Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 22.50% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | Dividend, S&P 500 | 22.50% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 35% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | S&P 500 | 15% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | Technology | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fortress of Solitude и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2025 г., начальной даты STRC
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Fortress of Solitude | 0.18% | -2.39% | 2.86% | 4.68% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 0.18% | -1.87% | -2.68% | 0.11% | 23.19% | — | — | — |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 0.24% | -2.84% | -2.34% | 0.52% | 16.86% | — | — | — |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 0.00% | 0.96% | 4.12% | 6.75% | — | — | — | — |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.21% | -3.49% | -3.57% | -4.50% | 22.96% | 28.37% | 17.71% | 17.43% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Fortress of Solitude закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.89% | 2.03% | -3.56% | 0.63% | 2.86% | ||||||||
| 2025 | -0.56% | 2.92% | 1.79% | 0.99% | 0.73% | 0.35% | 6.35% |
Метрики бенчмарка
Fortress of Solitude: годовая альфа составляет 9.87%, бета — 0.76, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 31.07.2025.
- Портфель участвовал в 110.02% роста S&P 500 Index, но только в 30.03% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 9.87% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 9.87%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 110.02%
- Участие в снижении
- 30.03%
Комиссия
Комиссия Fortress of Solitude составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 67 | 1.14 | 1.76 | 1.27 | 1.98 | 8.98 |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 57 | 1.00 | 1.52 | 1.25 | 1.52 | 7.84 |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | — | — | — | — | — | — |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 58 | 1.01 | 1.55 | 1.23 | 1.91 | 6.68 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fortress of Solitude за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.05% | 5.67% | 5.09% | 2.17% | 1.44% | 1.05% | 1.30% | 1.25% | 1.23% | 1.04% | 1.30% | 1.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.73% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.64% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 7.07% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fortress of Solitude показал максимальную просадку в 5.72%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fortress of Solitude составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.72% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.23% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 5 | 28 нояб. 2025 г. | 22 |
| -2.35% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 10 | 24 окт. 2025 г. | 12 |
| -2% | 12 дек. 2025 г. | 4 | 17 дек. 2025 г. | 5 | 24 дек. 2025 г. | 9 |
| -1.72% | 31 июл. 2025 г. | 2 | 1 авг. 2025 г. | 3 | 6 авг. 2025 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SCHD | STRC | SPMO | GPIQ | GPIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.35 | 0.40 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.93 |
| SCHD | 0.35 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.35 | 0.62 |
| STRC | 0.40 | 0.18 | 1.00 | 0.32 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| SPMO | 0.89 | 0.17 | 0.32 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.81 |
| GPIQ | 0.95 | 0.20 | 0.43 | 0.88 | 1.00 | 0.95 | 0.85 |
| GPIX | 1.00 | 0.35 | 0.40 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.93 | 0.62 | 0.43 | 0.81 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |