International fund options
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в International fund options и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2022 г., начальной даты DFIC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
| International fund options | 9.73% | 4.92% | 8.35% | 15.91% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 7.85% | 4.87% | 9.21% | 11.96% | 9.18% | 4.08% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 12.48% | 3.95% | 10.27% | 20.57% | 12.45% | 7.72% |
CIVVX Causeway International Value Fund | 9.06% | 4.03% | 9.57% | 13.52% | 10.52% | 4.87% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 9.05% | 5.54% | 7.24% | 15.73% | N/A | N/A |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 9.99% | 5.86% | 7.22% | 17.05% | N/A | N/A |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 9.93% | 5.29% | 6.66% | 16.58% | 9.31% | 7.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью International fund options, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.38% | 2.17% | 3.47% | -2.25% | 5.18% | -2.46% | 3.46% | 3.03% | 9.73% | ||||
| 2023 | 9.27% | -2.55% | 2.71% | 2.86% | -4.19% | 5.13% | 2.94% | -2.84% | -3.64% | -3.00% | 8.05% | 4.58% | 19.71% |
| 2022 | 0.35% | -5.50% | 2.93% | -8.92% | 4.03% | -5.42% | -8.78% | 6.19% | 12.63% | -1.36% | -5.87% |
Комиссия
Комиссия International fund options составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг International fund options среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.95 | 1.41 | 1.17 | 1.03 | 3.73 |
ARTKX Artisan International Value Fund | 2.18 | 3.01 | 1.40 | 2.62 | 11.74 |
CIVVX Causeway International Value Fund | 1.03 | 1.46 | 1.18 | 1.14 | 4.77 |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 1.25 | 1.78 | 1.22 | 1.43 | 5.99 |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 1.36 | 1.93 | 1.24 | 1.54 | 6.56 |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 1.42 | 2.05 | 1.25 | 1.39 | 5.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность International fund options за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International fund options | 2.12% | 2.27% | 1.89% | 3.55% | 1.21% | 2.52% | 2.20% | 1.56% | 1.70% | 1.97% | 2.74% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.12% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% | 2.37% | 1.61% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 2.53% | 2.84% | 2.10% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.33% | 3.86% | 3.08% | 6.12% | 6.84% | 7.50% |
CIVVX Causeway International Value Fund | 1.49% | 1.63% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% | 2.31% | 0.82% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.69% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.39% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 1.52% | 1.67% | 1.26% | 5.40% | 1.00% | 3.12% | 1.63% | 1.85% | 1.78% | 1.71% | 4.89% | 3.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
International fund options показал максимальную просадку в 22.52%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка International fund options составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.52% | 30 мар. 2022 г. | 125 | 27 сент. 2022 г. | 81 | 24 янв. 2023 г. | 206 |
| -10.7% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 96 |
| -7.36% | 2 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 18 | 11 апр. 2023 г. | 47 |
| -6.29% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 26 |
| -4.33% | 25 апр. 2023 г. | 26 | 31 мая 2023 г. | 10 | 14 июн. 2023 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность International fund options составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ARTKX | CIVVX | DODFX | MIEIX | DFIC | DFAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTKX | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.91 |
| CIVVX | 0.91 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
| DODFX | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| MIEIX | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.95 |
| DFIC | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| DFAI | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |