | 13.51% | 0.34% | -3.18% | 9.23% |
| 2014 | -2.80% | 3.12% | -0.86% | 2.14% | 3.93% | 3.27% | 1.73% | 6.57% | -9.59% | -7.56% | -7.12% | -6.61% | -14.40% |
| 2013 | 2.39% | -2.89% | 1.92% | 7.40% | 0.46% | -6.84% | 2.51% | -3.60% | 5.90% | 12.62% | -0.49% | 1.35% | 21.06% |
Комиссия
Комиссия RBG concentrated - Tech + Energy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RBG concentrated - Tech + Energy среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.39 | 0.74 | 1.10 | 0.28 | 1.28 |
SHEL Shell plc | 0.60 | 0.94 | 1.12 | 1.04 | 2.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RBG concentrated - Tech + Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBG concentrated - Tech + Energy | 5.39% | 5.67% | 16.53% | 5.70% | 1.88% | 1.81% | 1.52% | 1.10% | 1.35% | 1.61% | 2.80% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 16.78% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
SHEL Shell plc | 3.94% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBG concentrated - Tech + Energy показал максимальную просадку в 61.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1241 торговую сессию.
Текущая просадка RBG concentrated - Tech + Energy составляет 8.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.96% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 1241 | 28 окт. 2013 г. | 1470 |
| -45.02% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 180 | 2 дек. 2020 г. | 221 |
| -35.51% | 3 сент. 2014 г. | 133 | 13 мар. 2015 г. | 355 | 9 авг. 2016 г. | 488 |
| -19.41% | 5 апр. 2022 г. | 152 | 9 нояб. 2022 г. | 125 | 11 мая 2023 г. | 277 |
| -18.22% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBG concentrated - Tech + Energy составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GOOGL | PBR | SHEL | |
|---|---|---|---|
| GOOGL | 1.00 | 0.28 | 0.31 |
| PBR | 0.28 | 1.00 | 0.56 |
| SHEL | 0.31 | 0.56 | 1.00 |