RevT Tax free bonds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RevT Tax free bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| RevT Tax free bonds | -1.40% | -1.59% | -1.63% | 1.60% | 0.94% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -1.28% | -1.60% | -1.68% | 1.51% | 0.93% | 2.00% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -2.48% | -2.27% | -2.93% | 0.93% | 0.55% | 2.21% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.47% | -0.30% | 0.92% | 3.47% | 1.80% | 1.51% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -2.16% | -2.08% | -2.60% | 0.61% | 0.56% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RevT Tax free bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.22% | 1.01% | -1.28% | -1.34% | -1.40% | ||||||||
| 2024 | -0.10% | 0.03% | 0.02% | -0.89% | -0.05% | 1.23% | 0.90% | 0.66% | 0.99% | -1.06% | 1.31% | -0.93% | 2.09% |
| 2023 | 2.37% | -1.88% | 1.91% | -0.19% | -0.57% | 0.73% | 0.23% | -0.81% | -2.05% | -0.85% | 4.93% | 2.19% | 5.94% |
| 2022 | -2.20% | -0.32% | -2.56% | -2.49% | 1.44% | -1.51% | 2.34% | -1.91% | -2.82% | -0.57% | 4.06% | 0.05% | -6.55% |
| 2021 | 0.36% | -1.31% | 0.50% | 0.70% | 0.31% | 0.19% | 0.58% | -0.29% | -0.59% | -0.05% | 0.61% | -0.10% | 0.90% |
| 2020 | 1.46% | 0.95% | -2.86% | -0.95% | 2.84% | 0.54% | 1.35% | -0.39% | 0.06% | -0.21% | 1.20% | 0.28% | 4.24% |
| 2019 | 0.57% | 0.44% | 1.22% | 0.39% | 1.23% | 0.38% | 0.73% | 1.25% | -0.59% | 0.16% | 0.14% | 0.30% | 6.38% |
| 2018 | -0.85% | -0.36% | 0.30% | -0.27% | 1.03% | 0.10% | 0.24% | 0.16% | -0.57% | -0.50% | 0.88% | 1.03% | 1.18% |
| 2017 | 0.41% | 0.53% | 0.22% | 0.59% | 1.28% | -0.17% | 0.65% | 0.68% | -0.33% | 0.18% | -0.43% | 0.81% | 4.49% |
| 2016 | 0.81% | 0.16% | 0.32% | 0.63% | 0.18% | 1.42% | -0.05% | 0.16% | -0.48% | -0.72% | -3.27% | 1.13% | 0.19% |
| 2015 | 0.01% | 0.56% | 0.33% | 0.31% | 0.76% | 1.99% |
Комиссия
Комиссия RevT Tax free bonds составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RevT Tax free bonds составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.36 | 0.50 | 1.08 | 0.37 | 1.43 |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.16 | 0.25 | 1.04 | 0.15 | 0.60 |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.45 | 4.27 | 1.87 | 3.43 | 17.99 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.14 | 0.20 | 1.03 | 0.13 | 0.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RevT Tax free bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.27% | 3.17% | 2.73% | 2.11% | 1.71% | 2.04% | 2.37% | 2.47% | 2.29% | 2.24% | 1.95% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.99% | 2.86% | 2.57% | 2.36% | 2.10% | 2.27% | 2.52% | 2.71% | 2.68% | 2.78% | 2.87% | 3.08% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.54% | 3.38% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.29% | 3.28% | 2.50% | 1.23% | 0.71% | 1.26% | 1.67% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% | 0.79% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.27% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RevT Tax free bonds показал максимальную просадку в 10.89%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка RevT Tax free bonds составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.89% | 4 авг. 2021 г. | 310 | 25 окт. 2022 г. | 444 | 2 авг. 2024 г. | 754 |
| -10.57% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 89 | 28 июл. 2020 г. | 98 |
| -4.86% | 6 июл. 2016 г. | 105 | 1 дек. 2016 г. | 168 | 3 авг. 2017 г. | 273 |
| -3.69% | 9 дек. 2024 г. | 83 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -1.9% | 2 окт. 2024 г. | 26 | 6 нояб. 2024 г. | 16 | 29 нояб. 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RevT Tax free bonds составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VWSUX | VTEB | VCLAX | VCADX | |
|---|---|---|---|---|
| VWSUX | 1.00 | 0.44 | 0.64 | 0.66 |
| VTEB | 0.44 | 1.00 | 0.69 | 0.67 |
| VCLAX | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.91 |
| VCADX | 0.66 | 0.67 | 0.91 | 1.00 |