PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RevT Tax free bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RevT Tax free bonds

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

VCADX 25%VCLAX 25%VWSUX 25%VTEB 25%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		Municipal Bonds
25%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		Municipal Bonds
25%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		Municipal Bonds
25%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		Municipal Bonds
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RevT Tax free bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.68%
7.54%
RevT Tax free bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
RevT Tax free bonds2.57%0.98%2.68%7.38%1.61%N/A
Активы портфеля:
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.44%1.11%2.59%7.51%1.55%2.45%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.06%1.32%3.32%9.62%1.70%3.05%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.67%0.53%2.39%4.94%1.75%1.44%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		2.09%0.95%2.44%7.32%1.34%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RevT Tax free bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%0.04%0.02%-0.87%-0.05%1.21%0.90%0.66%2.57%
20232.34%-1.86%1.89%-0.19%-0.55%0.72%0.23%-0.79%-2.02%-0.84%4.89%2.18%5.94%
2022-2.14%-0.31%-2.49%-2.43%1.42%-1.47%2.31%-1.89%-2.79%-0.57%4.03%0.05%-6.34%
20210.35%-1.27%0.48%0.68%0.30%0.19%0.56%-0.28%-0.57%-0.06%0.60%0.07%1.04%
20201.43%0.93%-2.80%-0.93%2.79%0.54%1.31%-0.38%0.06%-0.21%1.16%0.44%4.34%
20190.57%0.44%1.20%0.39%1.21%0.38%0.72%1.22%-0.58%0.16%0.14%0.30%6.31%
2018-0.83%-0.35%0.29%-0.27%1.02%0.10%0.24%0.16%-0.56%-0.49%0.87%1.02%1.19%
20170.41%0.53%0.22%0.59%1.27%-0.17%0.64%0.68%-0.33%0.17%-0.43%0.79%4.44%
20160.80%0.16%0.31%0.62%0.18%1.41%-0.05%0.16%-0.47%-0.71%-3.23%1.11%0.22%
20150.01%0.56%0.33%0.31%0.76%1.99%

Комиссия

Комиссия RevT Tax free bonds составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VCADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VCLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RevT Tax free bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RevT Tax free bonds, с текущим значением в 6262
RevT Tax free bonds
Ранг коэф-та Шарпа RevT Tax free bonds, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RevT Tax free bonds, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RevT Tax free bonds, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RevT Tax free bonds, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RevT Tax free bonds, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RevT Tax free bonds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RevT Tax free bonds, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RevT Tax free bonds, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RevT Tax free bonds, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RevT Tax free bonds, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RevT Tax free bonds, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.363.801.550.857.73
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.133.311.480.737.05
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		4.1010.292.658.5633.22
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.732.641.330.706.25

Коэффициент Шарпа

RevT Tax free bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.41
2.06
RevT Tax free bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RevT Tax free bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RevT Tax free bonds3.04%2.73%2.11%1.87%2.20%2.38%2.47%2.28%2.24%1.95%1.90%2.10%
Активы портфеля:
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.74%2.57%2.36%2.13%2.26%2.52%2.71%2.66%2.78%2.87%3.08%3.40%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.25%3.07%2.74%3.03%3.29%3.01%3.40%3.33%3.56%3.58%3.71%4.07%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.13%2.51%1.24%0.69%1.25%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.02%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.03%
-0.86%
RevT Tax free bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RevT Tax free bonds показал максимальную просадку в 10.51%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка RevT Tax free bonds составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.51%4 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.44231 июл. 2024 г.752
-10.38%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8928 июл. 2020 г.98
-4.79%6 июл. 2016 г.1051 дек. 2016 г.1661 авг. 2017 г.271
-1.74%7 дек. 2017 г.9525 апр. 2018 г.5513 июл. 2018 г.150
-1.66%16 февр. 2021 г.825 февр. 2021 г.694 июн. 2021 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RevT Tax free bonds составляет 0.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.33%
3.99%
RevT Tax free bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VWSUXVTEBVCLAXVCADX
VWSUX1.000.430.630.65
VTEB0.431.000.680.66
VCLAX0.630.681.000.91
VCADX0.650.660.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 авг. 2015 г.