International Developed Mkts ETF & Mutual Funds

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APHKX Artisan International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	11.11%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	11.11%
DFIV Dimensional International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
DOXFX Dodge & Cox International Stock X	Foreign Large Cap Equities	11.11%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	11.11%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	Foreign Large Cap Equities	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в International Developed Mkts ETF & Mutual Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2022 г., начальной даты DOXFX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель International Developed Mkts ETF & Mutual Funds	-0.57%	-2.94%	4.30%	9.37%	35.06%	18.24%	—	—
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-4.69%	7.34%	13.75%	53.23%	23.93%	13.58%	—
DFIV Dimensional International Value ETF	-0.28%	-1.27%	6.78%	15.13%	42.91%	21.94%	—	—
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	-0.53%	-2.13%	8.87%	15.94%	43.64%	20.19%	12.57%	11.19%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	-0.35%	-1.65%	5.04%	11.68%	35.20%	20.46%	12.60%	9.75%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-3.90%	3.65%	7.84%	33.16%	16.09%	8.76%	9.49%
APHKX Artisan International Value Fund	-0.48%	-3.20%	0.21%	2.99%	18.04%	13.54%	9.87%	10.19%
DOXFX Dodge & Cox International Stock X	-0.54%	-2.91%	1.52%	5.73%	30.59%	16.87%	—	—
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	-0.61%	-3.26%	2.79%	6.03%	30.38%	15.57%	7.56%	9.08%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	-0.56%	-3.37%	2.60%	5.67%	30.50%	15.39%	7.31%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении International Developed Mkts ETF & Mutual Funds закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.82%	6.20%	-7.92%	0.80%									4.30%
2025	3.96%	2.85%	1.13%	2.89%	4.93%	3.20%	-0.27%	4.88%	2.71%	1.12%	1.78%	3.33%	37.65%
2024	-1.48%	2.28%	4.15%	-2.06%	4.84%	-2.35%	3.47%	2.56%	1.74%	-4.67%	0.01%	-2.80%	5.30%
2023	8.69%	-2.91%	1.43%	2.51%	-4.40%	5.33%	4.00%	-3.38%	-2.51%	-3.47%	7.60%	5.04%	18.08%
2022												-0.54%	-0.54%

Метрики бенчмарка

International Developed Mkts ETF & Mutual Funds: годовая альфа составляет 7.67%, бета — 0.67, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 13.12.2022.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (79.59%) было выше, чем в снижении (43.50%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 7.67% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.67 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 7.67%

Бета: 0.67

R²: 0.55

Участие в росте: 79.59%

Участие в снижении: 43.50%

Комиссия

Комиссия International Developed Mkts ETF & Mutual Funds составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

APHKX

Artisan International Value Fund

DOXFX

Dodge & Cox International Stock X

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

DFIV

Dimensional International Value ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

VFWAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

FTIHX

Fidelity Total International Index Fund

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

International Developed Mkts ETF & Mutual Funds имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.03	0.88	+1.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.67	1.37	+1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.21	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.99	1.39	+1.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.25	6.43	+4.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	94	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42
DFIV Dimensional International Value ETF	92	2.29	2.98	1.47	3.25	14.28
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	92	2.33	3.04	1.46	3.68	14.10
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	86	1.94	2.59	1.39	2.91	11.15
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	81	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
APHKX Artisan International Value Fund	50	1.13	1.63	1.24	1.67	5.76
DOXFX Dodge & Cox International Stock X	83	1.85	2.38	1.37	2.46	9.11
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	82	1.73	2.31	1.34	2.47	9.39
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	82	1.75	2.32	1.35	2.51	9.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

International Developed Mkts ETF & Mutual Funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.03
За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность International Developed Mkts ETF & Mutual Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.71%	3.88%	3.67%	3.30%	3.04%	3.45%	1.43%	2.31%	2.50%	1.77%	1.72%	1.99%
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIV Dimensional International Value ETF	2.67%	2.92%	3.88%	3.93%	3.84%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.16%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.96%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
APHKX Artisan International Value Fund	7.12%	7.10%	4.34%	3.10%	2.28%	10.00%	0.98%	3.92%	5.69%	4.15%	3.31%	6.40%
DOXFX Dodge & Cox International Stock X	5.07%	5.15%	2.36%	2.38%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	2.87%	3.05%	3.20%	3.28%	3.07%	3.03%	1.97%	3.07%	3.24%	2.67%	2.96%	2.95%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	2.71%	2.78%	2.88%	2.78%	2.51%	2.55%	1.62%	2.61%	2.21%	0.45%	0.47%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

International Developed Mkts ETF & Mutual Funds показал максимальную просадку в 13.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка International Developed Mkts ETF & Mutual Funds составляет 7.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.47%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	31
-10.88%	2 мар. 2026 г.	15	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-10.28%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	33	14 дек. 2023 г.	96
-9.07%	27 сент. 2024 г.	73	13 янв. 2025 г.	35	5 мар. 2025 г.	108
-8.06%	2 февр. 2023 г.	29	15 мар. 2023 г.	20	13 апр. 2023 г.	49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	APHKX	AVDV	DOXFX	EFV	DFIV	FTIHX	VFWAX	FNDF	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.65	0.63	0.66	0.61	0.63	0.72	0.74	0.67	0.74	0.70
APHKX	0.65	1.00	0.77	0.87	0.83	0.81	0.84	0.85	0.84	0.86	0.89
AVDV	0.63	0.77	1.00	0.84	0.90	0.92	0.88	0.89	0.93	0.92	0.93
DOXFX	0.66	0.87	0.84	1.00	0.90	0.90	0.91	0.92	0.90	0.90	0.94
EFV	0.61	0.83	0.90	0.90	1.00	0.98	0.89	0.90	0.97	0.94	0.97
DFIV	0.63	0.81	0.92	0.90	0.98	1.00	0.89	0.90	0.97	0.94	0.97
FTIHX	0.72	0.84	0.88	0.91	0.89	0.89	1.00	0.98	0.93	0.96	0.96
VFWAX	0.74	0.85	0.89	0.92	0.90	0.90	0.98	1.00	0.94	0.97	0.97
FNDF	0.67	0.84	0.93	0.90	0.97	0.97	0.93	0.94	1.00	0.98	0.98
VEA	0.74	0.86	0.92	0.90	0.94	0.94	0.96	0.97	0.98	1.00	0.98
Portfolio	0.70	0.89	0.93	0.94	0.97	0.97	0.96	0.97	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2022 г.

International Developed Mkts ETF & Mutual Funds

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов