Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Europe Equities | 50% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 нояб. 2016 г., начальной даты ISX5.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio | -1.77% | -5.23% | -2.53% | 8.73% | 15.52% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.20% | -6.11% | -8.59% | 7.59% | 15.11% | 12.71% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 10.85% | -4.15% | 5.97% | 10.16% | 16.03% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.92% | -0.57% | -3.02% | -2.91% | -1.77% | ||||||||
| 2024 | 1.39% | 4.48% | 3.82% | -3.32% | 3.29% | 1.83% | 0.73% | 2.41% | 2.09% | -2.35% | 1.96% | -1.06% | 16.02% |
| 2023 | 7.96% | -1.39% | 3.67% | 2.57% | -2.06% | 6.67% | 3.07% | -2.94% | -4.88% | -3.02% | 10.11% | 5.21% | 26.44% |
| 2022 | -5.63% | -3.31% | 2.15% | -7.55% | -0.26% | -9.16% | 6.72% | -4.17% | -7.83% | 7.35% | 7.96% | -2.19% | -16.57% |
| 2021 | -1.50% | 3.33% | 4.42% | 4.83% | 2.53% | -0.13% | 1.63% | 2.50% | -4.32% | 5.48% | -2.72% | 5.00% | 22.50% |
| 2020 | -1.63% | -9.36% | -12.75% | 7.65% | 5.26% | 4.76% | 4.40% | 6.67% | -3.86% | -5.45% | 14.99% | 4.37% | 12.19% |
| 2019 | 6.43% | 3.80% | 0.98% | 4.43% | -5.43% | 7.10% | 0.04% | -2.60% | 2.98% | 2.79% | 2.70% | 2.87% | 28.59% |
| 2018 | 5.68% | -4.70% | -2.47% | 2.87% | -1.99% | 0.35% | 3.63% | -1.00% | 0.71% | -7.47% | -0.07% | -6.10% | -10.84% |
| 2017 | 1.02% | 2.53% | 3.50% | 2.52% | 2.86% | -0.44% | 3.01% | 0.14% | 2.95% | 1.92% | 0.99% | 0.43% | 23.56% |
| 2016 | 0.68% | 4.73% | 5.45% |
Комиссия
Комиссия Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.45 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.79 |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.47 | 0.79 | 1.10 | 0.64 | 1.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.60% | 0.50% | 0.62% | 0.70% | 0.52% | 0.72% | 0.75% | 0.86% | 0.80% | 0.79% | 0.87% | 0.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio показал максимальную просадку в 34.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio составляет 7.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.83% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 26 авг. 2020 г. | 133 |
| -28.47% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 190 | 14 июл. 2023 г. | 382 |
| -19.2% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 4 июл. 2019 г. | 362 |
| -15.79% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.32% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 11 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio составляет 10.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ISX5.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| ISX5.L | 1.00 | 0.67 |
| VUSA.L | 0.67 | 1.00 |