Just ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Just ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
Just ETF на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 25.88% с начала года и доходность в 19.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Just ETF | 25.88% | 0.28% | 9.38% | 44.31% | 23.41% | 19.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 2.22% | 9.79% | 31.67% | 15.70% | 13.16% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 20.37% | 0.27% | 10.12% | 39.17% | 23.08% | 20.27% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -2.81% | 6.53% | 68.87% | 35.46% | 28.51% |
VUG Vanguard Growth ETF | 23.21% | 1.26% | 10.56% | 37.81% | 18.72% | 15.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Just ETF , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.05% | 7.84% | 3.15% | -4.67% | 7.90% | 6.76% | -1.85% | 1.05% | 25.88% | ||||
| 2023 | 10.80% | -0.59% | 7.89% | -0.92% | 7.55% | 6.24% | 3.75% | -1.91% | -6.01% | -2.34% | 12.36% | 5.86% | 49.50% |
| 2022 | -8.33% | -3.62% | 2.87% | -12.06% | 0.54% | -10.76% | 13.01% | -6.11% | -11.29% | 5.47% | 8.84% | -7.73% | -28.49% |
| 2021 | 0.25% | 2.89% | 2.02% | 4.27% | 0.10% | 5.21% | 2.33% | 3.26% | -5.26% | 7.55% | 3.64% | 2.74% | 32.49% |
| 2020 | 1.02% | -6.49% | -10.97% | 14.02% | 6.25% | 5.54% | 7.07% | 8.44% | -3.52% | -2.36% | 13.27% | 4.99% | 39.88% |
| 2019 | 8.98% | 5.32% | 3.00% | 6.14% | -9.35% | 8.60% | 3.41% | -1.70% | 1.95% | 3.88% | 4.39% | 5.84% | 46.94% |
| 2018 | 7.21% | -1.60% | -2.64% | -1.55% | 5.97% | -0.62% | 2.80% | 4.54% | -0.37% | -9.21% | 1.04% | -8.02% | -3.79% |
| 2017 | 3.34% | 3.96% | 1.99% | 1.39% | 4.15% | -1.85% | 3.40% | 1.94% | 2.35% | 5.39% | 1.22% | 0.66% | 31.59% |
| 2016 | -5.87% | -0.05% | 8.05% | -2.47% | 4.49% | -0.69% | 6.95% | 1.62% | 2.13% | -1.71% | 2.41% | 1.79% | 17.01% |
| 2015 | -2.86% | 7.03% | -2.79% | 1.40% | 3.27% | -4.13% | 0.81% | -5.81% | -1.55% | 9.21% | 1.14% | -1.78% | 2.90% |
| 2014 | -2.95% | 5.27% | 0.90% | -0.56% | 3.28% | 3.59% | -0.96% | 4.69% | -1.40% | 2.00% | 4.65% | -0.43% | 19.15% |
| 2013 | 0.78% | 2.12% | 4.21% | 7.25% |
Комиссия
Комиссия Just ETF составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Just ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.62 | 14.27 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.76 | 2.33 | 1.31 | 2.43 | 8.77 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.94 | 2.47 | 1.33 | 2.66 | 8.24 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.05 | 2.69 | 1.36 | 1.91 | 10.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Just ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just ETF | 0.68% | 0.85% | 1.42% | 0.84% | 1.10% | 2.47% | 2.08% | 1.68% | 1.57% | 2.24% | 1.62% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.52% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Just ETF показал максимальную просадку в 35.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Just ETF составляет 4.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.35% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -32.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -22.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -15.24% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 254 |
| -15.22% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Just ETF составляет 7.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | VOO | VUG | FTEC | |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.86 |
| VOO | 0.76 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
| VUG | 0.80 | 0.94 | 1.00 | 0.95 |
| FTEC | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 1.00 |