RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 38% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 31% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 31% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2005 г., начальной даты SPLG
Доходность по периодам
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q4 на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.22% с начала года и доходность в 21.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q4 | 19.22% | 2.16% | 4.57% | 25.29% | 24.76% | 21.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 30.34% | 10.10% | 5.54% | 36.26% | 22.35% | 20.75% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -2.97% | -7.48% | -6.74% | 1.40% | 21.02% | 15.25% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 26.89% | 2.18% | 13.43% | 34.93% | 15.83% | 13.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.76% | 0.11% | 1.95% | 6.27% | 2.12% | 2.07% | -2.32% | 2.08% | -0.51% | -1.11% | 19.22% | ||
| 2023 | 9.28% | -5.58% | 4.91% | 5.87% | 8.42% | 9.84% | 7.05% | 0.30% | -1.02% | -2.59% | 7.09% | 4.87% | 58.69% |
| 2022 | 2.60% | 1.68% | 3.23% | -9.80% | 4.11% | -9.81% | 12.35% | 3.32% | -11.96% | 3.30% | 5.10% | -9.22% | -8.13% |
| 2021 | -1.91% | -0.77% | 4.24% | 8.04% | 6.46% | 8.70% | 0.67% | 6.03% | -5.89% | 4.69% | 0.55% | 6.82% | 43.31% |
| 2020 | -0.89% | -9.15% | -23.19% | 18.70% | 7.33% | 3.22% | 5.82% | 4.00% | -8.77% | 0.95% | 19.58% | 7.10% | 18.07% |
| 2019 | 13.40% | -0.14% | 2.56% | 0.63% | -6.42% | 3.84% | 4.19% | -4.18% | 3.47% | 5.61% | -0.39% | 4.41% | 28.86% |
| 2018 | 15.59% | -1.67% | -2.48% | -0.66% | -1.08% | -2.71% | 9.64% | -1.23% | 2.88% | 4.77% | -2.84% | -8.44% | 10.04% |
| 2017 | 2.37% | 1.75% | -0.86% | 1.47% | 1.47% | -3.62% | 4.43% | 1.06% | 5.32% | 4.91% | -1.69% | 2.76% | 20.71% |
| 2016 | -8.89% | -0.78% | 22.54% | 7.12% | -7.79% | 6.14% | 12.50% | 1.70% | 1.55% | 7.35% | -2.72% | -1.14% | 39.31% |
| 2015 | -5.91% | 6.57% | -3.44% | 17.87% | -4.92% | 2.40% | 1.14% | -5.70% | -5.95% | 12.58% | 0.59% | -2.80% | 9.72% |
| 2014 | -4.53% | 2.68% | 1.03% | 1.32% | 3.90% | 2.77% | 1.99% | 8.84% | -10.22% | -6.06% | -4.83% | -6.99% | -11.22% |
| 2013 | 2.47% | -2.72% | 3.80% | 7.25% | 0.79% | -8.04% | 2.37% | -2.78% | 6.92% | 11.98% | -0.83% | -0.90% | 20.44% |
Комиссия
Комиссия RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q4 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q4 среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 1.41 | 1.96 | 1.26 | 1.69 | 4.24 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.18 | 0.46 | 1.06 | 0.14 | 0.52 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 3.08 | 4.10 | 1.58 | 4.44 | 20.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.01% | 6.17% | 19.28% | 6.15% | 1.23% | 1.03% | 1.00% | 0.54% | 0.61% | 0.61% | 2.59% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 17.90% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q4 показал максимальную просадку в 60.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1241 торговую сессию.
Текущая просадка RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q4 составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.74% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 1241 | 28 окт. 2013 г. | 1370 |
| -42.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -33.69% | 3 сент. 2014 г. | 364 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 472 |
| -23.76% | 27 дек. 2007 г. | 57 | 19 мар. 2008 г. | 43 | 20 мая 2008 г. | 100 |
| -20.44% | 19 авг. 2022 г. | 94 | 3 янв. 2023 г. | 90 | 12 мая 2023 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q4 составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PBR | GOOGL | SPLG | |
|---|---|---|---|
| PBR | 1.00 | 0.29 | 0.41 |
| GOOGL | 0.29 | 1.00 | 0.58 |
| SPLG | 0.41 | 0.58 | 1.00 |