PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
model
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IMID.L 25%JPGL.L 20%XDEM.DE 15%ZPRX.DE 13%ZPRV.DE 7%NTSX 20%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
Global Equities

25%

JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
Global Equities

20%

NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
Diversified Portfolio, Actively Managed

20%

XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
Global Equities

15%

ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Small Cap Value Equities

7%

ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Europe Equities

13%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в model и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
52.49%
65.35%
model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты JPGL.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
model2.94%-4.37%18.96%14.65%N/AN/A
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
2.85%-3.11%15.91%11.24%N/AN/A
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
13.63%-5.93%29.20%24.86%12.42%N/A
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-2.79%-2.10%17.31%4.14%5.89%N/A
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-5.24%-5.02%16.53%15.39%11.10%N/A
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
2.19%-5.72%18.50%15.58%10.15%N/A
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
2.38%-4.23%16.70%15.48%9.00%8.05%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.84%3.30%3.77%
2023-4.28%-3.80%9.33%6.40%

Комиссия

Комиссия model составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


model
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа model, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино model, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега model, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара model, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина model, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
1.041.571.190.933.41
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
1.872.721.331.079.75
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.200.431.050.130.55
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.811.341.160.882.87
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.151.711.210.603.66
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
1.311.961.251.054.44

Коэффициент Шарпа

model на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.29

Коэффициент Шарпа model находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.29
1.66
model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность model за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
model0.24%0.24%0.27%0.16%0.18%0.31%0.12%0.00%0.00%0.00%0.09%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.20%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.79%
-5.46%
model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

model показал максимальную просадку в 35.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка model составляет 4.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11328 авг. 2020 г.136
-26.86%9 нояб. 2021 г.24112 окт. 2022 г.34816 февр. 2024 г.589
-7.16%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-7.15%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-5.59%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.2113 сент. 2019 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность model составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.84%
3.15%
model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NTSXZPRV.DEXDEM.DEZPRX.DEJPGL.LIMID.L
NTSX1.000.420.530.460.460.52
ZPRV.DE0.421.000.610.770.780.74
XDEM.DE0.530.611.000.660.730.81
ZPRX.DE0.460.770.661.000.760.77
JPGL.L0.460.780.730.761.000.91
IMID.L0.520.740.810.770.911.00