Портфель «60/40»
Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «60/40» на 3 мая 2025 г. показал доходность в -1.07% с начала года и доходность в 7.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Портфель «60/40» | -1.07% | 2.85% | 0.65% | 9.30% | 9.32% | 7.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.39% | -1.12% | 2.14% | 5.76% | -0.91% | 1.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.46% | 5.62% | -0.55% | 11.44% | 16.16% | 11.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «60/40», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.06% | -0.29% | -3.48% | -0.28% | 1.00% | -1.07% | |||||||
| 2024 | 0.60% | 2.65% | 2.34% | -3.57% | 3.51% | 2.20% | 2.08% | 1.86% | 1.74% | -1.43% | 4.48% | -2.52% | 14.50% |
| 2023 | 5.48% | -2.51% | 2.69% | 0.88% | -0.20% | 3.98% | 2.16% | -1.44% | -3.89% | -2.19% | 7.45% | 4.61% | 17.62% |
| 2022 | -4.46% | -1.93% | 0.78% | -7.05% | 0.20% | -5.51% | 6.54% | -3.37% | -7.26% | 4.38% | 4.60% | -3.95% | -16.81% |
| 2021 | -0.54% | 1.27% | 1.73% | 3.38% | 0.34% | 1.87% | 1.51% | 1.64% | -3.11% | 4.02% | -0.82% | 2.13% | 14.05% |
| 2020 | 0.75% | -4.09% | -8.58% | 8.97% | 3.61% | 1.65% | 4.04% | 3.99% | -2.29% | -1.40% | 7.55% | 2.90% | 16.96% |
| 2019 | 5.58% | 2.17% | 1.59% | 2.35% | -3.23% | 4.69% | 0.91% | -0.16% | 0.82% | 1.39% | 2.28% | 1.69% | 21.71% |
| 2018 | 2.64% | -2.71% | -0.92% | -0.07% | 1.92% | 0.41% | 1.98% | 2.35% | -0.09% | -4.79% | 1.44% | -4.58% | -2.77% |
| 2017 | 1.19% | 2.47% | 0.02% | 0.96% | 0.89% | 0.59% | 1.29% | 0.43% | 1.28% | 1.29% | 1.79% | 0.93% | 13.93% |
| 2016 | -2.93% | 0.35% | 4.48% | 0.56% | 1.04% | 0.97% | 2.63% | 0.00% | 0.16% | -1.69% | 1.66% | 1.36% | 8.72% |
| 2015 | -0.67% | 2.82% | -0.48% | 0.24% | 0.58% | -1.45% | 1.37% | -3.77% | -1.35% | 4.79% | 0.23% | -1.37% | 0.67% |
| 2014 | -1.29% | 3.06% | 0.24% | 0.36% | 1.68% | 1.61% | -1.31% | 2.93% | -1.49% | 1.93% | 1.83% | 0.01% | 9.85% |
Комиссия
Комиссия Портфель «60/40» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «60/40» составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.34 | 1.94 | 1.23 | 0.55 | 3.45 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.68 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.31% | 2.23% | 2.10% | 2.04% | 1.52% | 1.74% | 2.15% | 2.35% | 2.04% | 2.16% | 2.22% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.34% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «60/40» показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «60/40» составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.22% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 762 |
| -21.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -11.75% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.55% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «60/40» составляет 8.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.99 | 0.97 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.16 | 0.01 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | 0.01 | 0.98 | 1.00 |