PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

DM

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


KMLM 10%VWRL.L 45%SCHD 25%DEM.L 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
Long-Short, Actively Managed

10%

VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
Global Equities

45%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

25%

DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
Emerging Markets Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в DM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
34.51%
40.01%
DM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
DM 3.64%3.09%8.33%14.68%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.26%11.35%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
5.15%3.65%11.43%21.27%11.93%12.14%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
2.22%4.12%10.01%17.07%7.45%N/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
2.12%2.51%-6.33%-2.19%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.02%2.96%
2023-2.28%-2.53%-3.14%6.18%4.65%

Коэффициент Шарпа

DM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.97

Коэффициент Шарпа DM находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.97
2.44
DM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DM 1.78%1.86%2.79%2.30%1.70%1.87%2.10%1.77%1.86%2.14%2.24%1.99%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
2.03%2.16%2.47%2.00%2.00%2.48%2.94%2.46%2.51%3.06%3.52%3.06%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
0.07%0.08%0.09%0.06%0.06%0.05%0.06%0.04%0.02%0.07%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия DM составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
DM
1.97
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.07
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
2.22
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
1.52
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-0.19

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KMLMSCHDDEM.LVWRL.L
KMLM1.00-0.11-0.10-0.15
SCHD-0.111.000.420.57
DEM.L-0.100.421.000.69
VWRL.L-0.150.570.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
DM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DM показал максимальную просадку в 16.82%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.82%13 янв. 2022 г.19311 окт. 2022 г.19919 июл. 2023 г.392
-8.46%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3414 дек. 2023 г.98
-4.06%17 нояб. 2021 г.1030 нояб. 2021 г.2129 дек. 2021 г.31
-3.97%15 янв. 2021 г.1129 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.17
-3.82%7 сент. 2021 г.1020 сент. 2021 г.2119 окт. 2021 г.31

График волатильности

Текущая волатильность DM составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.46%
3.47%
DM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев