Greed Strategy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Greed Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
Greed Strategy на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 22.27% с начала года и доходность в 14.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Greed Strategy | 22.27% | 4.95% | 8.01% | 19.27% | 16.49% | 14.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.41% | 5.31% | 4.01% | -1.65% | 12.01% | 10.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 21.81% | 5.29% | 7.89% | 18.08% | 13.75% | 11.91% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 47.88% | 6.92% | 11.80% | 40.29% | 23.24% | 19.44% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.66% | 5.98% | 3.45% | -1.76% | -5.09% | -2.41% | 9.61% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Greed Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greed Strategy | 1.93% | 2.00% | 1.55% | 1.84% | 1.96% | 2.11% | 1.79% | 2.05% | 2.11% | 1.86% | 1.49% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.47% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.65% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Greed Strategy составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.08 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40 | ||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 2.16 |
Таблица корреляции активов
| SCHD | FTEC | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.69 | 0.87 |
| FTEC | 0.69 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.87 | 0.89 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Greed Strategy показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 91 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -24.89% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -19.91% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 122 |
| -13.07% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
| -12.14% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
График волатильности
Текущая волатильность Greed Strategy составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.