2倍股金+BTC
2倍标普500+黄金
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | Technology Equities, Actively Managed, Blockchain | 30% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 35% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2倍股金+BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 2倍股金+BTC | 63.05% | 7.79% | 22.21% | 79.55% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
UGL ProShares Ultra Gold | 41.37% | -7.75% | 10.55% | 54.50% | 14.42% | 8.79% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 47.63% | 4.04% | 22.40% | 64.73% | 22.60% | 20.36% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 95.84% | 30.09% | 30.56% | 114.14% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2倍股金+BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.35% | 17.06% | 11.86% | -6.43% | 7.83% | -1.53% | 6.38% | -0.66% | 7.27% | 4.84% | 63.05% | ||
| 2023 | 20.28% | -5.48% | 14.99% | 1.89% | -3.70% | 6.50% | 2.07% | -5.72% | -6.66% | 11.71% | 9.79% | 6.88% | 60.83% |
| 2022 | -9.86% | 5.06% | 5.29% | -12.59% | -7.93% | -18.17% | 12.69% | -10.62% | -9.85% | 5.39% | 4.77% | -3.49% | -36.45% |
| 2021 | 0.74% | -3.93% | -0.39% | -3.60% |
Комиссия
Комиссия 2倍股金+BTC составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2倍股金+BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 1.84 | 2.36 | 1.30 | 2.46 | 10.52 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 2.71 | 3.30 | 1.46 | 3.16 | 16.55 |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 2.23 | 2.80 | 1.33 | 2.58 | 9.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2倍股金+BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 15.76% | 4.61% | 0.17% | 0.06% | 0.07% | 0.18% | 0.26% | 0.13% | 0.18% | 0.22% | 0.11% | 0.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.69% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 51.71% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2倍股金+BTC показал максимальную просадку в 46.66%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.
Текущая просадка 2倍股金+BTC составляет 2.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.66% | 10 нояб. 2021 г. | 252 | 9 нояб. 2022 г. | 317 | 15 февр. 2024 г. | 569 |
| -13.26% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -10.41% | 12 апр. 2024 г. | 14 | 1 мая 2024 г. | 12 | 17 мая 2024 г. | 26 |
| -6.43% | 21 мая 2024 г. | 23 | 24 июн. 2024 г. | 15 | 16 июл. 2024 г. | 38 |
| -5.26% | 14 мар. 2024 г. | 4 | 19 мар. 2024 г. | 7 | 28 мар. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2倍股金+BTC составляет 7.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UGL | BITO | SSO | |
|---|---|---|---|
| UGL | 1.00 | 0.09 | 0.13 |
| BITO | 0.09 | 1.00 | 0.41 |
| SSO | 0.13 | 0.41 | 1.00 |