Портфель «60/40»
Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «60/40» на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 2.22% с начала года и доходность в 9.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| Портфель «60/40» | 2.22% | 1.01% | 9.48% | 19.42% | 10.75% | 9.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.71% | 0.93% | 0.88% | 2.89% | -0.59% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.52% | 1.03% | 11.31% | 23.24% | 14.08% | 13.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «60/40», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 4.02% | 2.82% | -4.00% | 4.20% | 2.69% | 1.97% | 2.01% | 1.91% | -1.05% | 5.75% | -2.82% | 19.48% |
| 2023 | 6.12% | -2.46% | 2.70% | 0.97% | 0.08% | 5.25% | 2.90% | -1.68% | -4.34% | -2.42% | 8.43% | 4.95% | 21.51% |
| 2022 | -5.22% | -2.20% | 1.95% | -8.06% | -0.02% | -6.79% | 7.73% | -3.52% | -8.11% | 5.97% | 4.84% | -4.78% | -18.18% |
| 2021 | -0.47% | 1.96% | 2.45% | 4.06% | 0.39% | 2.12% | 1.61% | 2.18% | -3.71% | 5.20% | -1.11% | 2.87% | 18.66% |
| 2020 | 0.50% | -5.29% | -10.13% | 9.71% | 3.93% | 1.81% | 4.47% | 4.79% | -2.60% | -1.56% | 8.82% | 3.45% | 17.33% |
| 2019 | 6.20% | 2.47% | 1.57% | 2.77% | -4.09% | 5.31% | 1.05% | -0.68% | 1.08% | 1.58% | 2.68% | 1.99% | 23.80% |
| 2018 | 3.27% | -2.97% | -1.18% | 0.06% | 2.11% | 0.48% | 2.34% | 2.64% | -0.01% | -5.58% | 1.61% | -5.97% | -3.68% |
| 2017 | 1.29% | 2.67% | 0.02% | 0.98% | 0.91% | 0.66% | 1.40% | 0.38% | 1.50% | 1.48% | 2.05% | 0.97% | 15.26% |
| 2016 | -3.24% | 0.31% | 4.76% | 0.57% | 1.10% | 0.90% | 2.75% | 0.02% | 0.17% | -1.75% | 1.97% | 1.42% | 9.12% |
| 2015 | -0.89% | 3.13% | -0.56% | 0.28% | 0.66% | -1.48% | 1.41% | -4.03% | -1.56% | 4.96% | 0.25% | -1.43% | 0.43% |
| 2014 | -1.41% | 3.18% | 0.26% | 0.34% | 1.71% | 1.68% | -1.37% | 3.04% | -1.54% | 2.00% | 1.88% | 0.00% | 10.04% |
Комиссия
Комиссия Портфель «60/40» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «60/40» составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.67 | 0.97 | 1.12 | 0.27 | 1.66 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.90 | 2.53 | 1.35 | 2.91 | 11.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.20% | 2.23% | 2.10% | 2.04% | 1.52% | 1.74% | 2.15% | 2.35% | 2.04% | 2.16% | 2.22% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.64% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «60/40» показал максимальную просадку в 31.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «60/40» составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.2% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 419 | 3 нояб. 2010 г. | 774 |
| -25.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.35% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -14.11% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -9.25% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «60/40» составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |