PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Correlation 3 88
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Correlation 3 88

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 8%XDEQ.L 50%MVUS.L 15%FRIN.L 7%IITU.L 7%CSJP.L 4%XREP.L 9%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		Japan Equities
4%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
7%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		Technology Equities
7%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
15%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
8%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
50%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		REIT
9%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Correlation 3 88 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.46%
12.76%
Correlation 3 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Correlation 3 8819.58%-1.49%8.46%27.37%N/AN/A
Активы портфеля:
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		11.08%-7.49%2.63%20.93%12.66%N/A
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		19.42%-1.51%7.08%26.76%12.89%12.98%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		35.55%1.01%17.39%43.00%25.67%N/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		25.11%-2.33%8.25%31.35%12.20%10.27%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		6.45%-4.72%-0.89%12.71%4.66%7.61%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		22.49%0.86%10.44%27.59%11.16%13.16%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.06%-0.65%13.22%23.35%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Correlation 3 88, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.46%3.56%3.25%-3.05%3.79%3.84%1.40%2.57%1.75%-1.16%19.58%
20234.61%-3.31%3.77%2.20%0.12%4.52%2.72%-1.17%-4.38%-1.52%8.12%5.52%22.44%
20224.63%6.24%-2.15%8.76%

Комиссия

Комиссия Correlation 3 88 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CSJP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
График комиссии IITU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
График комиссии XREP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Correlation 3 88 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Correlation 3 88, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Correlation 3 88, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Correlation 3 88, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Correlation 3 88, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Correlation 3 88, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Correlation 3 88, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Correlation 3 88
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Correlation 3 88, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Correlation 3 88, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Correlation 3 88, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Correlation 3 88, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Correlation 3 88, с текущим значением в 19.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		1.401.841.282.048.11
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.393.411.433.8113.77
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		2.092.741.362.939.74
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.262.951.394.6513.92
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		0.761.121.151.043.49
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		3.274.791.605.8821.15
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.522.191.291.935.44

Коэффициент Шарпа

Correlation 3 88 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
2.91
Correlation 3 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Correlation 3 88 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%
Активы портфеля:
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
-0.27%
Correlation 3 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Correlation 3 88 показал максимальную просадку в 8.10%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка Correlation 3 88 составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.1%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.85
-6.45%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.2218 апр. 2023 г.51
-5.62%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-5.15%15 дек. 2022 г.828 дек. 2022 г.1317 янв. 2023 г.21
-4.45%22 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1614 мая 2024 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Correlation 3 88 составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40%
3.75%
Correlation 3 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LFRIN.LXREP.LIITU.LCSJP.LMVUS.LXDEQ.L
SGLN.L1.000.280.210.080.330.200.20
FRIN.L0.281.000.320.290.460.430.45
XREP.L0.210.321.000.330.380.630.54
IITU.L0.080.290.331.000.440.580.82
CSJP.L0.330.460.380.441.000.450.61
MVUS.L0.200.430.630.580.451.000.80
XDEQ.L0.200.450.540.820.610.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.