CRYPTO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 22.50% | |
ETH-USD Ethereum | 32.50% | |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 40% |
SOL-USD Solana | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CRYPTO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| CRYPTO | -10.92% | 1.36% | 15.70% | 49.96% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
ETH-USD Ethereum | -52.32% | -19.84% | -40.01% | -48.06% | 55.98% | N/A |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 9.52% | 5.01% | 46.95% | 170.16% | 90.74% | 33.61% |
SOL-USD Solana | -29.16% | 5.16% | -16.01% | -6.03% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRYPTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.00% | -26.70% | 1.48% | 5.97% | -10.92% | ||||||||
| 2024 | -7.00% | 56.24% | 39.72% | -29.72% | 30.46% | -9.48% | 8.78% | -18.68% | 15.85% | 23.18% | 51.01% | -19.70% | 157.92% |
| 2023 | 51.40% | 0.59% | 12.65% | 5.76% | -4.27% | 6.14% | 7.01% | -14.12% | -0.48% | 24.71% | 19.31% | 26.61% | 217.64% |
| 2022 | -31.24% | 9.01% | 13.44% | -22.46% | -30.31% | -39.10% | 47.28% | -14.60% | -8.30% | 14.52% | -25.67% | -14.24% | -76.44% |
| 2021 | 54.12% | 23.06% | 13.61% | 19.75% | -18.87% | 3.37% | 5.15% | 40.09% | -4.13% | 38.28% | 3.22% | -20.48% | 246.89% |
| 2020 | 5.83% | -8.64% | 11.10% | 73.87% | 21.74% | 127.38% |
Комиссия
Комиссия CRYPTO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CRYPTO составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
ETH-USD Ethereum | -0.71 | -0.87 | 0.91 | 0.03 | -1.84 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.29 | 2.85 | 1.33 | 3.08 | 9.87 |
SOL-USD Solana | -0.22 | 0.29 | 1.03 | 0.04 | -0.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CRYPTO показал максимальную просадку в 83.61%, зарегистрированную 21 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка CRYPTO составляет 36.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.61% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 477 | 12 мар. 2024 г. | 855 |
| -48.2% | 21 нояб. 2024 г. | 139 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -44.47% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 38 | 27 авг. 2021 г. | 108 |
| -36% | 27 мар. 2024 г. | 164 | 6 сент. 2024 г. | 48 | 24 окт. 2024 г. | 212 |
| -31.21% | 10 февр. 2021 г. | 24 | 5 мар. 2021 г. | 57 | 1 мая 2021 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CRYPTO составляет 29.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSTR | SOL-USD | ETH-USD | BTC-USD | |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 1.00 | 0.41 | 0.50 | 0.57 |
| SOL-USD | 0.41 | 1.00 | 0.65 | 0.60 |
| ETH-USD | 0.50 | 0.65 | 1.00 | 0.80 |
| BTC-USD | 0.57 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |