DM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 20% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | Long-Short, Actively Managed | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| DM | -3.74% | -5.37% | -6.40% | 4.41% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.08% | -8.23% | -10.07% | 4.34% | 13.47% | 10.37% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -4.26% | -4.52% | -5.09% | 7.89% | 12.10% | 10.12% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 1.63% | -4.57% | -4.58% | 7.35% | 10.48% | 7.50% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -5.98% | -2.97% | -6.21% | -14.84% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DM , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.19% | -0.34% | -1.54% | -4.01% | -3.74% | ||||||||
| 2024 | 0.67% | 2.82% | 3.45% | -2.11% | 1.93% | 1.95% | 2.24% | 1.38% | 1.72% | -1.62% | 2.47% | -3.03% | 12.26% |
| 2023 | 4.01% | -2.78% | 1.23% | 1.20% | -1.38% | 4.38% | 4.49% | -2.18% | -2.41% | -3.08% | 5.78% | 4.59% | 14.06% |
| 2022 | -2.37% | -1.51% | 2.52% | -3.90% | 0.41% | -7.18% | 3.31% | -0.78% | -6.27% | 4.06% | 5.79% | -2.67% | -9.11% |
| 2021 | -0.47% | 3.99% | 4.22% | 3.05% | 2.17% | -0.14% | 0.10% | 2.17% | -2.27% | 3.39% | -2.27% | 4.46% | 19.65% |
| 2020 | 2.80% | 2.80% |
Комиссия
Комиссия DM составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DM составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.12 | 0.27 | 1.04 | 0.12 | 0.47 |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.45 | 0.70 | 1.10 | 0.42 | 2.04 |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 0.37 | 0.62 | 1.08 | 0.43 | 1.13 |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -1.22 | -1.62 | 0.81 | -0.47 | -1.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 3.73% | 3.55% | 3.99% | 2.87% | 3.33% | 2.84% | 2.61% | 2.15% | 1.85% | 2.54% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.62% | 0.83% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 6.24% | 11.82% | 9.48% | 7.05% | 4.14% | 9.14% | 6.10% | 4.19% | 3.16% | 1.48% | 4.55% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.87% | 0.82% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DM показал максимальную просадку в 15.93%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка DM составляет 7.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.93% | 13 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 201 | 25 июл. 2023 г. | 394 |
| -12.36% | 21 февр. 2025 г. | 32 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.19% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 34 | 14 дек. 2023 г. | 98 |
| -6.39% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -4.42% | 10 дек. 2024 г. | 22 | 10 янв. 2025 г. | 26 | 17 февр. 2025 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DM составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KMLM | SCHD | DEM.L | VWRL.L | |
|---|---|---|---|---|
| KMLM | 1.00 | -0.10 | -0.10 | -0.15 |
| SCHD | -0.10 | 1.00 | 0.38 | 0.52 |
| DEM.L | -0.10 | 0.38 | 1.00 | 0.71 |
| VWRL.L | -0.15 | 0.52 | 0.71 | 1.00 |