VOO(80)+VCLT(20)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO(80)+VCLT(20) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO(80)+VCLT(20) на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -8.01% с начала года и доходность в 9.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| VOO(80)+VCLT(20) | -9.32% | -6.65% | -9.04% | 6.68% | 12.89% | 10.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.39% | -3.61% | -4.39% | 4.30% | -2.73% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO(80)+VCLT(20), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | -0.99% | -5.36% | -5.64% | -9.32% | ||||||||
| 2024 | 1.43% | 4.64% | 3.19% | -4.07% | 4.89% | 3.36% | 1.29% | 2.38% | 2.21% | -1.17% | 5.68% | -2.46% | 22.99% |
| 2023 | 6.41% | -2.78% | 3.78% | 1.52% | 0.21% | 6.14% | 3.02% | -1.66% | -4.79% | -2.31% | 9.32% | 4.74% | 25.06% |
| 2022 | -5.22% | -2.99% | 3.15% | -8.89% | 0.39% | -7.96% | 8.87% | -4.24% | -9.14% | 7.25% | 5.85% | -5.47% | -18.84% |
| 2021 | -1.23% | 2.07% | 3.82% | 4.92% | 0.67% | 2.43% | 2.42% | 2.62% | -4.43% | 6.52% | -0.63% | 4.05% | 25.27% |
| 2020 | 0.43% | -6.93% | -11.90% | 11.78% | 4.38% | 1.93% | 5.86% | 5.56% | -3.35% | -2.34% | 10.35% | 3.27% | 17.72% |
| 2019 | 7.43% | 2.79% | 2.23% | 3.57% | -5.33% | 6.65% | 1.39% | -0.74% | 1.57% | 1.94% | 3.30% | 2.63% | 30.42% |
| 2018 | 4.72% | -3.74% | -2.05% | -0.01% | 2.18% | 0.53% | 3.40% | 2.80% | 0.48% | -6.47% | 1.57% | -7.52% | -4.83% |
| 2017 | 1.55% | 3.59% | 0.03% | 1.06% | 1.55% | 0.70% | 1.89% | 0.41% | 1.77% | 2.11% | 2.68% | 1.40% | 20.37% |
| 2016 | -4.28% | -0.02% | 6.80% | 0.64% | 1.44% | 0.97% | 3.51% | 0.13% | -0.04% | -1.90% | 2.43% | 2.08% | 11.97% |
| 2015 | -1.61% | 4.18% | -1.31% | 0.55% | 0.65% | -2.19% | 2.26% | -5.57% | -1.90% | 7.33% | 0.33% | -1.67% | 0.42% |
| 2014 | -2.49% | 4.07% | 0.87% | 1.00% | 2.23% | 1.78% | -1.16% | 3.86% | -1.62% | 2.39% | 2.44% | 0.00% | 13.97% |
Комиссия
Комиссия VOO(80)+VCLT(20) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO(80)+VCLT(20) составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.43 | 0.66 | 1.08 | 0.20 | 1.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO(80)+VCLT(20) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.22% | 2.03% | 2.10% | 2.24% | 1.61% | 1.87% | 2.27% | 2.56% | 2.23% | 2.48% | 2.62% | 2.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.36% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO(80)+VCLT(20) показал максимальную просадку в 31.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка VOO(80)+VCLT(20) составляет 11.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.02% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -17.81% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -13.78% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO(80)+VCLT(20) составляет 12.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VCLT | VOO | |
|---|---|---|
| VCLT | 1.00 | 0.02 |
| VOO | 0.02 | 1.00 |