Rick's Simple 3

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Simple 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Rick's Simple 3 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.83% с начала года и доходность в 10.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Rick's Simple 3 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

Rick's Simple 3 has an annualized alpha of 5.91%, beta of 0.22, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.64%) than losses (6.44%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.42 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Rick's Simple 3 составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rick's Simple 3 имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rick's Simple 3 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rick's Simple 3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.38
• За 5 лет: 1.83
• За 10 лет: 1.59
• За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rick's Simple 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rick's Simple 3 показал максимальную просадку в 10.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка Rick's Simple 3 составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.