Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | Long-Short | 50% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | Leveraged Equities, S&P 500 | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 дек. 2014 г., начальной даты PWLIX
Доходность по периодам
WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -2.75% с начала года и доходность в 18.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. | 0.11% | -5.29% | -2.75% | -0.90% | 19.03% | 24.48% | 16.73% | 18.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -1.12% | -0.13% | 8.15% | 8.74% | 5.44% | 7.63% | 6.96% | 5.70% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.24% | -11.17% | -13.85% | -11.42% | 32.41% | 38.15% | 17.57% | 25.75% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 1.13% | -7.21% | 0.46% | -2.75% | ||||||||
| 2025 | 4.59% | -0.76% | -7.80% | -4.85% | 6.83% | 6.46% | 2.80% | 4.33% | 4.29% | 2.11% | 1.07% | -1.04% | 18.32% |
| 2024 | 3.79% | 7.50% | 5.98% | -8.08% | 7.97% | 5.17% | 3.47% | 3.72% | 3.10% | -2.79% | 11.08% | -9.01% | 34.17% |
| 2023 | 8.71% | -4.97% | 5.06% | 3.76% | -1.90% | 11.49% | 5.43% | -3.59% | -8.53% | -4.59% | 15.64% | 8.34% | 36.88% |
| 2022 | -6.97% | -5.24% | 5.09% | -10.21% | -0.41% | -10.98% | 8.64% | -5.84% | -11.38% | 10.64% | 5.83% | -5.56% | -26.07% |
| 2021 | -2.26% | 4.10% | 10.03% | 8.91% | 1.77% | 3.66% | 4.35% | 5.86% | -8.52% | 12.28% | -2.37% | 10.51% | 57.46% |
Метрики бенчмарка
WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.: годовая альфа составляет 1.59%, бета — 1.41, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 09.12.2014.
- Портфель участвовал в 187.85% роста S&P 500 Index и в 151.64% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 187.85%
- Участие в снижении
- 151.64%
Комиссия
Комиссия WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.43 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 15 | 0.56 | 0.83 | 1.11 | 0.98 | 1.88 |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 35 | 0.60 | 1.17 | 1.18 | 1.04 | 4.10 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.46% | 3.67% | 2.74% | 3.25% | 7.54% | 6.05% | 3.77% | 3.82% | 0.70% | 7.35% | 2.08% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.14% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. показал максимальную просадку в 53.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. составляет 7.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 245 | 12 мар. 2021 г. | 268 |
| -34.03% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
| -29.96% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
| -28.25% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 87 | 13 авг. 2025 г. | 169 |
| -25.39% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | PWLIX | SPXL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 0.98 |
| PWLIX | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.40 |
| SPXL | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.40 | 0.98 | 1.00 |