Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Europe Equities | 50% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 нояб. 2016 г., начальной даты ISX5.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Portfolio | 16.13% | 1.69% | 4.94% | 26.70% | 12.94% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 19.68% | 1.28% | 7.32% | 29.68% | 15.45% | 15.64% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 12.52% | 2.10% | 2.46% | 23.57% | 9.94% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32% | 4.52% | 3.89% | -3.03% | 2.98% | 1.42% | 0.74% | 2.61% | 16.13% | ||||
| 2023 | 8.29% | -1.29% | 3.78% | 2.61% | -2.30% | 6.76% | 3.06% | -3.14% | -4.87% | -3.02% | 10.30% | 5.22% | 26.89% |
| 2022 | -5.48% | -3.54% | 1.70% | -7.50% | 0.20% | -9.37% | 6.46% | -4.45% | -7.81% | 7.85% | 9.12% | -1.76% | -15.55% |
| 2021 | -1.61% | 3.36% | 4.53% | 4.81% | 2.69% | -0.28% | 1.55% | 2.44% | -4.30% | 5.44% | -3.12% | 5.19% | 22.03% |
| 2020 | -1.69% | -9.35% | -12.80% | 7.38% | 5.41% | 5.04% | 4.36% | 6.54% | -3.87% | -5.68% | 15.52% | 4.43% | 12.38% |
| 2019 | 6.42% | 3.80% | 1.03% | 4.44% | -5.43% | 7.19% | 0.00% | -2.59% | 3.04% | 2.82% | 2.67% | 2.92% | 28.85% |
| 2018 | 5.64% | -4.62% | -2.44% | 2.83% | -1.82% | 0.45% | 3.62% | -0.95% | 0.75% | -7.48% | -0.08% | -6.04% | -10.46% |
| 2017 | 1.01% | 2.56% | 3.50% | 2.44% | 2.79% | -0.32% | 2.95% | 0.14% | 2.93% | 1.98% | 1.13% | 0.62% | 23.93% |
| 2016 | 0.68% | 4.77% | 5.49% |
Комиссия
Комиссия Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2.53 | 3.50 | 1.46 | 2.82 | 14.34 |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.63 | 2.36 | 1.28 | 1.90 | 8.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | 0.40% | 0.63% | 0.70% | 0.53% | 0.73% | 0.74% | 0.85% | 0.80% | 0.78% | 0.86% | 0.75% | 0.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.81% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.88% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 26 авг. 2020 г. | 133 |
| -28.89% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 188 | 12 июл. 2023 г. | 380 |
| -18.86% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 3 июл. 2019 г. | 361 |
| -11.47% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 11 дек. 2023 г. | 95 |
| -10.19% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio составляет 4.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ISX5.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| ISX5.L | 1.00 | 0.67 |
| VUSA.L | 0.67 | 1.00 |