12/2025

График показывает рост $10,000 инвестированных в 12/2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

12/2025 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 2.47% с начала года и доходность в 39.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 12/2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

12/2025 has an annualized alpha of 20.33%, beta of 1.22, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2004.

• This portfolio captured 215.67% of S&P 500 Index gains and 108.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 20.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 12/2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

12/2025 имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 12/2025 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.59 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 12/2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

12/2025 показал максимальную просадку в 68.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.

Текущая просадка 12/2025 составляет 9.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.