SGOV Test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 0.11% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | Ultrashort Bond | 0.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 9,405.94% |
USD=X USD Cash | -9,306.12% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2020 г., начальной даты BILS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| SGOV Test | 403.20% | 36.94% | 621.64% | 7,499.58% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.72% | 0.34% | 2.13% | 4.71% | 2.61% | 1.79% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.69% | 0.30% | 2.11% | 4.83% | N/A | N/A |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.75% | 0.34% | 2.15% | 4.78% | 2.74% | N/A |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGOV Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39.48% | 36.12% | 36.13% | 40.20% | 38.86% | 403.20% | |||||||
| 2024 | 50.00% | 51.22% | 47.34% | 50.38% | 55.25% | 44.65% | 51.35% | 54.75% | 47.96% | 45.98% | 43.91% | 43.41% | 11,684.06% |
| 2023 | 34.31% | 39.98% | 48.42% | 37.08% | 47.55% | 54.48% | 45.63% | 57.53% | 48.90% | 50.23% | 52.38% | 49.77% | 10,110.21% |
| 2022 | -0.03% | 0.61% | 2.65% | 2.69% | 4.25% | 7.81% | 4.58% | 22.07% | 24.74% | 19.90% | 32.13% | 42.06% | 327.06% |
| 2021 | 0.46% | -0.01% | -0.06% | 1.47% | 0.30% | -0.35% | 0.16% | 0.10% | 0.21% | -0.23% | 0.23% | 1.23% | 3.56% |
| 2020 | 0.47% | 0.48% | 0.47% | 0.62% | 2.05% |
Комиссия
Комиссия SGOV Test составляет 2.82%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SGOV Test составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.73 | 286.56 | 198.82 | 413.82 | 4,650.83 |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 17.59 | 87.55 | 25.70 | 154.16 | 1,393.48 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 20.40 | 452.44 | 453.44 | 462.72 | 7,345.48 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SGOV Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 441.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 441.53% | 479.60% | 458.02% | 136.63% | 2.95% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.68% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 4.66% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.69% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SGOV Test показал максимальную просадку в 2.82%, зарегистрированную 23 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.82% | 23 авг. 2022 г. | 1 | 23 авг. 2022 г. | 2 | 25 авг. 2022 г. | 3 |
| -1.89% | 5 авг. 2021 г. | 9 | 17 авг. 2021 г. | 15 | 7 сент. 2021 г. | 24 |
| -1.89% | 22 июн. 2022 г. | 3 | 24 июн. 2022 г. | 3 | 29 июн. 2022 г. | 6 |
| -1.88% | 4 нояб. 2021 г. | 9 | 16 нояб. 2021 г. | 22 | 16 дек. 2021 г. | 31 |
| -1.88% | 3 мар. 2021 г. | 1 | 3 мар. 2021 г. | 24 | 6 апр. 2021 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | BILS | BIL | SGOV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BILS | -0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.56 | 0.53 | 0.57 |
| BIL | -0.01 | 0.00 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.63 |
| SGOV | 0.01 | 0.00 | 0.53 | 0.59 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 0.63 | 0.99 | 1.00 |