PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ib
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 70%VT 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

70%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ib и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.77%
19.37%
ib
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

ib на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 6.06% с начала года и доходность в 11.32% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
ib6.06%-2.87%19.77%22.34%12.33%11.32%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.71%-2.99%20.22%24.32%13.45%12.53%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
4.53%-2.60%18.71%17.78%9.69%8.49%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.11%5.00%3.25%
2023-4.60%-2.40%9.10%4.74%

Комиссия

Комиссия ib составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ib
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ib, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ib, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ib, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ib, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ib, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.083.001.361.798.59
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.532.241.261.205.16

Коэффициент Шарпа

ib на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.93

Коэффициент Шарпа ib находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.93
1.92
ib
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ib за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ib1.57%1.60%1.82%1.39%1.56%1.92%2.19%1.89%2.14%2.18%2.04%1.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.13%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.25%
-3.50%
ib
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ib показал максимальную просадку в 47.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка ib составляет 3.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.78%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.589
-33.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.99%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-20.19%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-18.89%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ib составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.46%
3.58%
ib
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPYVT
SPY1.000.94
VT0.941.00