RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2025 Q1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 36% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 25% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 39% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2005 г., начальной даты SPLG
Доходность по периодам
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2025 Q1 на 14 мая 2025 г. показал доходность в -6.19% с начала года и доходность в 18.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2025 Q1 | -6.19% | 6.54% | -4.91% | -0.24% | 25.97% | 18.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | -15.63% | 1.52% | -11.96% | -5.23% | 18.84% | 19.41% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -3.10% | 7.79% | -2.18% | -16.87% | 44.97% | 14.77% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.46% | 9.92% | -1.04% | 14.16% | 17.40% | 12.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2025 Q1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.49% | -8.05% | -3.25% | -5.32% | 4.59% | -6.19% | |||||||
| 2024 | 2.47% | 0.75% | 2.46% | 4.51% | 2.99% | 2.62% | -2.23% | 1.18% | 0.23% | -0.67% | 3.24% | 2.91% | 22.26% |
| 2023 | 9.00% | -5.34% | 5.37% | 4.96% | 7.84% | 7.75% | 6.90% | 0.22% | -1.18% | -2.62% | 7.11% | 4.88% | 53.58% |
| 2022 | 1.01% | 0.98% | 3.46% | -9.30% | 4.17% | -9.99% | 13.06% | 4.57% | -11.78% | 3.96% | 4.63% | -8.73% | -7.07% |
| 2021 | -1.44% | 0.37% | 3.91% | 8.59% | 3.88% | 6.38% | 2.21% | 5.80% | -5.98% | 6.24% | -0.60% | 5.58% | 39.85% |
| 2020 | -0.33% | -8.84% | -21.59% | 15.93% | 6.25% | 1.50% | 5.60% | 6.16% | -7.73% | 2.42% | 13.62% | 3.98% | 11.48% |
| 2019 | 12.40% | 0.37% | 2.55% | 1.09% | -6.44% | 4.10% | 3.82% | -3.84% | 3.23% | 4.89% | 0.52% | 4.05% | 28.78% |
| 2018 | 13.97% | -2.18% | -2.61% | -0.53% | -1.53% | -3.10% | 8.59% | -0.40% | 2.05% | 2.88% | -2.19% | -8.39% | 4.86% |
| 2017 | 2.36% | 2.08% | -0.65% | 2.06% | 1.98% | -3.15% | 3.36% | 0.85% | 3.99% | 4.59% | -0.63% | 2.39% | 20.70% |
| 2016 | -8.19% | -0.72% | 19.27% | 7.76% | -8.18% | 6.60% | 12.72% | 2.07% | 1.52% | 9.81% | -3.04% | -1.87% | 39.93% |
| 2015 | -5.09% | 6.34% | -3.05% | 12.04% | -3.35% | 1.27% | 0.88% | -5.80% | -7.08% | 12.62% | 1.29% | -0.85% | 7.16% |
| 2014 | -3.72% | 2.98% | 0.36% | 0.73% | 3.94% | 2.66% | 1.43% | 7.89% | -8.73% | -4.91% | -3.67% | -5.79% | -7.81% |
Комиссия
Комиссия RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2025 Q1 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2025 Q1 составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.17 | -0.05 | 0.99 | -0.19 | -0.42 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.54 | -0.63 | 0.92 | -0.43 | -1.36 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.73 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2025 Q1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.83% | 6.20% | 5.18% | 15.78% | 5.13% | 1.21% | 1.08% | 1.11% | 0.68% | 0.77% | 0.77% | 2.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.50% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 16.60% | 22.35% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2025 Q1 показал максимальную просадку в 59.67%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1121 торговую сессию.
Текущая просадка RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2025 Q1 составляет 12.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.67% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 1121 | 8 мая 2013 г. | 1350 |
| -40.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 188 |
| -30.38% | 3 сент. 2014 г. | 364 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 468 |
| -22.25% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.36% | 19 авг. 2022 г. | 84 | 16 дек. 2022 г. | 100 | 12 мая 2023 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PBR | GOOGL | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.66 | 0.86 | 0.76 |
| PBR | 0.46 | 1.00 | 0.28 | 0.41 | 0.77 |
| GOOGL | 0.66 | 0.28 | 1.00 | 0.59 | 0.75 |
| SPLG | 0.86 | 0.41 | 0.59 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 1.00 |