PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Correlation 3 2.65
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Correlation 3 2.65

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 8%XDEQ.L 50%MVUS.L 15%FRIN.L 7%IITU.L 7%CSJP.L 4%XREP.L 9%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		Japan Equities
4%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
7%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		Technology Equities
7%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
15%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
8%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
50%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		REIT
9%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Correlation 3 2.65 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.31%
8.95%
Correlation 3 2.65
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Correlation 3 2.6519.70%1.91%10.31%33.07%N/AN/A
Активы портфеля:
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		23.08%3.40%17.48%36.39%13.78%N/A
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		18.47%0.51%7.14%32.39%11.85%N/A
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		28.14%-0.27%11.88%49.11%24.04%N/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		26.85%5.80%20.35%35.99%10.17%9.93%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		12.08%0.75%-0.31%17.75%5.02%8.10%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		20.06%2.70%10.46%28.36%9.25%13.40%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		11.64%5.54%16.07%31.05%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Correlation 3 2.65, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.46%3.56%3.21%-2.47%3.11%3.93%1.41%2.55%19.70%
20234.62%-3.32%3.77%2.20%0.11%4.53%2.73%-1.17%-4.39%-1.51%8.12%5.52%22.44%
20224.65%6.24%-2.15%8.78%

Комиссия

Комиссия Correlation 3 2.65 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CSJP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
График комиссии IITU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
График комиссии XREP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Correlation 3 2.65 среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Correlation 3 2.65, с текущим значением в 9090
Correlation 3 2.65
Ранг коэф-та Шарпа Correlation 3 2.65, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Correlation 3 2.65, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Correlation 3 2.65, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Correlation 3 2.65, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Correlation 3 2.65, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Correlation 3 2.65
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Correlation 3 2.65, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Correlation 3 2.65, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Correlation 3 2.65, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Correlation 3 2.65, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Correlation 3 2.65, с текущим значением в 18.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0018.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		2.413.051.466.0422.59
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.513.561.443.8413.91
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		2.302.941.393.2810.55
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.463.361.423.2114.68
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		0.981.411.191.354.36
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		2.753.931.503.0618.08
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.722.621.321.436.99

Коэффициент Шарпа

Correlation 3 2.65 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.94
2.32
Correlation 3 2.65
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Correlation 3 2.65 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Correlation 3 2.650.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%
Активы портфеля:
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.13%
-0.19%
Correlation 3 2.65
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Correlation 3 2.65 показал максимальную просадку в 8.10%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка Correlation 3 2.65 составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.1%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.85
-6.45%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.2218 апр. 2023 г.51
-5.94%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1120 авг. 2024 г.25
-5.31%22 мар. 2024 г.2325 апр. 2024 г.1416 мая 2024 г.37
-5.15%15 дек. 2022 г.828 дек. 2022 г.1317 янв. 2023 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Correlation 3 2.65 составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.59%
4.31%
Correlation 3 2.65
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LFRIN.LXREP.LIITU.LCSJP.LMVUS.LXDEQ.L
SGLN.L1.000.330.230.120.360.240.24
FRIN.L0.331.000.340.330.470.450.47
XREP.L0.230.341.000.390.420.650.57
IITU.L0.120.330.391.000.480.610.84
CSJP.L0.360.470.420.481.000.480.63
MVUS.L0.240.450.650.610.481.000.82
XDEQ.L0.240.470.570.840.630.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.