IIM Delphi - Qualitative Score
Based on IIM Qualitative Score by IIM Analysts for Top 5 High reward / low risk
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IIM Delphi - Qualitative Score и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
IIM Delphi - Qualitative Score на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -14.82% с начала года и доходность в 22.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| IIM Delphi - Qualitative Score | -15.35% | -9.24% | -10.55% | -1.23% | 14.33% | 21.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -7.77% | -7.29% | -2.65% | 18.94% | 18.84% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -5.17% | -11.70% | -8.33% | 16.60% | 25.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -11.73% | -8.67% | -3.69% | 7.79% | 24.39% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.28% | -14.14% | -12.86% | 0.30% | 23.02% | 19.72% |
SPGI S&P Global Inc. | -6.89% | -6.53% | -11.48% | 12.82% | 11.33% | 17.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIM Delphi - Qualitative Score, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.21% | -6.46% | -8.85% | -7.39% | -15.35% | ||||||||
| 2024 | 3.96% | 7.50% | 1.87% | -4.00% | 4.84% | 7.30% | -2.98% | 0.92% | 4.00% | -2.35% | 5.37% | 2.56% | 32.14% |
| 2023 | 12.94% | -3.76% | 11.41% | 5.66% | 9.05% | 5.39% | 3.09% | -0.64% | -4.54% | 1.25% | 11.54% | 3.89% | 68.71% |
| 2022 | -8.92% | -6.94% | 5.38% | -14.85% | -3.23% | -7.71% | 12.60% | -5.67% | -12.10% | -4.63% | 6.54% | -7.91% | -40.67% |
| 2021 | -0.63% | 1.06% | 4.04% | 10.77% | -2.60% | 6.73% | 2.90% | 5.41% | -6.62% | 7.71% | -0.40% | 0.61% | 31.52% |
| 2020 | 6.33% | -6.37% | -5.25% | 20.48% | 4.73% | 6.37% | 8.46% | 9.43% | -7.38% | -2.95% | 6.29% | 0.10% | 43.69% |
| 2019 | 12.90% | 0.25% | 5.78% | 8.30% | -6.38% | 6.10% | 3.11% | -0.82% | -2.15% | 4.11% | 3.53% | 2.92% | 42.97% |
| 2018 | 12.63% | 0.25% | -4.69% | 3.66% | 6.54% | 2.55% | 1.27% | 6.26% | -2.30% | -11.91% | 1.71% | -8.39% | 5.18% |
| 2017 | 8.78% | 3.57% | 2.98% | 5.06% | 4.97% | -1.54% | 5.36% | 1.04% | -0.09% | 7.61% | 2.75% | 0.75% | 49.24% |
| 2016 | -4.81% | -3.73% | 7.78% | 1.64% | 5.58% | -3.53% | 10.00% | 1.27% | 3.39% | -1.05% | -4.34% | -1.75% | 9.52% |
| 2015 | -0.40% | 8.41% | -0.91% | 4.48% | -0.25% | -0.06% | 11.86% | -4.19% | -2.36% | 15.40% | 4.12% | 1.63% | 42.40% |
| 2014 | 0.98% | 4.13% | -5.54% | -3.81% | 6.02% | 3.09% | 0.59% | 3.52% | 1.85% | -0.90% | 3.11% | -3.64% | 9.05% |
Комиссия
Комиссия IIM Delphi - Qualitative Score составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IIM Delphi - Qualitative Score составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.13 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.07 |
SPGI S&P Global Inc. | 0.67 | 1.02 | 1.14 | 0.73 | 2.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IIM Delphi - Qualitative Score за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.52% | 0.42% | 0.31% | 0.41% | 0.27% | 0.35% | 0.41% | 0.57% | 0.57% | 0.74% | 0.73% | 0.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.40% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.80% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IIM Delphi - Qualitative Score показал максимальную просадку в 46.55%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка IIM Delphi - Qualitative Score составляет 21.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.55% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 302 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
| -27.59% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 186 |
| -27.4% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -23.39% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.41% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 63 | 10 мая 2016 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IIM Delphi - Qualitative Score составляет 15.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPGI | META | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPGI | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.48 |
| META | 0.39 | 1.00 | 0.57 | 0.50 | 0.60 |
| AMZN | 0.44 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
| MSFT | 0.53 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | 0.48 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 1.00 |