0-NVSek-Idx-ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-NVSek-Idx-ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
0-NVSek-Idx-ETFs на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 1.27% с начала года и доходность в 16.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| 0-NVSek-Idx-ETFs | 1.27% | -1.70% | 5.80% | 30.19% | 17.83% | 16.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | -2.28% | 7.41% | 28.13% | 14.67% | 13.13% |
QQQ Invesco QQQ | 1.44% | -1.34% | 4.83% | 31.48% | 20.03% | 18.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0-NVSek-Idx-ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.73% | 5.26% | 2.03% | -4.24% | 5.73% | 5.34% | -0.59% | 1.58% | 2.42% | -0.88% | 5.59% | -0.65% | 25.31% |
| 2023 | 8.77% | -1.26% | 7.09% | 0.95% | 4.88% | 6.37% | 3.63% | -1.54% | -4.95% | -2.11% | 10.17% | 5.20% | 42.53% |
| 2022 | -7.42% | -3.88% | 4.31% | -11.70% | -0.85% | -8.64% | 11.17% | -4.71% | -10.01% | 5.70% | 5.55% | -7.64% | -27.06% |
| 2021 | -0.23% | 0.97% | 2.80% | 5.67% | -0.48% | 4.68% | 2.70% | 3.74% | -5.29% | 7.54% | 0.93% | 2.46% | 27.92% |
| 2020 | 1.70% | -6.85% | -9.49% | 14.04% | 5.86% | 4.48% | 6.78% | 9.41% | -4.92% | -2.83% | 11.09% | 4.44% | 35.42% |
| 2019 | 8.56% | 3.10% | 2.98% | 4.87% | -7.41% | 7.31% | 1.97% | -1.80% | 1.37% | 3.42% | 3.87% | 3.46% | 35.48% |
| 2018 | 7.32% | -2.36% | -3.48% | 0.51% | 4.21% | 0.89% | 3.20% | 4.63% | 0.10% | -7.85% | 0.68% | -8.73% | -2.18% |
| 2017 | 3.52% | 4.16% | 1.13% | 1.91% | 2.74% | -0.96% | 3.13% | 1.25% | 0.76% | 3.57% | 2.47% | 0.88% | 27.38% |
| 2016 | -6.00% | -0.86% | 6.79% | -1.47% | 3.06% | -1.01% | 5.44% | 0.60% | 1.16% | -1.59% | 1.97% | 1.56% | 9.41% |
| 2015 | -2.51% | 6.44% | -1.98% | 1.47% | 1.78% | -2.27% | 3.45% | -6.48% | -2.37% | 10.00% | 0.49% | -1.66% | 5.41% |
| 2014 | -2.73% | 4.85% | -0.96% | 0.19% | 3.38% | 2.59% | -0.08% | 4.48% | -1.06% | 2.50% | 3.66% | -1.28% | 16.30% |
Комиссия
Комиссия 0-NVSek-Idx-ETFs составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 0-NVSek-Idx-ETFs составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.22 | 2.95 | 1.41 | 3.32 | 14.42 |
QQQ Invesco QQQ | 1.73 | 2.29 | 1.31 | 2.28 | 8.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 0-NVSek-Idx-ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.87% | 0.88% | 1.01% | 1.23% | 0.82% | 1.04% | 1.24% | 1.48% | 1.32% | 1.54% | 1.53% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
0-NVSek-Idx-ETFs показал максимальную просадку в 70.82%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2783 торговые сессии.
Текущая просадка 0-NVSek-Idx-ETFs составляет 2.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.82% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 2783 | 29 окт. 2013 г. | 3420 |
| -30.92% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -30.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -21.16% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -14.39% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 0-NVSek-Idx-ETFs составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SPY | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.86 |
| SPY | 0.86 | 1.00 |