PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель «60/40»

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.

Распределение активов


BND 40%VTI 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities60%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
210.18%
217.90%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Портфель «60/40» на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 13.57% с начала года и доходность в 7.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Портфель «60/40»13.57%4.49%4.92%11.26%8.43%7.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.87%2.79%0.64%0.66%0.71%1.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.20%3.98%2.16%-1.44%-3.89%-2.19%7.44%

Коэффициент Шарпа

Портфель «60/40» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.16

Коэффициент Шарпа Портфель «60/40» находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.16
1.25
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель «60/40»2.12%2.04%1.52%1.74%2.15%2.35%2.04%2.16%2.22%2.17%2.16%2.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.11%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%

Комиссия

Комиссия Портфель «60/40» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.19
VTI-0.191.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.93%
-4.01%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «60/40» показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 407 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.22%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.40718 окт. 2010 г.762
-21.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-21.5%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-11.55%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-10.8%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134

График волатильности

Текущая волатильность Портфель «60/40» составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22%
2.77%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев