CRYPTO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 22.50% | |
ETH-USD Ethereum | 32.50% | |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 40% |
SOL-USD Solana | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CRYPTO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| CRYPTO | 58.03% | -1.78% | -18.87% | 187.28% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 45.86% | 4.47% | -5.87% | 127.22% | 43.36% | 65.54% |
ETH-USD Ethereum | 3.87% | -7.90% | -32.16% | 46.02% | 61.15% | N/A |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 110.05% | -0.76% | -17.04% | 297.85% | 55.06% | 25.52% |
SOL-USD Solana | 32.00% | -6.41% | -25.24% | 559.90% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRYPTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.30% | 64.85% | 38.16% | -25.77% | 27.61% | -8.85% | 6.47% | -17.34% | 58.03% | ||||
| 2023 | 57.76% | 1.58% | 13.06% | 7.00% | -5.46% | 8.84% | 10.09% | -14.87% | -1.90% | 24.98% | 17.04% | 23.78% | 232.10% |
| 2022 | -27.59% | 13.53% | 10.05% | -21.76% | -25.21% | -39.86% | 53.07% | -14.55% | -9.18% | 17.59% | -22.53% | -15.84% | -71.00% |
| 2021 | 60.91% | 35.00% | 21.65% | 18.89% | -18.79% | 3.41% | 5.80% | 29.71% | -8.06% | 34.68% | 1.61% | -21.54% | 257.46% |
| 2020 | 5.83% | -8.66% | 10.75% | 72.59% | 21.83% | 125.10% |
Комиссия
Комиссия CRYPTO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CRYPTO среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.90 | 1.56 | 1.16 | 0.47 | 3.94 |
ETH-USD Ethereum | -0.18 | 0.19 | 1.02 | 0.02 | -0.54 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.24 | 2.81 | 1.33 | 2.38 | 10.66 |
SOL-USD Solana | 0.57 | 1.34 | 1.13 | 0.27 | 2.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CRYPTO показал максимальную просадку в 80.16%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.
Текущая просадка CRYPTO составляет 27.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.16% | 9 нояб. 2021 г. | 415 | 28 дек. 2022 г. | 428 | 29 февр. 2024 г. | 843 |
| -43.51% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 43 | 1 сент. 2021 г. | 113 |
| -35.47% | 28 мар. 2024 г. | 163 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -24.45% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 23 | 14 окт. 2021 г. | 38 |
| -22.24% | 10 февр. 2021 г. | 24 | 5 мар. 2021 г. | 27 | 1 апр. 2021 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CRYPTO составляет 17.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSTR | SOL-USD | ETH-USD | BTC-USD | |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 1.00 | 0.40 | 0.51 | 0.58 |
| SOL-USD | 0.40 | 1.00 | 0.64 | 0.59 |
| ETH-USD | 0.51 | 0.64 | 1.00 | 0.81 |
| BTC-USD | 0.58 | 0.59 | 0.81 | 1.00 |