0-NVSek-Idx-ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-NVSek-Idx-ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
0-NVSek-Idx-ETFs на 5 мая 2025 г. показал доходность в -3.60% с начала года и доходность в 14.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| 0-NVSek-Idx-ETFs | -3.60% | 13.90% | 0.28% | 12.67% | 17.53% | 14.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.01% | 12.17% | -0.12% | 12.26% | 16.40% | 12.46% |
QQQ Invesco QQQ | -4.24% | 15.65% | 0.60% | 12.94% | 18.38% | 17.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0-NVSek-Idx-ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.43% | -1.98% | -6.57% | 0.26% | 2.51% | -3.60% | |||||||
| 2024 | 1.71% | 5.25% | 2.27% | -4.20% | 5.60% | 5.00% | -0.23% | 1.73% | 2.35% | -0.88% | 5.66% | -0.98% | 25.29% |
| 2023 | 8.47% | -1.41% | 6.69% | 1.05% | 4.16% | 6.38% | 3.57% | -1.55% | -4.91% | -2.12% | 9.98% | 5.08% | 40.09% |
| 2022 | -7.01% | -3.70% | 4.20% | -11.19% | -0.66% | -8.57% | 10.88% | -4.61% | -9.89% | 6.07% | 5.55% | -7.35% | -25.60% |
| 2021 | -0.38% | 1.32% | 3.16% | 5.60% | -0.28% | 4.25% | 2.65% | 3.60% | -5.17% | 7.44% | 0.61% | 2.85% | 28.15% |
| 2020 | 1.50% | -6.97% | -9.84% | 13.84% | 5.69% | 4.07% | 6.62% | 8.98% | -4.72% | -2.77% | 11.05% | 4.30% | 32.92% |
| 2019 | 8.51% | 3.12% | 2.87% | 4.79% | -7.31% | 7.27% | 1.92% | -1.79% | 1.43% | 3.30% | 3.85% | 3.40% | 35.08% |
| 2018 | 7.19% | -2.45% | -3.43% | 0.51% | 4.06% | 0.86% | 3.25% | 4.48% | 0.15% | -7.75% | 0.80% | -8.73% | -2.32% |
| 2017 | 3.46% | 4.15% | 1.09% | 1.86% | 2.67% | -0.87% | 3.06% | 1.19% | 0.84% | 3.48% | 2.51% | 0.91% | 27.11% |
| 2016 | -5.94% | -0.82% | 6.79% | -1.40% | 3.01% | -0.96% | 5.40% | 0.59% | 1.13% | -1.60% | 2.06% | 1.58% | 9.62% |
| 2015 | -2.52% | 6.42% | -1.97% | 1.45% | 1.77% | -2.26% | 3.41% | -6.46% | -2.38% | 9.94% | 0.49% | -1.66% | 5.28% |
| 2014 | -2.72% | 4.85% | -0.97% | 0.19% | 3.40% | 2.60% | -0.08% | 4.49% | -1.07% | 2.50% | 3.65% | -1.26% | 16.32% |
Комиссия
Комиссия 0-NVSek-Idx-ETFs составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 0-NVSek-Idx-ETFs составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.72 | 1.13 | 1.17 | 0.76 | 3.04 |
QQQ Invesco QQQ | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.70 | 2.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 0-NVSek-Idx-ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.94% | 0.88% | 1.01% | 1.23% | 0.81% | 1.04% | 1.24% | 1.48% | 1.32% | 1.54% | 1.53% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
0-NVSek-Idx-ETFs показал максимальную просадку в 68.71%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2666 торговых сессий.
Текущая просадка 0-NVSek-Idx-ETFs составляет 8.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.71% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 2666 | 14 мая 2013 г. | 3303 |
| -30.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.76% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.95% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -20.77% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 0-NVSek-Idx-ETFs составляет 15.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.87 | 0.98 | 0.94 |
| QQQ | 0.87 | 1.00 | 0.86 | 0.98 |
| SPY | 0.98 | 0.86 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.94 | 0.98 | 0.95 | 1.00 |