60/40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BSV
Доходность по периодам
60/40 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.38% с начала года и доходность в 8.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 60/40 | 10.38% | 1.61% | 5.46% | 16.86% | 9.53% | 8.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 4.22% | 1.29% | 4.04% | 7.65% | 1.46% | 1.72% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.45% | 12.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07% | 2.88% | 2.17% | -2.70% | 3.37% | 2.39% | 1.33% | 1.83% | 10.38% | ||||
| 2023 | 4.27% | -2.00% | 2.99% | 1.11% | 0.09% | 3.70% | 2.11% | -0.91% | -3.04% | -1.29% | 6.15% | 3.43% | 17.41% |
| 2022 | -3.57% | -1.96% | 1.39% | -5.63% | 0.45% | -5.15% | 5.91% | -3.05% | -6.35% | 4.76% | 3.97% | -3.59% | -12.99% |
| 2021 | -0.64% | 1.51% | 2.67% | 3.28% | 0.48% | 1.30% | 1.62% | 1.77% | -2.96% | 3.98% | -0.52% | 2.78% | 16.16% |
| 2020 | 0.33% | -4.35% | -7.09% | 7.88% | 3.18% | 1.19% | 3.70% | 4.29% | -2.38% | -1.55% | 6.58% | 2.37% | 13.87% |
| 2019 | 5.07% | 2.04% | 1.48% | 2.52% | -3.54% | 4.41% | 0.92% | -0.56% | 1.06% | 1.49% | 2.16% | 1.85% | 20.30% |
| 2018 | 3.18% | -2.34% | -1.56% | 0.22% | 1.61% | 0.37% | 2.25% | 2.09% | 0.31% | -4.12% | 1.23% | -4.72% | -1.83% |
| 2017 | 1.19% | 2.44% | 0.12% | 0.76% | 0.95% | 0.35% | 1.37% | 0.31% | 1.09% | 1.41% | 1.75% | 0.74% | 13.19% |
| 2016 | -2.66% | 0.08% | 4.10% | 0.27% | 0.94% | 0.61% | 2.27% | -0.03% | 0.07% | -1.15% | 1.80% | 1.26% | 7.67% |
| 2015 | -1.39% | 3.11% | -0.77% | 0.57% | 0.82% | -1.27% | 1.41% | -3.72% | -1.26% | 5.11% | 0.12% | -1.11% | 1.33% |
| 2014 | -1.91% | 2.76% | 0.38% | 0.52% | 1.56% | 1.24% | -0.90% | 2.50% | -0.89% | 1.57% | 1.77% | -0.21% | 8.58% |
| 2013 | 3.08% | 0.87% | 2.35% | 1.27% | 1.22% | -1.02% | 3.26% | -1.93% | 2.12% | 2.89% | 1.89% | 1.41% | 18.71% |
Комиссия
Комиссия 60/40 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 60/40 среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.90 | 4.71 | 1.59 | 1.36 | 16.71 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.95 | 8.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/40 | 1.99% | 1.82% | 1.59% | 1.30% | 1.63% | 1.96% | 2.02% | 1.74% | 1.81% | 1.80% | 1.70% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.09% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
60/40 показал максимальную просадку в 34.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.
Текущая просадка 60/40 составляет 2.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.77% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 453 | 22 дек. 2010 г. | 808 |
| -20.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -17.51% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -11.14% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 121 |
| -10.93% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 75 | 20 янв. 2012 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 60/40 составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | SPY | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.16 |
| SPY | -0.16 | 1.00 |