Temp
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Temp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Temp на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 37.45% с начала года и доходность в 49.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Temp | 37.45% | 2.36% | 5.35% | 84.85% | 38.23% | 49.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 48.92% | 2.89% | -1.31% | 136.91% | 44.30% | 64.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.89% | 1.85% | 9.90% | 33.74% | 15.58% | 13.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Temp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.17% | 24.41% | 10.66% | -9.58% | 8.03% | -1.57% | 2.17% | -3.33% | 37.45% | ||||
| 2023 | 23.03% | -1.07% | 14.77% | 2.19% | -3.29% | 9.14% | -0.39% | -6.25% | -0.78% | 13.21% | 8.93% | 8.80% | 87.31% |
| 2022 | -11.04% | 4.09% | 4.61% | -12.94% | -7.29% | -21.00% | 13.56% | -9.26% | -6.23% | 6.80% | -5.25% | -4.84% | -42.53% |
| 2021 | 6.58% | 20.74% | 20.34% | 1.66% | -16.67% | -1.22% | 10.52% | 8.46% | -6.24% | 24.05% | -4.43% | -8.62% | 57.79% |
| 2020 | 14.85% | -7.98% | -19.60% | 23.68% | 7.23% | -1.03% | 14.82% | 4.94% | -5.79% | 12.55% | 28.66% | 31.20% | 140.51% |
| 2019 | 0.36% | 6.96% | 4.01% | 17.21% | 30.66% | 22.96% | -2.42% | -2.96% | -4.95% | 6.61% | -7.58% | -0.85% | 84.85% |
| 2018 | -11.82% | -1.34% | -15.90% | 16.61% | -9.76% | -7.10% | 12.73% | -3.77% | -2.72% | -5.78% | -17.54% | -8.39% | -46.28% |
| 2017 | 1.24% | 12.73% | -4.87% | 13.66% | 40.01% | 6.58% | 8.89% | 33.55% | -4.71% | 26.20% | 36.31% | 24.48% | 446.42% |
| 2016 | -9.71% | 8.91% | 0.72% | 4.00% | 10.44% | 14.59% | -1.89% | -3.73% | 2.75% | 6.61% | 5.14% | 16.84% | 65.64% |
| 2015 | -17.81% | 10.38% | -2.66% | -1.16% | -0.57% | 5.75% | 5.26% | -12.89% | -0.06% | 20.67% | 11.13% | 7.36% | 21.08% |
| 2014 | 3.25% | -15.82% | -6.71% | -0.67% | 20.43% | 2.04% | -4.96% | -7.20% | -8.71% | -5.23% | 6.96% | -7.40% | -25.21% |
| 2013 | 25.66% | 33.45% | 134.64% | 26.57% | -3.38% | -15.07% | 7.51% | 12.75% | 0.52% | 28.68% | 267.97% | -28.93% | 1,575.71% |
Комиссия
Комиссия Temp составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Temp среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.01 | 1.67 | 1.17 | 0.54 | 4.51 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.42 | 3.22 | 1.44 | 1.21 | 14.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Temp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 0.46% | 0.70% | 0.83% | 0.60% | 0.76% | 0.87% | 1.02% | 0.90% | 1.02% | 1.03% | 0.93% | 0.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.92% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Temp показал максимальную просадку в 74.63%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Temp составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.63% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 452 | 13 февр. 2013 г. | 615 |
| -60.29% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 604 | 10 авг. 2020 г. | 968 |
| -60.11% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 709 | 23 дек. 2016 г. | 1115 |
| -54.53% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 462 | 14 февр. 2024 г. | 828 |
| -50.89% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Temp составляет 8.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | SPY | |
|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.09 |
| SPY | 0.09 | 1.00 |