Ph Nai Port Jun 24
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 33.33% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 33.33% |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | Communication Services | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ph Nai Port Jun 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 10.08% | 26.58% | 13.42% | 10.87% |
| Ph Nai Port Jun 24 | 17.64% | 4.24% | 9.18% | 34.71% | 13.31% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 3.02% | 2.22% | -20.35% | 49.63% | 38.07% | 44.42% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 8.78% | 0.50% | 14.68% | -1.88% | -13.89% | N/A |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | 38.19% | 9.52% | 39.14% | 50.22% | 6.18% | 2.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ph Nai Port Jun 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 5.47% | -1.08% | -5.22% | 5.04% | -0.03% | 3.93% | 4.84% | 17.64% | ||||
| 2023 | 13.52% | -8.14% | 16.27% | -7.50% | 7.41% | -0.20% | 10.40% | -8.72% | -3.11% | -3.69% | 5.14% | 12.56% | 33.77% |
| 2022 | -3.48% | -2.46% | -0.89% | -9.58% | 2.68% | -3.73% | 2.00% | -1.90% | -14.23% | -10.21% | 26.86% | -6.77% | -23.98% |
| 2021 | 1.35% | -2.86% | -2.71% | 3.12% | -3.92% | 5.44% | -0.55% | -1.10% | -4.05% | 10.25% | 1.60% | -5.62% | -0.16% |
| 2020 | -1.20% | -4.51% | -6.75% | 10.62% | -2.76% | 0.63% | 22.39% | 10.40% | -5.37% | -2.81% | 9.40% | -4.58% | 23.53% |
| 2019 | 20.02% | 1.38% | 2.83% | 4.80% | -6.70% | 11.72% | -0.19% | -0.52% | -4.85% | 10.30% | 10.34% | 9.34% | 71.82% |
| 2018 | 17.69% | -9.02% | -6.46% | 2.99% | 10.11% | -0.28% | 10.34% | 11.66% | 9.95% | -19.08% | 8.00% | -9.34% | 21.55% |
| 2017 | 5.31% | 12.68% | 1.66% | -2.13% | -2.41% | 10.32% | 8.45% | -0.07% | -0.62% | -1.70% | -1.59% | -3.29% | 28.08% |
| 2016 | -15.09% | 2.92% | 16.86% | 7.70% | 12.39% | 7.40% | 12.73% | 7.73% | -0.11% | -1.09% | 4.30% | 9.58% | 82.07% |
| 2015 | -5.16% | 6.96% | -5.02% | -4.38% | 0.49% | -0.65% | -8.78% | -11.28% | -6.71% | 25.88% | 2.55% | 5.93% | -5.05% |
| 2014 | -5.55% | -2.54% | 5.59% | -3.67% | -6.37% |
Комиссия
Комиссия Ph Nai Port Jun 24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ph Nai Port Jun 24 среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.88 | 1.45 | 1.18 | 1.01 | 2.27 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.09 | 0.11 | 1.01 | -0.04 | -0.23 |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | 2.63 | 3.36 | 1.46 | 1.88 | 12.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ph Nai Port Jun 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ph Nai Port Jun 24 | 1.94% | 2.14% | 1.51% | 0.96% | 1.46% | 1.69% | 2.00% | 1.60% | 1.68% | 1.64% | 1.50% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.98% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | 3.86% | 5.13% | 4.54% | 2.89% | 4.39% | 5.08% | 6.01% | 4.79% | 5.04% | 4.93% | 4.51% | 4.55% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ph Nai Port Jun 24 показал максимальную просадку в 45.89%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.89% | 17 нояб. 2021 г. | 235 | 24 окт. 2022 г. | 428 | 10 июл. 2024 г. | 663 |
| -36.9% | 22 сент. 2014 г. | 257 | 28 сент. 2015 г. | 143 | 22 апр. 2016 г. | 400 |
| -27.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 86 | 24 июл. 2020 г. | 109 |
| -26.02% | 28 сент. 2018 г. | 66 | 3 янв. 2019 г. | 53 | 21 мар. 2019 г. | 119 |
| -18.36% | 1 февр. 2018 г. | 45 | 6 апр. 2018 г. | 40 | 4 июн. 2018 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ph Nai Port Jun 24 составляет 8.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGAPY | AMD | BABA | |
|---|---|---|---|
| SGAPY | 1.00 | 0.08 | 0.19 |
| AMD | 0.08 | 1.00 | 0.33 |
| BABA | 0.19 | 0.33 | 1.00 |