(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
(no name) на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.20% с начала года и доходность в 9.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| (no name) | 19.20% | 0.99% | 10.57% | 30.66% | 11.61% | 9.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.35% | 3.70% | 15.75% | 38.42% | 15.40% | 12.92% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 8.78% | -3.21% | 2.89% | 19.33% | 5.86% | 5.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.02% | 4.36% | 3.25% | -3.54% | 4.46% | 1.52% | 2.18% | 2.24% | 2.27% | -2.23% | 19.20% | ||
| 2023 | 7.62% | -3.15% | 2.76% | 1.40% | -1.14% | 5.85% | 3.75% | -2.92% | -4.25% | -2.93% | 8.95% | 5.22% | 21.95% |
| 2022 | -4.77% | -2.63% | 1.82% | -8.08% | 0.47% | -8.12% | 7.06% | -4.02% | -9.47% | 6.22% | 8.25% | -4.32% | -18.02% |
| 2021 | -0.10% | 2.81% | 2.94% | 4.14% | 1.48% | 1.35% | 0.60% | 2.31% | -4.06% | 5.15% | -2.56% | 3.71% | 18.81% |
| 2020 | -1.40% | -7.45% | -14.82% | 10.91% | 5.24% | 3.05% | 5.11% | 6.06% | -2.88% | -2.09% | 12.13% | 5.15% | 16.86% |
| 2019 | 8.19% | 2.80% | 1.16% | 3.47% | -6.04% | 6.55% | 0.05% | -2.12% | 2.15% | 2.63% | 2.66% | 3.43% | 27.06% |
| 2018 | 5.43% | -4.36% | -1.33% | 0.45% | 0.98% | -0.38% | 3.01% | 1.10% | 0.19% | -7.87% | 1.88% | -7.50% | -8.91% |
| 2017 | 2.75% | 2.74% | 1.24% | 1.46% | 1.79% | 0.82% | 2.48% | 0.31% | 2.21% | 2.11% | 2.07% | 1.52% | 23.71% |
| 2016 | -5.62% | -0.99% | 7.59% | 1.26% | 0.64% | -0.20% | 4.19% | 0.30% | 0.80% | -2.08% | 1.89% | 1.99% | 9.61% |
| 2015 | -1.53% | 5.76% | -1.30% | 2.29% | 0.39% | -2.10% | 0.80% | -6.62% | -3.28% | 7.25% | -0.16% | -2.14% | -1.42% |
| 2014 | -4.06% | 5.15% | 0.50% | 0.54% | 2.03% | 2.32% | -1.89% | 2.95% | -3.24% | 1.61% | 1.30% | -1.50% | 5.46% |
| 2013 | 4.21% | 0.33% | 2.78% | 2.36% | 0.12% | -2.27% | 5.29% | -2.60% | 5.35% | 4.02% | 1.68% | 2.26% | 25.79% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.10 | 4.13 | 1.58 | 4.21 | 20.25 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.53 | 2.18 | 1.27 | 1.35 | 9.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.93% | 2.16% | 2.24% | 1.97% | 1.71% | 2.29% | 2.49% | 2.12% | 2.32% | 2.32% | 2.42% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.94% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 34.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка (no name) составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.45% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.5% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -23.02% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -19.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -18.87% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | VXUS | |
|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.83 |
| VXUS | 0.83 | 1.00 |