Ph Nai Port Jun 24
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 33.33% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 33.33% |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | Communication Services | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
Ph Nai Port Jun 24 на 22 мая 2025 г. показал доходность в 25.89% с начала года и доходность в 23.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Ph Nai Port Jun 24 | 25.89% | 14.56% | 19.97% | 26.34% | 12.12% | 23.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -7.23% | 30.97% | -18.56% | -31.94% | 15.23% | 47.62% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 45.76% | 12.20% | 42.43% | 44.72% | -8.76% | 3.08% |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | 32.13% | 4.16% | 32.02% | 77.11% | 15.03% | 4.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ph Nai Port Jun 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.20% | 9.28% | 0.99% | -0.44% | 6.89% | 25.89% | |||||||
| 2024 | 0.87% | 5.47% | -1.08% | -5.22% | 5.04% | -0.03% | 3.93% | 5.38% | 14.48% | -8.75% | -4.92% | -5.61% | 7.56% |
| 2023 | 13.52% | -8.14% | 16.27% | -7.50% | 7.41% | -0.20% | 10.40% | -8.72% | -3.11% | -3.69% | 5.14% | 12.56% | 33.77% |
| 2022 | -3.48% | -2.46% | -0.89% | -9.58% | 2.68% | -3.73% | 2.00% | -1.91% | -14.23% | -10.21% | 26.84% | -6.77% | -24.00% |
| 2021 | 1.35% | -2.86% | -2.71% | 3.12% | -3.92% | 5.44% | -0.55% | -1.09% | -4.05% | 10.25% | 1.60% | -5.61% | -0.14% |
| 2020 | -1.20% | -4.51% | -6.75% | 10.62% | -2.76% | 0.63% | 22.39% | 10.39% | -5.37% | -2.81% | 9.41% | -4.58% | 23.54% |
| 2019 | 20.02% | 1.38% | 2.83% | 4.80% | -6.70% | 11.72% | -0.19% | -0.52% | -4.85% | 10.30% | 10.34% | 9.35% | 71.84% |
| 2018 | 17.69% | -9.02% | -6.46% | 2.99% | 10.11% | -0.28% | 10.34% | 11.66% | 9.95% | -19.08% | 8.00% | -9.32% | 21.58% |
| 2017 | 5.31% | 12.68% | 1.66% | -2.13% | -2.41% | 10.32% | 8.46% | -0.08% | -0.62% | -1.70% | -1.59% | -3.29% | 28.09% |
| 2016 | -15.09% | 2.92% | 16.86% | 7.70% | 12.39% | 7.40% | 12.73% | 7.73% | -0.11% | -1.09% | 4.30% | 9.58% | 82.06% |
| 2015 | -5.16% | 6.96% | -5.02% | -4.38% | 0.49% | -0.65% | -8.78% | -11.28% | -6.71% | 25.88% | 2.55% | 5.92% | -5.06% |
| 2014 | -5.55% | -2.54% | 5.59% | -3.67% | -6.37% |
Комиссия
Комиссия Ph Nai Port Jun 24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ph Nai Port Jun 24 составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.60 | -0.67 | 0.92 | -0.51 | -1.05 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.98 | 1.48 | 1.19 | 0.53 | 2.47 |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | 3.30 | 4.11 | 1.54 | 3.37 | 13.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ph Nai Port Jun 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.57% | 2.10% | 2.14% | 1.49% | 0.98% | 1.46% | 1.71% | 2.02% | 1.60% | 1.67% | 1.63% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.53% | 0.78% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | 4.19% | 5.53% | 5.13% | 4.47% | 2.95% | 4.39% | 5.12% | 6.05% | 4.81% | 5.01% | 4.90% | 4.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ph Nai Port Jun 24 показал максимальную просадку в 45.89%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.
Текущая просадка Ph Nai Port Jun 24 составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.89% | 17 нояб. 2021 г. | 235 | 24 окт. 2022 г. | 428 | 10 июл. 2024 г. | 663 |
| -36.9% | 22 сент. 2014 г. | 257 | 28 сент. 2015 г. | 143 | 22 апр. 2016 г. | 400 |
| -27.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 86 | 24 июл. 2020 г. | 109 |
| -26.01% | 28 сент. 2018 г. | 66 | 3 янв. 2019 г. | 53 | 21 мар. 2019 г. | 119 |
| -23.6% | 8 окт. 2024 г. | 65 | 10 янв. 2025 г. | 83 | 12 мая 2025 г. | 148 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGAPY | BABA | AMD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.16 | 0.44 | 0.53 | 0.56 |
| SGAPY | 0.16 | 1.00 | 0.18 | 0.08 | 0.37 |
| BABA | 0.44 | 0.18 | 1.00 | 0.33 | 0.72 |
| AMD | 0.53 | 0.08 | 0.33 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.56 | 0.37 | 0.72 | 0.81 | 1.00 |