ib
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ib и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
ib на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 13.35% с начала года и доходность в 11.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ib | 12.82% | -1.00% | 10.60% | 19.07% | 12.96% | 11.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.60% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.09% | -0.31% | 9.27% | 15.40% | 10.32% | 8.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ib, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.11% | 5.00% | 3.25% | -3.90% | 4.92% | 2.95% | 12.82% | ||||||
| 2023 | 6.69% | -2.72% | 3.45% | 1.55% | -0.04% | 6.28% | 3.41% | -1.99% | -4.60% | -2.40% | 9.10% | 4.74% | 24.93% |
| 2022 | -5.07% | -2.90% | 3.19% | -8.57% | 0.31% | -8.21% | 8.54% | -4.07% | -9.33% | 7.60% | 6.37% | -5.36% | -18.11% |
| 2021 | -0.78% | 2.75% | 4.03% | 4.94% | 0.93% | 1.92% | 1.90% | 2.77% | -4.49% | 6.45% | -1.34% | 4.38% | 25.53% |
| 2020 | -0.50% | -7.71% | -13.16% | 12.00% | 4.90% | 2.16% | 5.71% | 6.69% | -3.50% | -2.36% | 11.33% | 4.08% | 17.84% |
| 2019 | 8.00% | 3.11% | 1.59% | 3.90% | -6.26% | 6.78% | 1.06% | -1.80% | 2.04% | 2.39% | 3.30% | 3.07% | 29.89% |
| 2018 | 5.59% | -3.88% | -2.30% | 0.49% | 1.87% | 0.23% | 3.46% | 2.49% | 0.44% | -7.18% | 1.82% | -8.34% | -6.14% |
| 2017 | 2.15% | 3.55% | 0.53% | 1.18% | 1.57% | 0.64% | 2.23% | 0.33% | 2.04% | 2.28% | 2.71% | 1.33% | 22.54% |
| 2016 | -5.24% | -0.39% | 7.10% | 0.58% | 1.38% | 0.19% | 3.80% | 0.19% | 0.24% | -1.81% | 2.94% | 1.97% | 10.95% |
| 2015 | -2.56% | 5.72% | -1.46% | 1.45% | 1.00% | -2.09% | 1.73% | -6.25% | -2.89% | 8.14% | 0.23% | -1.86% | 0.32% |
| 2014 | -3.80% | 4.75% | 0.73% | 0.71% | 2.24% | 2.11% | -1.47% | 3.56% | -1.96% | 1.93% | 2.31% | -0.76% | 10.48% |
| 2013 | 4.79% | 0.80% | 3.37% | 2.15% | 1.48% | -1.73% | 5.17% | -2.84% | 3.89% | 4.35% | 2.54% | 2.48% | 29.49% |
Комиссия
Комиссия ib составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ib среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.32 | 1.92 | 1.23 | 0.99 | 4.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ib за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ib | 1.48% | 1.60% | 1.82% | 1.39% | 1.56% | 1.92% | 2.19% | 1.89% | 2.14% | 2.18% | 2.04% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ib показал максимальную просадку в 47.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка ib составляет 4.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.78% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 445 | 10 дек. 2010 г. | 589 |
| -33.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.99% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.19% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -18.89% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ib составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | VT | |
|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.94 |
| VT | 0.94 | 1.00 |