PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
model
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

model

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

model

Распределение активов

IMID.L 25%JPGL.L 20%XDEM.DE 15%ZPRX.DE 13%ZPRV.DE 7%NTSX 20%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		Global Equities

25%

JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		Global Equities

20%

NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		Diversified Portfolio, Actively Managed

20%

XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities

15%

ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities

7%

ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Europe Equities

13%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в model и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
64.35%
79.73%
model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты JPGL.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
model10.95%1.14%9.99%16.24%10.14%N/A
Активы портфеля:
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		8.82%2.73%8.70%12.86%8.66%N/A
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		21.56%-3.19%15.15%29.56%10.87%N/A
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		4.19%3.81%6.62%8.04%7.29%N/A
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		5.62%9.48%9.15%13.54%12.62%N/A
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		11.53%-1.07%9.47%17.37%10.41%N/A
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		10.31%0.53%9.61%14.61%9.82%8.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью model, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.84%3.30%3.77%-3.25%3.83%1.56%10.95%
20236.25%-2.08%0.78%1.81%-3.10%5.85%3.43%-2.38%-4.28%-3.80%9.33%6.40%18.42%
2022-5.83%-1.39%2.42%-7.21%-0.61%-9.20%6.44%-3.70%-9.27%7.09%6.46%-2.34%-17.53%
20210.31%2.56%3.51%4.71%1.70%0.10%1.70%2.46%-3.74%4.52%-2.33%4.04%20.94%
2020-0.66%-8.70%-13.41%9.92%4.06%2.86%4.91%6.54%-2.87%-2.75%13.68%5.22%16.67%
2019-0.67%-2.21%2.13%2.09%2.76%3.29%7.50%

Комиссия

Комиссия model составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
График комиссии IMID.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
График комиссии JPGL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг model среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности model, с текущим значением в 6565
model
Ранг коэф-та Шарпа model, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино model, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега model, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара model, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина model, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

model
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа model, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино model, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега model, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара model, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина model, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		1.492.221.271.316.05
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.233.111.401.3813.64
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.671.091.120.452.19
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.791.351.160.912.64
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.512.171.270.796.09
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		1.512.281.281.196.26

Коэффициент Шарпа

model на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.71
1.58
model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность model за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
model0.23%0.24%0.27%0.16%0.18%0.31%0.12%0.00%0.00%0.00%0.09%
Активы портфеля:
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.19%
-4.73%
model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

model показал максимальную просадку в 35.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка model составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11328 авг. 2020 г.136
-26.86%9 нояб. 2021 г.24112 окт. 2022 г.34816 февр. 2024 г.589
-7.16%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-7.15%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-5.59%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.2113 сент. 2019 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность model составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.86%
3.80%
model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NTSXXDEM.DEZPRV.DEZPRX.DEJPGL.LIMID.L
NTSX1.000.530.420.450.450.52
XDEM.DE0.531.000.600.640.710.80
ZPRV.DE0.420.601.000.770.780.74
ZPRX.DE0.450.640.771.000.760.76
JPGL.L0.450.710.780.761.000.91
IMID.L0.520.800.740.760.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2019 г.