Портфель «60/40»
Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «60/40» на 22 янв. 2025 г. показал доходность в 2.75% с начала года и доходность в 9.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.85% | 2.00% | 8.88% | 24.72% | 12.77% | 11.45% |
| Портфель «60/40» | 2.75% | 1.99% | 8.46% | 21.59% | 10.66% | 9.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.35% | 0.26% | 1.10% | 2.80% | -0.54% | 1.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.22% | 2.33% | 9.99% | 26.01% | 13.92% | 12.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «60/40», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 4.02% | 2.82% | -4.00% | 4.20% | 2.69% | 1.97% | 2.01% | 1.91% | -1.05% | 5.74% | -2.82% | 19.46% |
| 2023 | 6.12% | -2.46% | 2.70% | 0.97% | 0.08% | 5.25% | 2.90% | -1.68% | -4.34% | -2.42% | 8.42% | 4.95% | 21.50% |
| 2022 | -5.22% | -2.19% | 1.94% | -8.05% | -0.02% | -6.78% | 7.73% | -3.52% | -8.11% | 5.96% | 4.84% | -4.77% | -18.18% |
| 2021 | -0.47% | 1.95% | 2.44% | 4.05% | 0.39% | 2.12% | 1.61% | 2.17% | -3.71% | 5.20% | -1.10% | 2.87% | 18.64% |
| 2020 | 0.51% | -5.28% | -10.12% | 9.69% | 3.93% | 1.81% | 4.47% | 4.78% | -2.60% | -1.56% | 8.81% | 3.44% | 17.32% |
| 2019 | 6.20% | 2.46% | 1.57% | 2.76% | -4.08% | 5.31% | 1.04% | -0.68% | 1.08% | 1.58% | 2.67% | 1.99% | 23.78% |
| 2018 | 3.26% | -2.97% | -1.18% | 0.06% | 2.11% | 0.48% | 2.33% | 2.64% | -0.01% | -5.58% | 1.61% | -5.96% | -3.68% |
| 2017 | 1.29% | 2.66% | 0.02% | 0.98% | 0.91% | 0.65% | 1.40% | 0.38% | 1.50% | 1.47% | 2.05% | 0.97% | 15.24% |
| 2016 | -3.23% | 0.31% | 4.75% | 0.57% | 1.10% | 0.90% | 2.75% | 0.02% | 0.17% | -1.75% | 1.96% | 1.42% | 9.11% |
| 2015 | -0.89% | 3.12% | -0.55% | 0.28% | 0.66% | -1.48% | 1.41% | -4.03% | -1.55% | 4.95% | 0.24% | -1.43% | 0.43% |
| 2014 | -1.40% | 3.17% | 0.25% | 0.34% | 1.71% | 1.67% | -1.36% | 3.03% | -1.54% | 2.00% | 1.88% | 0.00% | 10.03% |
Комиссия
Комиссия Портфель «60/40» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «60/40» составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.55 | 0.80 | 1.10 | 0.22 | 1.39 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.15 | 2.84 | 1.39 | 3.28 | 13.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.20% | 2.23% | 2.10% | 2.04% | 1.52% | 1.74% | 2.15% | 2.35% | 2.04% | 2.16% | 2.22% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «60/40» показал максимальную просадку в 31.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «60/40» составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.2% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 775 |
| -25.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.34% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -14.09% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -9.22% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «60/40» составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |