PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
IIM Delphi - Qualitative Score
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IIM Delphi - Qualitative Score

Currency in USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Based on IIM Qualitative Score by IIM Analysts for Top 5 High reward / low risk

Распределение активов

GOOGL 20%MSFT 20%AMZN 20%META 20%SPGI 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
20%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
20%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
20%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
20%
SPGI
S&P Global Inc.		Financial Services
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

IIM Delphi - Qualitative Score на 18 мая 2025 г. показал доходность в 0.95% с начала года и доходность в 24.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.79%1.49%12.35%15.12%10.89%
IIM Delphi - Qualitative Score0.95%18.51%6.12%14.62%19.42%24.49%
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-12.11%9.94%-3.43%-5.15%19.31%19.77%
MSFT
Microsoft Corporation		8.19%23.74%10.10%8.93%20.86%27.20%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-6.29%19.11%1.47%11.31%11.16%25.59%
META
Meta Platforms, Inc.		9.46%27.69%15.76%36.19%24.81%23.17%
SPGI
S&P Global Inc.		5.09%12.87%4.18%19.12%11.86%18.44%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIM Delphi - Qualitative Score, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.39%-6.39%-8.80%-0.29%10.42%0.95%
20244.03%7.94%2.10%-3.22%4.96%7.00%-2.49%1.40%3.90%-2.05%4.86%3.02%35.45%
202314.79%-1.34%13.13%6.14%9.51%5.27%4.29%-0.89%-4.06%0.55%11.33%4.42%81.74%
2022-8.67%-8.66%5.25%-13.95%-3.21%-8.33%10.71%-4.91%-12.62%-7.46%8.82%-6.93%-42.20%
2021-0.40%2.39%4.85%10.82%-1.83%6.51%3.84%5.64%-6.90%7.58%-0.85%1.16%36.55%
20205.91%-6.28%-6.49%19.74%5.76%4.80%7.69%9.89%-7.68%-1.44%6.69%-0.21%41.21%
201912.92%0.77%5.29%8.32%-6.33%5.78%4.20%-0.64%-1.72%4.30%3.80%2.88%45.74%
201812.02%-0.25%-4.49%3.05%6.98%2.26%1.62%5.15%-2.41%-10.21%0.91%-7.81%4.80%
20178.48%3.52%2.80%5.14%4.90%-1.63%5.32%1.24%0.03%7.64%2.59%0.91%48.87%
2016-4.50%-3.68%7.85%1.02%5.70%-3.54%10.35%1.26%2.94%-0.52%-3.90%-1.36%10.84%
20150.10%8.14%-1.19%5.74%-0.37%-0.32%12.42%-4.17%-1.95%15.47%4.09%1.68%44.97%
20141.65%4.29%-5.28%-3.78%5.75%3.17%0.70%3.83%1.61%-1.10%3.42%-3.85%10.15%

Комиссия

Комиссия IIM Delphi - Qualitative Score составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIM Delphi - Qualitative Score составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIM Delphi - Qualitative Score, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIM Delphi - Qualitative Score, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM Delphi - Qualitative Score, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM Delphi - Qualitative Score, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM Delphi - Qualitative Score, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM Delphi - Qualitative Score, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.130.131.02-0.07-0.14
MSFT
Microsoft Corporation		0.340.751.100.430.94
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.350.651.080.320.85
META
Meta Platforms, Inc.		0.971.561.201.063.27
SPGI
S&P Global Inc.		0.921.501.211.194.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IIM Delphi - Qualitative Score имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.97
  • За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IIM Delphi - Qualitative Score за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.44%0.42%0.31%0.41%0.27%0.35%0.41%0.57%0.57%0.74%0.73%0.76%
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.48%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.71%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IIM Delphi - Qualitative Score показал максимальную просадку в 49.11%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка IIM Delphi - Qualitative Score составляет 6.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.11%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.28118 дек. 2023 г.521
-28.06%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-26.68%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.185
-23.41%5 февр. 2025 г.5221 апр. 2025 г.———
-15.74%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.6310 мая 2016 г.91

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSPGIMETAAMZNMSFTGOOGLPortfolio
^GSPC1.000.670.560.640.720.690.79
SPGI0.671.000.390.440.530.470.65
META0.560.391.000.570.500.600.79
AMZN0.640.440.571.000.600.650.82
MSFT0.720.530.500.601.000.650.78
GOOGL0.690.470.600.650.651.000.82
Portfolio0.790.650.790.820.780.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.