PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.

Currency in USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PWLIX + SPXL

Распределение активов

PWLIX 50.00%SPXL 50.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		Long-Short
50%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		Leveraged Equities, S&P 500
50%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 11.59% с начала года и доходность в 20.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%-0.17%8.56%8.85%22.93%19.37%11.84%13.61%
Портфель
WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.
0.82%0.14%11.59%11.37%31.59%26.80%17.37%20.15%
Активы портфеля:
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.20%2.24%2.38%1.28%2.75%5.58%4.84%4.84%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		1.54%-1.59%20.98%21.36%65.66%47.11%21.80%29.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.16%1.13%-7.21%11.32%6.15%-2.45%11.59%
20254.59%-0.76%-7.80%-4.85%6.83%6.46%2.80%4.33%4.29%2.11%1.07%-1.04%18.32%
20243.79%7.50%5.98%-8.08%7.97%5.17%3.47%3.72%3.10%-2.79%11.08%-9.01%34.17%
20238.71%-4.97%5.06%3.76%-1.90%11.49%5.43%-3.59%-8.53%-4.59%15.64%8.34%36.88%
2022-6.97%-5.24%5.09%-10.21%-0.41%-10.98%8.64%-5.84%-11.38%10.64%5.83%-5.56%-26.07%
2021-2.26%4.10%10.03%8.91%1.77%3.66%4.35%5.86%-8.52%12.28%-2.37%10.51%57.46%

Метрики бенчмарка

WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. has an annualized alpha of 1.28%, beta of 1.41, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2014.

  • This portfolio captured 185.31% of S&P 500 Index gains and 151.35% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
Альфа
1.28%
Бета
1.41
R²
0.94
Участие в росте
185.31%
Участие в снижении
151.35%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.76

1.86

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.31

2.53

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.53

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

11.37

+0.09

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
6
0.370.591.070.340.91
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
58
1.792.251.302.4710.16

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. на 13 июн. 2026 г. составляет 1.76 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.68%3.67%2.74%3.25%7.54%6.05%3.77%3.82%0.70%7.35%2.08%1.81%
Активы портфеля:
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.81%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. показал максимальную просадку в 53.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-53.30%март 2020 г.
1mo 2d11mo 24d
1y 21dфевр. 2020 г. - март 2021 г.
Медвежий рынок2022
-34.03%окт. 2022 г.
9mo 10d1y 2mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-29.96%дек. 2018 г.
3mo 1d4mo
7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-28.25%апр. 2025 г.
4mo4mo 7d
8mo 7dдек. 2024 г. - авг. 2025 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-25.39%февр. 2016 г.
8mo 25d5mo 2d
1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.27

1.19

1.16

1.10

1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. с S&P 500 Index

Корреляция WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.98

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPXL: 1.00, а самая низкая у PWLIX: 0.23.

PWLIX
0.23
SPXL
1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.. Самая высокая корреляция с портфелем у SPXL: 0.98, а самая низкая у PWLIX: 0.38.

PWLIX
0.38
SPXL
0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PWLIXSPXL
PWLIX1.000.23
SPXL0.231.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 дек. 2014 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC.

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в WOWEE!!! PORTFOLIO - RAFI INSPIRED RESEARCH ASSOC. есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации