Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Europe Equities | 50% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2016 г., начальной даты ISX5.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Portfolio | 10.43% | 9.28% | 10.84% | 14.47% | 18.28% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -0.22% | 8.59% | -1.27% | 13.72% | 17.23% | 14.32% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 21.09% | 9.97% | 23.49% | 13.41% | 18.54% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.42% | 0.13% | -2.38% | 1.41% | 5.67% | 10.43% | |||||||
| 2024 | 1.46% | 4.52% | 3.87% | -3.32% | 3.31% | 1.35% | 0.74% | 2.69% | 1.96% | -2.77% | 1.39% | -0.85% | 14.96% |
| 2023 | 8.72% | -1.28% | 3.74% | 2.61% | -2.30% | 6.71% | 3.06% | -3.14% | -4.90% | -3.02% | 10.30% | 5.02% | 27.01% |
| 2022 | -5.35% | -3.54% | 1.65% | -7.50% | 0.20% | -9.41% | 6.46% | -4.45% | -7.83% | 7.85% | 9.12% | -2.23% | -15.95% |
| 2021 | -1.71% | 3.36% | 4.46% | 4.81% | 2.69% | -0.34% | 1.96% | 2.03% | -4.36% | 5.44% | -3.12% | 5.00% | 21.48% |
| 2020 | -1.27% | -9.35% | -13.72% | 8.46% | 5.42% | 5.01% | 4.36% | 6.54% | -3.92% | -5.69% | 15.53% | 4.48% | 12.74% |
| 2019 | 6.54% | 3.54% | 1.06% | 4.35% | -4.90% | 6.27% | 0.46% | -2.51% | 2.83% | 2.82% | 2.66% | 2.44% | 28.02% |
| 2018 | 5.64% | -4.61% | -2.53% | 2.68% | -1.60% | 0.30% | 3.62% | -0.95% | 0.69% | -7.46% | 0.32% | -6.47% | -10.69% |
| 2017 | 1.84% | 2.14% | 3.82% | 1.95% | 3.00% | -0.34% | 2.96% | -0.05% | 3.05% | 1.99% | 1.12% | 0.56% | 24.28% |
| 2016 | 0.12% | 4.23% | 4.35% |
Комиссия
Комиссия Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.80 | 1.08 | 1.15 | 0.66 | 2.60 |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.65 | 0.96 | 1.12 | 0.81 | 2.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.54% | 0.50% | 0.62% | 0.70% | 0.52% | 0.72% | 0.75% | 0.86% | 0.80% | 0.79% | 0.87% | 0.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.08% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio показал максимальную просадку в 34.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 26 авг. 2020 г. | 131 |
| -28.98% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 189 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -19.03% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 4 июл. 2019 г. | 362 |
| -15.08% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 22 | 12 мая 2025 г. | 57 |
| -11.5% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 11 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ISX5.L | VUSA.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.41 | 0.62 | 0.57 |
| ISX5.L | 0.41 | 1.00 | 0.57 | 0.87 |
| VUSA.L | 0.62 | 0.57 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.57 | 0.87 | 0.87 | 1.00 |