DM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| DM | 8.34% | 0.76% | 8.08% | 12.14% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.15% | 0.03% | 10.00% | 16.18% | 10.07% | 12.07% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.38% | -3.24% | 6.49% | 9.65% | 5.23% | N/A |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 2.32% | 1.79% | 3.55% | -3.41% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DM , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | 2.84% | 3.42% | -1.71% | 1.51% | 2.05% | 8.34% | ||||||
| 2023 | 4.62% | -2.92% | 1.52% | 1.19% | -1.37% | 4.55% | 4.13% | -2.28% | -2.54% | -3.14% | 6.18% | 4.85% | 15.07% |
| 2022 | -2.02% | -1.46% | 2.50% | -4.10% | 0.27% | -7.18% | 3.74% | -1.16% | -6.78% | 4.09% | 6.91% | -2.59% | -8.49% |
| 2021 | -0.26% | 4.00% | 4.26% | 3.08% | 2.15% | -0.11% | 0.22% | 2.18% | -2.22% | 3.36% | -2.28% | 4.43% | 20.12% |
| 2020 | 2.80% | 2.80% |
Комиссия
Комиссия DM составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DM среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.18 | 1.76 | 1.21 | 0.99 | 4.14 |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.61 | 2.45 | 1.29 | 1.35 | 6.88 |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 0.87 | 1.37 | 1.16 | 1.14 | 4.79 |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.36 | -0.40 | 0.95 | -0.17 | -0.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | 1.79% | 1.86% | 2.80% | 2.30% | 1.70% | 1.88% | 2.09% | 1.77% | 1.85% | 2.12% | 2.24% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 2.01% | 2.16% | 2.49% | 1.99% | 1.99% | 2.49% | 2.95% | 2.47% | 2.51% | 3.06% | 3.52% | 3.06% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DM показал максимальную просадку в 16.82%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка DM составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.82% | 13 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 197 | 19 июл. 2023 г. | 390 |
| -8.47% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 34 | 14 дек. 2023 г. | 98 |
| -4.21% | 22 мар. 2024 г. | 18 | 17 апр. 2024 г. | 19 | 14 мая 2024 г. | 37 |
| -4.06% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 30 нояб. 2021 г. | 21 | 29 дек. 2021 г. | 31 |
| -3.97% | 15 янв. 2021 г. | 11 | 29 янв. 2021 г. | 6 | 8 февр. 2021 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DM составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KMLM | SCHD | DEM.L | VWRL.L | |
|---|---|---|---|---|
| KMLM | 1.00 | -0.12 | -0.10 | -0.15 |
| SCHD | -0.12 | 1.00 | 0.39 | 0.54 |
| DEM.L | -0.10 | 0.39 | 1.00 | 0.69 |
| VWRL.L | -0.15 | 0.54 | 0.69 | 1.00 |