PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Serge Mavro
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Serge Mavro

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Распределение активов

NVDL 99.93%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		Leveraged Equities
99.93%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
0.07%

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
22 февр. 2023 г.Куп.ProShares Ultra Semiconductors1000$21.55
21 февр. 2023 г.Куп.GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF500000$4.81

1–2 of 2

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Serge Mavro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%50.00%100.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
27.08%
7.85%
Serge Mavro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%1.45%8.81%26.52%13.43%10.88%
Serge Mavro256.33%-24.34%27.08%274.53%N/AN/A
Активы портфеля:
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		256.52%-24.34%27.09%317.19%N/AN/A
USD
ProShares Ultra Semiconductors		99.65%-18.37%12.92%177.87%56.90%44.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Serge Mavro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202438.85%59.10%25.75%-12.22%55.71%22.60%-14.68%-1.60%256.33%
2023655.63%29.51%-0.99%55.61%16.14%15.07%6.85%-18.11%-10.51%21.90%-3.16%1,762.44%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Serge Mavro среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Serge Mavro, с текущим значением в 7777
Serge Mavro
Ранг коэф-та Шарпа Serge Mavro, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Serge Mavro, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Serge Mavro, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Serge Mavro, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Serge Mavro, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Serge Mavro
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Serge Mavro, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Serge Mavro, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Serge Mavro, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Serge Mavro, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Serge Mavro, с текущим значением в 14.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		3.123.081.406.0617.46
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.232.531.333.6510.71

Коэффициент Шарпа

Serge Mavro на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.73 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.68
2.10
Serge Mavro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-37.55%
-0.58%
Serge Mavro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Serge Mavro показал максимальную просадку в 51.40%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Serge Mavro составляет 37.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.4%20 июн. 2024 г.347 авг. 2024 г.———
-37.75%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.42
-27.96%1 сент. 2023 г.3926 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.56
-21.04%19 июл. 2023 г.1811 авг. 2023 г.1229 авг. 2023 г.30
-18.79%21 нояб. 2023 г.293 янв. 2024 г.816 янв. 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Serge Mavro составляет 36.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
36.76%
4.08%
Serge Mavro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NVDLUSD
NVDL1.000.93
USD0.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 февр. 2023 г.